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ivangv
15:23 el 07 junio 2016

Indicador RSIUp&Down - Buscando ventanas de oportunidad

Hoy vamos a hablar de indicadores de amplitud. Como sabes los indicadores de amplitud son herramientas muy potentes que sirven para sincronizarnos con el mercado (Market Timing).

El Market Timing está presente en todos mis sistemas. Aplicando filtros de mercado a los sistemas consigo reducir el riesgo y localizar ventanas de oportunidad más provechosas.

Llevo unos días trabajando en un indicador de amplitud y viendo la forma de implementarlo en mi operativa, lo he bautizado como RSI Up&Down. Se trata de un indicador que recoge todos los valores que en el día cierran por debajo del nivel de RSI 30.  De la misma forma recoge todos los valores que están por encima del nivel de RSI 70.

Los niveles RSI 30 y 70 son niveles que indican sobreventa y sobrecompra respectivamente. Esto quiere decir que cuando el precio esta en zona de sobreventa es muy posible que veamos un posible rebote al alza.

De la misma forma cuando un valor está sobrecomprado hay una mayor probabilidad de que el precio se tome un descanso y comience a caer.

En el siguiente gráfico puedes ver un ejemplo del RSI aplicado sobre un valor cualquiera. Captura de pantalla 2016-06-03 21.21.13 Hay sistemas que se basan únicamente en el empleo de este indicador, el RSI.

Por ejemplo el sistema de reversión a la media que comentábamos hace unas semanas.

INDICADOR RSI UP&DOWN

Volviendo al tema de los indicadores de amplitud de mercado.

El indicador consta de dos líneas, la RSIup (verde) y la RSIdown (roja). Ambas varían entre 0 y 100%. Cuando el RSIup vale 65 significa que hay un 65% de valores que han cerrado por encima del nivel RSI = 70.

Por lo tanto valores altos de RSIup significa que el mercado está sobrecomprado. De la misma forma valores altos de RSIdown significa que el mercado está sobrevendido.

Echa un vistazo al siguiente gráfico y observa qué hace el índice Sp500 cuando se cruzan las líneas RSIup y RSIdown. Captura de pantalla 2016-06-03 21.19.29 Cuando la línea RSIup (verde) cruza al alza la línea RSIdown (roja) se producen oportunidades de compra.

Haciendo un repaso al histórico del índice Sp500 se puede ver que este indicador funciona bastante bien para detectar posibles zonas de compra, sobre todo cuando el índice lleva una tendencia alcista de fondo.

Para una operativa de corto plazo puede ser bastante útil emplear el cruce de líneas RSIUp con RSIDown, o bien utilizar un nivel de RSIDown que una vez alcanzado abra una oportunidad alcista.

Para mayor claridad se puede representar con un oscilador, calculado como diferencia entre el RSIUp y RSIDown. De esta forma, cuando el oscilador está por encima de cero, significa que la RSIUp es mayor que la RSIDown.

En este formato se opera con los cruces por la línea de cero. Si comparamos este indicador con el Oscilador McClellan, veremos que tienen un cierto parecido. Captura de pantalla 2016-06-05 08.50.22

 

Podría ser interesante para un sistema tipo swing trading o de reversión a la media. Este tipo de sistemas está poco tiempo en el mercado y tratan de aprovechar los rebotes, que es precisamente lo que marca el indicador RSIUp&Down.

El indicador se puede configurar con un RSI de más periodos, por ejemplo con 14 periodos. En este caso, los cruces entre las líneas RSIUp y RSIDown son menos frecuentes, descartando las correcciones menores.

En definitiva, lo único que quería mostrar es cómo a partir de un indicador muy común como es el RSI aplicado sobre el precio de un valor, podemos crear un indicador de amplitud de mercado que nos puede ayudar mucho a la hora de tomar decisiones.

Más adelante, en otro post, os mostraré algún estudio realizado con este indicador.  

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Los análisis aquí mostrados tienen un objetivo meramente didáctico y en ningún caso son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Cada persona es responsable de gestionar su capital.

Si quieres aprender cómo invierto a medio plazo y qué herramientas empleo para ello puedes adquirir la  Guía Práctica para la Inversión de Medio Plazo  que viene con 3 hojas de cálculo adjuntas ( Control de operaciones Market Timing Ibex35  y  Market Timing EEUU ).

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