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Urdaneta
19:42 el 22 enero 2011

Nuestra primera aplicación: DUODICCIÓN

Duodicción.

La mejor predicción de un activo de cierto índice a partir de dos activos del mismo.

Uno de los problemas recurrentes en las tareas del inversor es el estudio de la influencia de los distintos activos de cierto índice en la evolución de otra acción del mismo índice cuyo valor le interesa predecir. Huelga decir que, habitualmente, todos dependen de todos lo que convierte en imposible la adquisición de cierta intuición sobre los valores que influyen en la acción que desea estudiar. Hoy os presentamos una pequeña aplicación para procesar esta información, os presentamos Duodicción.

Planteado de forma genérica el asunto que nos traemos entre manos, vamos a formalizarlo diciendo que conocidos en el presente (instante t) los valores de los activos de un determinado índice, desearíamos conocer cuál sería la mejor predicción que podríamos hacer sobre el valor futuro (instante t) de cualquier activo (y t+1) del mismo, a partir de los valores presentes del propio activo y de tan sólo dos activos más (x 1t y x 2t). Es decir:

Y t=?y t+? 1x 1t+ ? 2x 2t (*)

Para este post nos hemos centrado en el mercado de LATIBEX, empresas de América Latina que cotizan en España en euros. Para contrastar los resultados nos hemos fijado en la empresa AMXL.AM ( America Movil-L). En este sentido calcularemos la predicción del valor durante un periodo de 20 sesiones y la compararemos con el valor real de cierre del día para ver cómo funciona la aplicación Duodicción. Cuál es esa predicción y cuáles son esos dos activos que más influyen en su evolución futura tienen respuesta a través del modelo Duodicción (Predicción a partir de Dos valores).

En concreto, aplicamos la técnica del Backtracking que consiste en ir seleccionando pares de empresas del LATIBEX, ajustar por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) el modelo (*) con cada uno de los pares y quedarse con el que da un menor error de predicción.

Adjuntamos el programa en un fichero comprimido, duodiccion.zip, que puede ejecutarse con tan sólo descomprimirlo y hacer un doble clic sobre duodiccion.jar.

Aparece entonces una ventana como la siguiente, en ella puede elegirse el activo que se desea estudiar, valor a predecir, y la fecha de la predicción. El intervalo de fechas válidas aparece entre paréntesis, del 15 de junio al 14 de enero de 2011. Si se desea aplicar el algoritmo a otras fechas debe actualizarse el archivo LATIBEX.txt manualmente. En próximas versiones añadiremos nuevos indices de estudio y funcionalidades que mejoraran al usabilidad de la aplicación.

Elegidos el activo y la fecha a predecir el programa sugiere el pronóstico y los valores que de forma más precisa han servido para calcularlo, en rojo si la relación es negativa y en verde si es positiva. En la imagen anterior, el programa nos diría que la predicción para el valor de TELMEXL el día 15 de julio es 9.522 y que los valores que más se le relacionan son BRAP4.SA y SZPQ4, siendo esta relación positiva en el caso de BRAP4.SA y negativa en el caso de SZPQ4.

Hemos aplicado esta técnica al estudio de AMXIL.MX entre el 14 de enero del 2011 y el 17 de diciembre de 2010 obteniendo los resultados siguientes (en rojo si la relación es negativa y, en verde, si es positiva):

Aquí podeis ver un gráfico de la evolución de a cotización y de la previsión calculada por Duodicción:

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