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Lopv
14:33 el 17 abril 2010

Inversor en Fondos Internacionales de RV, RF y RA

Previsión Técnica del S&P500

El S&P500 cerró ayer a 1.192,13.  La SMA y EMA de 20 días están en 1.182

Esto es, con una bajada de un 1% cruzará estas líneas, lo que lleva implícito que el RSI baje de 50 y el MACD tenga un cruce bajista.

Con el sistema que sigo, esto me indicará una señal de venta.

El lunes antes de la 12h los inversores de fondos tendríamos que tomar la decisión de seguir o vender/traspasar, si los futuros del S&P500 indicaran una caída > 1%

Otros índices están también cerca de saltar las alarmas:

  • Asia-Pácifico ex Japón: a un 1-1,5% (previsible caida del lunes)
  • EuroStocks 50: a unas décimas

¿Qué pensáis sobre esto?

¿El método técnico os parece suficiente robusto? 

La bajada del viernes será:

  • Un caso aislado por lo de Goldman & Suchs, y que luego todo seguirá su curso “normal”?
  • El caso de G&S traerá cola y puede ser el comienzo de una corrección importante, como indica Jorge1982?
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9 comentarios
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Hola Lopv.

Yo intentaría confirmar la señal con otras variables en principio independientes (el MACD si no recuerdo mal se construye a partir de medias móviles). Por ejemplo, hace unos días hablamos de un sistema basado en el VIX. Lo que hay que intentar analizar es si ha cambio la percepción de riesgo. No sé si me explico...

Hola Fernando,
El método VIX del que hablas, se me ha olvidado comentar (perdón), pero está "desmadrado".  Daba el viernes una clara señal de venta .  Aunque por si solo no es suficiente, pero sostiene mi "previsión"

Hola Lopv y Fernando,

El vix de Fernando se está acercando peligrosamente al cruce y mis indicadores coinciden con los de Lopv, aunque no los tendré terminados hasta mañana domingo por la tarde, que los publicaré.

Supuesto que la caída se confirmara con futuros e índices australasia del lunes por la mañana ¿Qué os parece como alternativa en lugar de salir/traspasar fondos hacer cobertura con ETF inversos, CFD, o cualquier otro instrumento? Lo digo porque los fondos siempre tienen unos días de desplazamiento que siempre pueden perjudicar eventuales reacciones posteriores al alza, mientras que los otros instrumentos son mucho más rápidos para entrar-salir en el día.

Hay otros factores adicionales a considerar (como mínimo):

  1. La distribución que cada uno pueda tener. Si alguien tiene mucho en fondos y liquidez insuficiente para hacer la cobertura, la fórmula puede ayudar pero no sirve.
  2. Tiempo. Si la corrección es severa y duradera, tal cobertura (supuesto tengamos liquidez suficiente según punto anterior) eventualmente podría ayudar a preservar capital, pero quizás no a ganar dinero, a no ser que uno mantuviera liquidez suficiente para seguir invirtiendo bajista en mayor proporción sobre el total invertido.
  3. Tiempo. Si la corrección es corta y se recupera rápido, pienso que la cobertura descrita sería la mejor opción.

¿qué opináis?

Saludos.

Yo desde hace poco tiempo, estoy haciendo el  tipo de coberturas que comenta melo87, con CFD's.
Hay que ser muy riguroso, no estoy acostumbrado a "poner dinero con la esperanza de perderlo" :-)
Todo es cuestión de gestión de riesgo, donde tengo una asignatura pendiente para ir mejorándolo. De momento, no voy mal con CFD's, amortiguando las caídas, con cortos sobre índices (el más bajista, que ahora mismo es el IBEX), haciendo referencia a los soportes y resistencias que salen en los telediarios :-)
(10.700, 11.200, 11.500, 11.800). Como referencias del IBEX. Abro cortos en resistencias, y cierro en soportes.

aoshi7, ¿puedo preguntarte qué plataforma utlizas para CFD y tu opinión sobre la misma?

advisor me recomendó worldspreads, pero aún tengo que mirarla. Yo he trasteado un poco con la de IGmarkets. Gracias.

Estoy probando CMC Markets.
De momento bien...

Hola Lopv,

Creo que tienes razón, si se confirma que el precio rompe la media de 20 y se cumplen las otras condiciones de los indicadores que mencionas, habrá una corrección en gráfico diario. Pero en semanal todavía no podemos decir nada. El macd semanal sigue cruzado al alza, por lo tanto, la tendencia a medio plazo es alcista. No creo que se deban tomar posiciones bajistas, al menos que se especule con gráficos horarios.

Creo que es mejor, que en vez de que el lunes estes mirando que hacen los futuros del s&p500, pongas el stop-loss justo en la media de 20 del último valor, y así no tienes que estar encima de la pantalla.

Un saludo y suerte a todos en vuestras operaciones.

Hola Rafael,

Yo creo que el gráfico semanal sirve más para confirmar cambios de tendencias primarias.  Pero para las secundarias, como en principio sería esta, es demasiado lento.

Si vemos el ejemplo de la corrección de Enero, verás que con el diario de daba la salida el 21-1 y la entrada el 16-2, que es bastante ajustado.

Sin embargo, con el semanal, nunca dio la señal con el RSI <50, aunque se acercó mucho hacia el 1-2.  En MACD si dio una señal rápida de salida el 19-1, pero la de entrada no la dio hasta el 15-3, un mes después del gráfico diario.

Como a priori nunca se sabe si la corrección va a ser pequeña, grande, o va a suponer un cambio de tendencia primaria, pues eso ...

Una confirmación adicional puede venir por el lado del AAII Investment Survey (Bullish/bearish) que suele ser un buen contrarian. Esta encuesta semanal, el jueves 15, tenía una lectura de alcistas superior al 45%, cerca de sus máximos y que habitualmente preceden a correcciones de cierta entidad.

Por si a alguien le interesa seguirlo os pongo el vínculo: http://www.aaii.com/sentimentsurvey/

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