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susve99
17:51 el 03 enero 2011

Backtesting

Hola,

tras el sistema de trading comentado en un post anterior, he recibido bastantes consultas respecto a la manera de evaluar su eficiencia.

En fin, diría que la única manera de evaluar cualquier sistema es hacerlo en el pasado. Teniendo en cuenta que sistemas que funcionan aceptablemente en el pasado pueden no funcionar en el presente porque hayan cambiado las condiciones del mercado.

Os paso de todos modos un ejemplo de backtesting de por ejemplo el sistema comentado, durante el período Diciembre´10

He considerado acciones, del mercado americano con un volumen >250000 y precio > 40$. 

Operaciones:

 

Backtesting.pdf

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6 comentarios
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Hola susve99,

Tiene muy buena pinta este sistema de trading, mi pregunta es que si en este backstesting has tenido en cuenta lo del ADX y todo eso que explicas en el otro post que enlazas arriba, o solo has tenido en cuenta que el precio sea un 0.2% mayor que el maximo anterior??

Crees que se podría aplicar este sistema en el Mercado Continuo??

Un saludo y muchas gracias de antemano.

Hola,

en éste caso he buscado acciones con ADX(14,14) > 35,  con +di(14) encima de -di(14) y Fast Stochastic(8,3) < 50,

lo del 0,2, me refería a que sólo hay que entrar si el precio supera al menos un 0,2% el máximo del día anterior. Es como poner el anzuelo en acciones con gran momento e intentar pescar el siguiente impulso. Si no entra la orden, el valor perderá impulso (el ADX irá descendiendo) y no nos dará señal de entrada. Si entra la orden, intentamos sacarle al valor un 8-10% en cinco días y si no perderle un 1-2% (lo óptimo por tanto es entrar además en acciones con rango máximo - mínimo el día anterior <1-2% para tener cerca el stop)

En éste caso concreto, en Dic´10 el SP500 se movíó menos de un 3% del 3 al 31 de Diciembre y los resultados no son muy buenos en cuanto a plusvalías aunque sí en porcentaje de entradas buenas, sin embargo haciendo la prueba en períodos fuertemente alcistas el resultado es excelente.

saludos,

Gracias por el ejemplo!

saludos,

Hola @susve99,

la verdad es que sí tiene buena pinta éste sistema, espero que sigas comentando otros nuevos para los que queremos aprender swing trading. No se suele ver que alguien explique claramente sus estrategias, y menos que las analice en el pasado y lo comparta.

Un saludo,

Hola susve99,

soy una persona que me considero bastante analítica,  (sobretodo a la hora de jugarme mis ahorrillos...) por eso me interesé por el análisis técnico en detrimento del fundamental, aunque pienso que lo ideal pasa por conjugar ambos.

Tras leer tu post, me parece muy interesante la forma tan analítica que tienes de seguir las inversiones, pero tengo una duda: cuando hablas de backtesting, supongo que te refieres a que una vez que tienes un modelo de inversión, antes de lanzarte a probar en la realidad y jugarte capital, estudias la bondad del mismo en el pasado, tal y como si hubieras decidido lanzarlo hace 6 meses (por ejemplo), pero ¿cómo haces el seguimiento de todos los posibles valores que entran y salen durante ese periodo? Ir valor a valor parece bastante tedioso, y aunque obviamente desprende mucho valor el análisis, parece que echas más de 24 horas al día para obtenerlo. A lo mejor por eso todos los grandes traders están todo el día pegados al ordenador las 24 horas del día...

He visto una cosa parecida que se emplea en los sistemas automáticos (para probar la programación, que dan buenas entradas....) pero cada vez que n proveedor de estos de corre un caso te cobran un riñon! (500 € por lanzamiento más o menos....!!!!) 

Ahora la pregunta que más me interesa: ¿Es ese tu caso, o tienes otra solución "low cost" (jejeje...)?

Muchas gracias por tus post, y sigue así !

Hola chart_trader,

la verdad es que estoy de acuerdo que es un robo los que quieren cobrar por hacer un filtrado de acciones, dar puntos de entrada, hacer un backtesting...

En mi opinión con páginas tipo finviz.com, dojispace.com, Thepatternsite.com y un poco de Excel se pueden hacer muchas cosas. Estoy seguro que muchos "gurús" usan éste tipo de herramientas gratuitas. Dan la sensación que se han mirado mil gráficos cada día pero no es así.

Yo desde luego con herramientas gratuitas o low cost me manejo de sobra, aunque ésto les desmonte el negocio a alguno,

saludos

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