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Esteban
20:00 el 18 diciembre 2010

¿Cual es el mejor SIstema para hacer SWING TRADING?

Por fin voy a empezar a aplicar el Swing Trading a una cartera de CFD's de Acciones, despues de estar probando con el concurso de CLIK TRADE he llegado a la conclusión que el estilo de Joigar de una vez al día al cierre de mercados, dando la orden al Broker por Internet.

Mi duda, es que herramienta es mejor para realizar el análisis, Visual Chart, Metatrader, etc, que opinais vosotros? y con que indicadores, un simple cruce de medias largas/ Cortas, con confirmación del MACD, Fibonacci con Medias, cosas más complejas, aunque yo pienso que lo más simple bien optimizado suele ser lo mejor, os agradecería vuestras opiniones.

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Muchas gracias por vuestros consejos, como ya sabeis soy muy conservador, por eso os hare caso y voy a empezar lentamente y en DEMO, aunque ya sé que no es lo mismo.

Mis pasos, pienso que van a ser:

Suscribirme al FinanFor PRO por un año, para, como hizo Joigar, analizar a fondo sus estrategias de Swing  Trading.

Hablar con Renta4 y abrir una cuenta de Prueba,  para verificar formas, maneras, operativas y gastos de estos Sistemas.

Seguir buscando los Valores idoneos, como dice MRDV, para el largo plazo y que repliquen a mi cartera de Fondos.

Cuando me encuentre a gusto y preparado, empezaré en serio.

Mientras seguiré probando Sistemas Automáticos en XTB con Metatrader en Demo, pues algún dia, el Swing Trading lo pasaré.

Os iré informando de mis avances.

Totalmente de acuerdo @MRDV.  Ya lo he comentado anteriormente tanto con @joigar como con @Esteban.  A primeros del 2009 intenté hacer Swing Trading con ETFs largos y cortos sobre el EuroStoxx50 y perdía "una pasta".  Siempre iba a contracorriente.  La verdad es que no tenía ningún sistema.

Por eso, la idea de los CFDs es seductora como concepto, pero siendo importante la selección de activos para proteger la cartera de fondos, el verdadero Talón de Aquiles está en las señales que utilices para hacer el swing.

Además, entiendo que si tienes, digamos un 75% en fondos y un 25% en CFDs, cuando la tendencia sea alcista los CFDs no estarán apalancados, pero cuando la tendencia pase a bajista y hagas el swing a posiciones cortas, tendrás que apalancarte al 300% para poder cubrir toda la cartera.

Si te equivocas, las pérdidas en los CFDs pueden ser importantes, aunque entiendo que se compensarían parcialmente por las rentabilidades positivas de los fondos, pero aún así, es jugar con fuego ...

Y aunque sea un tema menor para la pregunta planteada, cabe recordar que los CFDs siguen siendo generalmente más aconsejables para cortos que para largos. Creo que adentrarse en FinanforPro puede ser un comienzo prudente a la vez que formativo del cual solo puedes salir con más conocimientos y experiencia, una perogrullada que conviene tener presente. ¡Ánimo Esteban y comunícanos tus progresos si tienes tiempo!

Lopv, supongo que Esteban aquí no hará esto que planteas: "Ade más, entiendo que si tienes, digamos un 75% en fondos y un 25% en CFDs, cuando la tendencia sea alcista los CFDs no estarán apalancados, pero cuando la tendencia pase a bajista y hagas el swing a posiciones cortas, tendrás que apalancarte al 300% para poder cubrir toda la cartera."

Esto que arriba propones es un error. Los CFD's apalancarán, por ejemplo, 3 a 1 es decir por cada 50.000€ de inversión compraría 150.000€ a mercado, de los cuales en garantías quizás solo dispone de 25.000 y los otros 25.000 quedan en liquidez. Por otro lado si en Fondos tiene 50.000€, su apalancamiento patrimonial sería de 2 a . De tal forma que si la Bolsa sube estará 2 a 1 alcista y si la Bolsa baja, podría estar hasta 1 a 1 a la baja.

Así es como lo hago yo al menos, y supongo que Esteban hará algo parecido, o al menos eso le recomendaría.

@joigar has conseguido que no entienda nada.  Si tienes tiempo y te apetece podrías pegar una hoja de cálculo con un patrimonio de 100.000€ y como lo dividirías en fondos y CFDs, tanto en posiciones alcistas como bajistas.

Gracias.

Pues yo diría que lo primero es saber qué parámetros usar si el mercado está en tendencia o no. Y evaluar si hay tendencia, no dejarlo a lo subjetivo o lo que digan los medios, sólo números.

1)- En tendencia.

Tomo referencia el SP500, veo su ADX y si es >20, miro el sector que mejor lo está haciendo, por ejemplo mirando los ETFs en finviz.com y busco acciones de ésos sectores con ADX>35 y Estocástico<60, buscando un respiro o pullback para incorporarme a la tendencia. Dejo la order stop de compra para entrar si supera el máximo del día anterior +0.1% y una if-done para cubrirme con un Stoploss deslizante de un 2%. No mantener el valor más de 5-9 días. se le puede sacar un 8-10% a esas acciones. Mejor poner un SProfit de un 10% y el Stoploss o deslizante de un 2%, o moverlo cada día con el mínimo del día anterior -0.1%.

Si además el valor está en máximos anuales la probabilidad de éxito y la plusvalía a conseguir en 3-4 días es mayor, como en  HAR que dio señal de entrada el 17/11/10 y en 10 días se revalorizó un 13,18% (un 7% en cinco días)

2)- Lateralidad

Siempre referencia SP500 pero aquí aunque haya tendencia en los mercados (aunque no es lo óptimo) suelo buscar acciones encerradas claramente en un rango lateral:

- Con ADX<20 en el último mes

- Tocando al cierre la banda inferior de Bollinger (+/- 0,5%)

- Con RSI(14) saliendo de sobreventa (cortando hacia arriba la zona de 30-35)

- Entrar con stop de compra en máximo del día anterior +0.1%

- SLoss deslizante de un 2%.

Aquí hay un valor en España (Arcelor Mittal) con el que con éste sencillo sistema se pueden obtener jugosas plusvalías

En mi caso el swing trading, con una buena gestión del dinero y respetando los sistemas, es el modo de especular en RV que mejor me ha ido en los últimos 5 años, pero hay que tener tiempo y paciencia para esperar las señales, y en caso de duda, no entrar.

Es bastante estresante ya que  hay que seguir los stops (al final de la sesión en mi caso) y por eso puedo estar varias semanas sin hacer éste tipo de trading, lo digo para los buscadores del santo Grial, cuidado con engancharse.

saludos y felices fiestas!.

Intento explicarme (atendiendo a la propuesta de trabajo que hace Esteban) con los datos que propones Lopv:

100.000€ de Inversión

50.000€ Fondos

50.000€ para CFD's relacionados

15.000€ por acción (garantías 2.250€, 10 acciones en posición larga, total 150.000€ invertidos, garantías 22.500€ y liquidez 27.500€.

Inversión total (50.000€ + 150.000€),  200.000€ en posición larga (apalancamiento 2 a 1). Si los 10 valores están en posición corta, tendríamos 50.000€ al alza en Fondos y 150.000€ a la baja en CFD's, en total 100.000€ invertidos a la baja (porque 50.000 en cfd's se compensarán con los Fondos -mas o menos- y quedarán 100.000 para ganar con caídas. Además, existen muchos equilibrios intermedios cuando hay unos cuantos valores al alza y otros a la baja, que serán fruto de los cambios de tendencia antes de quedar definida ésta.

Además está qué criterio utilices para hacer tu trading, y en ese caso, Susve99 nos propone uno.

Un saludo

@joigar, perdona que insista.  Si yo quiero estrictamente cubrir mi cartera de fondos en bajadas, ¿por qué no vale esta estrategia?:

100.000€ de Inversión

75.000€ Fondos

25.000€ para CFD's relacionados

7.500€ por acción , 10 acciones, total 75.000€ en posiciones largar o cortas

@LOPV si quiere estrictamente cubrir la cartera, no le harían falta posiciones "largas". Por lo demás no veo yo por qué no podría valer (suponiendo que la correlación entre cartera y acciones para la cobertura es perfecta claro)
@arturop, lo de las posiciones largas es por no tener el dinero parado.  Por eso en mi segundo comentario hablaba de no apalancar las posiciones largas, solo las cortas.  Pero no sé si se puede hacer, porque no tengo ni idea de operar con CFDs.
Bueno, no apalancar es un cálculo que se hace cada uno. Las garantías son 2.250 y eso le da el apalancamiento máximo. Mire este ejemplo . Exponen un apalancamiento de 10 a 1. Lo único que tiene que hacer para no apalancarse es tener en la cuenta tanto dinero como el equivalente de cada CFD (en el caso del ejemplo del enlace 1624 euros por CFD)
Muchas gracias, por vuestros ejemplos y muestras de apalancamientos, yo estoy en la idea de Joigar, eso si ,  reservando la mitad para garantias y entrando a largo y a corto, aunque de momento sigo experimentando y me va muy bien, aunque no es lo mismo un concurso que una cuenta real, sobretodo, porque en estas tres semaanas solo he tenido que hacer 4 swing Trading, que me han salido bien.
Y luego, que no es lo mismo las señales con volatilidad alta que baja... no?
Ah bueno Lopv, no sé si no vale, porqué no ha de valer?... No te entendí entonces Lopv, ;-)
Saludos a todos y antes que nada felices fiestas!
Escribir lo hago pocas veces pero leeros casi todos los dias.
Uno que es de antes de la logse ha tenido que mirar a ver lo que se entiende por swing trading. Ah! pero si es la simple y conocida especulacion para batir al mercado, el sueño de toda la vida! Bueno tan solo deciros que he probado casi todo tipo de instrumentos y al final... los futuros de toda la vida es con lo que me he quedado. Ventajas : Con unos mercados globalizados los indices  se comportan de manera bastante uniforme. El tiempo que tienes que dedicar a su estudio es sensiblemente menor . Sigues al " padre" lease SP& 500 y ya tienes gran parte de la faena hecha, encima lo tienes en continuo( SPX) , te lo dan en tiempo real gratuito y si no te atreves con un Mini SP pues tienes Dax, Eurex ... o Mini Ibex. Los costes por operacion son de lejos los mas bajos y la liquidez , la horquilla de precios y la facilidad de contratacion son los mejores.
Pegas: Están muy apalancados y hay que tener muy claro que con un simple mini Ibex estas arriesgando 10100 € con unas garantias de tan solo 1000.
De todo lo leido queria matizar a susve99 lo del ADX. Realmente es un indicador de tendencia, pero tanto alcista como bajista. Ojo con las transiciones.Yo siempre lo tengo graficado junto a los direccionales Di+ y Di- y espero a que Di+ > Di- y aser posible que el ADX esté plano o ea haciendo una base. Esto junto a mi triple cruce optimizado de medias creo que constituye una formidable herramienta de especulacion.
Lo dicho felices
Gracias Vaqubike, la ventaja de tener una cartera de acciones, es que unas pueden estar en corto y otras en largo con lo cual, replican  el fondo pero cubriendole, con respecto al Swing creo que lo mejor es el ADX con Di+, Di- con un cruce de medias. Felices Fiestas

Me estáis llevando por el camino de la perdición !

Ayer me abrí una cuenta de demo de CFDs en Inversis, que trabaja con la plataforma de Saxo Bank.  Inmediatamente me llamó un experto de Inversis y estuvo 1 hora al teléfono conduciéndome por tour del producto.

Sigo mirando esto con una aprensión increíble por el efecto apalancamiento y posible tendencias ludopáticas, que creo que no tengo, pero que no me gustaría descubrir demasiado tarde.

Como propone @susve99, voy a probar más con índices que con acciones.  Probaré también con algún ETF que represente a algún índice exótico.

@Vaqubike, además de lo que mencionas del ADX, ¿podrías detallar tu tripe cruce de medias?

Muchas gracias.

Cómo no Lopv !  Para empezar decir que no tienen nada de mágico. En su dia me calenté mucho los cascos y dediqué demasiado tiempo a optimizar con METASTOCK  la medias , que si simples , exponenciales, ponderadas... y luego que si numeros de Fibonacci, combinaciones de ellos, un sin vivir. Y total para que las optimizadas al cabo de un tiempo dejabas de estarlo y vuelta a empezar.
Para poner un simil que todo el mundo habrá ntenido la ocasion de ver : En tendencia los precios al cierre parecen estar respetando una determinada media, poer ej. la de 10 . Si la han respetado varias veces es como si fuese una linea de tendencia no rectilinea. Haremos bien en estar atentos cuando la perfore y mas si es con una vela negra significativa. Pero NO EN TODAS LAS SIGUIENTES tendencias que se produzcan tendrá que ser esa de 10 la que las soporte. Dicho esto decidí utilizar una media corta de 5 ( coincidiendo con el periodo semanal, una media de 10 y una que podria ser cuasi mensual de 20. Todas simples para no complicarse la vida.Condicion , precios de cierre por encima( o debajo)  de las tres, y estas apuntando en la misma direccion.
Lo aplico tando en grafico diario ( tendencia que puede durar semanas ) como en 60 min. Puedo comprar estando la tendencia bajista en dias? Si , a condicion de que el RSI esté a menos de 30 y en 60 min. me haya dado señal de compra. Pero ojo ajustando mucho los stops.Lo ideal es que tanto en diario como en 60 min esten alcistas. Y viceversa para ponerse corto ( con los futuros es coser y cantar)
 Lo dicho felices fiestas.

Gregorio, estudialo y pruebalo mucho, no te metas de cabeza, sino poco a poco y como dice Joigar, medita bien las proporciones de las acciones de tus fondos para que estén bien equilibrados tus CFD's con respecto a tu cartera.

Felices Fiestas

Una cosa Lopv, y aprovecho que estás indagando sobre la película ésta, es importante empezar con los CFD's NO APALANCANDOTE, así le restarás importancia y respeto a ese perverso efecto que es el apalancamiento. 

De hecho si para comprar una acción decides destinar 10.000€ por ejemplo, lo mejor para adentrarse en el CFD es disponer de esos 10.000€ en cuanta y comprar a través de cfd's los 10.000€ de la acción para lo cual te habrán descontado en concepto de garantías en el entorno de 1.500€, pero tendrás los otros 8.500€ disponibles en cuanta. De esta forma tu inversión no tiene apalancamiento... y entonces observas qué ocurre, verás que no hay diferencia entre el contado y el cfd (*), y empezarás a comprender que no hay tanta "magia negra oculta" detrás del producto en sí.

(*) Nota: recuerdo que hay dos tipos de CFD's los que tienen horquilla y por tanto no son idénticos al contado, y los que no, los que representan, literalmente, una compra IGUAL A LA DEL CONTADO sólo que aportando un % de garantía. Yo recomiendo los segundos. 

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