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Lopv
12:05 el 16 mayo 2012

Inversor en Fondos Internacionales de RV, RF y RA

Señal de Salida: sistema de inversión de carteras Alcista y Mixta

Ayer dio mi sistema de inversión la señal de salida para las carteras Alcista y Mixta. El sistema es el siguiente:

Cartera RF Alcista/MixtaCambio de tendencia Primaria del S&P500, como indicador para activos de menor volatilidad
IndicadorRelevanciaPeriodicidadCondiciones CompraCondiciones Venta
MACDCríticaSemanalMACD cruza hacia arriba a la "Señal"MACD cruza hacia abajo a la "Señal"
RSICríticaSemanalCruza hacia arriba línea de 50Cruza hacia abajo línea de 50

Esto me lleva a pasar a mi cartera Bajista.  En este caso he decidido prescindir del Amundi Volatility porque la volatilidad de EuroStoxx ha pasado de 30 y en ese caso este fondo invierte su comportamiento y ya no es bajista.

Por tanto he traspasado todo al siguiente fondo:

Fondos de Renta Fija para todo tipo de Mercados, o BAJISTA

Categoría
 (y Noticias)

Comentario

Índice referencia

Ficha Gestora

Rating MorningStar

Divisa Ppal. Activos (1)

Volatilidad (3 años)

% Mes (5-2012)

Índice % Año EUR

% 2012 EUR

% 2011 EUR

% 2010 EUR

% 2009 EUR

% 2008 EUR

Comisión Deutsche Bank

Hora de Corte E/S

Public. Valoración

% Inver. en Rally (chart)

% Inver. en CRISIS

HSBC GIF US Dollar Bond A Acc (LU0165076018)Renta Fija Soberana de alta calidad de mercados EE.UU y GlobalesFondo moderado.   Correlación negativa con Renta Variable en correcciones. Refugio de RV en CORRECCIONES.   FONDO LIQUIDADO EN USDBarclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (4)HSBC**USD 100%12,833,04%-0,83%-0,87%10,86%11,00%6,10%-0,30%0,75%12 h., D+117 h.0,00%50% a 100%

>

No he utilizado el DWS Invest US Bond porque actualmente está cerrado por fusión con otro fondo.

Además de la señal emitida por el sistema de inversión, la situación macro está empeorando y la incógnita sobre el futuro de Grecia, la situación de España y de la recesión de Europa en general van a hacer mella en los próximos meses.

Esta situación puede variar con la intervención masiva de alguno de los bancos centrales, pero mientras tanto…

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22 comentarios
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Gracias @Lopv. Estamos en esa encrucida tan temida:

¿Ha llegado el momento de salirse para no perder más?

¿O, por el contrario, es el momento de entrar dado lo barato de los precios?

En momentos como estos es donde se juega el grueso de nuestras ganancias/pérdidas.

@augur, llevas toda la razón.  Yo, con muchos nervios he tirado por salirme, no porque piense que ya hemos llegado al fondo, ya que en ese caso me quedaría, sino porque la situación indica que se puede perder un 10-20% más en RV antes de encontrar el suelo.

Por supuesto, mi sistema de inversión me ha podido da una señal falsa justo en el suelo de la corrección, y de ahí mis nervios por esa posibilidad pequeña, pero real.  Lo que avala la señal de salida de mi sistema es que el entorno macro está tan "chungo"...

En cualquier caso, mi sistema me indicará cuando entrar de nuevo cuando empiece a remontar con un cierto nivel de estabilidad.

Recuerdo que mi sistema es una versión más rápida pero con el mismo concepto que el sistema de la MM200 que se ha discutido en otros posts.

Tengo algunas dudas. Si utilizas gráficos semanales, la señal la daría al cierre del viernes, no ayer. Por otro lado el RSI no ha cruzado, ni siquiera ha llegado a tocar realmente el 50. Todo esto dicho con semanas naturales. 

@augur, utilizo gráficos semanales pero miro los resultados en tiempo real, esto es, ayer mire los de martes a martes.  Pienso que mirarlo por semanas naturales es un filtro arbitrario, que puede beneficiar o perjudicar, según la suerte.

El RSI sí cruzo ayer (49,07), pero se ha dado la vuelta hoy ligeramente por encima de 50.  Esa fue ayer mi duda, si ponerle un filtro de días para verificar o actuar.  Opté por actuar.

Lo de hoy pienso que es un rebote técnico, que me viene muy bien porque salgo al cierre de hoy.

Estoy de acuerdo contigo, Gregorio , la situación está muy "Chunga"  y si tu sistema te lo marca adelante con ello, ya sabes que yo soy menos nervioso que tu y aguantaré un poco más.
El BCE corta operaciones de política monetaria con algunos bancos griegos. Esto va a hacer mucho daño. Se dice que no lo va a hacer mientras no haya recapitaliación. (Cárpatos)
Muchas gracias @Lopv. Me resulta muy interesante.
@Esteban, no olvides que he pasado este año a gráficas semanales, con lo cual se reducen al operaciones de 1 al mes a 1 al año.

Gracias Lopv por tenernos informados. Suerte con las inversiones.

@Lopv, ¿donde miras los gráficos semanales en tiempo real?
@augur, en la primera tabla del post, pincha sobre las palabras MACD o RSI.  Son gráficos de Stockchart que están en tiempo real mientras está abierto Wall Street.
Gracias @Lopv por sus comentarios. En mi forma de verlo, Ud. aporta justamente lo que muchos buscamos en unience, análisis reales, bien explicados que pueden ser útiles a los demás. Lo dicho, muchas gracias.
 
Por cierto, @Esteban, en alguna ocasión he visto sus comentarios sobre que utiliza un sistema de inteligencia artificial para tomar sus decisiones (salida de Bestinver en 2008, si no recuerdo mal). ¿Podría comentar qué le dice su sistema ahora?
Sumarme al comentario de mansolo, es muy de agradecer su generosidad al compartir su visión de la situación y las implicaciones sobre su cartera. Supongo que expongo el sentir general de muchos usuarios de Unience, que como yo, apenas intervienen por no estar a la altura en conocimientos pero que siguen atentamente sus posts y comentarios.

Corroboro lo dicho por,PALLANTIA,desearia tener conocimientos,suficientes

y exponerlos al servicio de los demas

Yo os animo a profundizar en alguna de las ramas de los sistemas de inversión.  Cuando entré en Unience hace dos años no tenía ni pajolera idea de esto, y con un poco de esfuerzo siguiendo a @Rafa, @eamam y otros adquirí un poco de conocimientos.

Lopv, tu dominas bien el análisis, gracias a ti, hemos aprendido un poco muchos inversores, solamente tenemos que estar a gradecidos a tus enseñanzas. GRACIAS.

Gregorio , Cuando dices que estas fuera entiendo que estas en liquidez hasta que pase el chaparrón, (me temo  que va para largo) .

Sigues con la idea de Bonos americanos ??.

@eamam, sí pienso que va para unos meses.  Como indico arriba, he traspasado todo al fondo HSBC GIF US Dollar Bond A Acc
@mansolo , mis sistemas si estuviesen funcionando (se han quedado atrasados con los mercados tan volátiles que existen en estos momentos ) darían señal de salida, por toda una serie de indicadores tanto técnicos como sectoriales y de economía zonal, pero hace tres meses y medio , habrían dado entrada y salida a finales de julio del 2011.
Si conseguimos entre varios hacer algo nuevo e interesante ya os lo contaré, pero mientras podiais ir viendo el "Módulo de Mercado" de MDRV , MEF: Mercados, Economía y Finanzas, que es genial.                 

Gracias @Lopv. Suscribo totalmente las palabras de @mansolo. Nos abre los ojos y nos instruye aquello en lo que estamos más ávidos. Muchas gracias.

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