Asset Allocation

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FernandoLuque
22:50 el 28 mayo 2009

Técnicas para mejorar el asset allocation

En el siguiente artículo http://www.morningstar.es/es/funds/article.aspx?lang=es-ES&articleid=80362&categoryid=102  publicado en www.morningstar.es analizo algunas técnicas que utilizan los inversores institucionales para mejorar la construcción de sus carteras modelos
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4 comentarios
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Muy interesante. He leído alguna vez sobre el impacto del asset allocation en la rentabilidad esperada a largo plazo. Y, si no recuerdo mal, se considera que un 85% aproximadamente de esa rentabilidad se debe exclusivamente a la selección de asset allocation a gardes rasgos, mientras que el timing o el picking tienen una influencia generalmente mucho inferior, dentro del 15% restante. ¿Teneis algunos datos al respecto?.
Muy interesante. Sugeriría ajustar periódicamente la cartera eficiente a los movimientos del mercado en vez de aumentar la diversificación.
Hola Ladata53. A través de este link encontrarás bastantes estudios sobre asset allocation: http://corporate.morningstar.com/ib/asp/detail.aspx?xmlfile=1409.xml
Hola Jose_Maria. Tiene todo el sentido del mundo lo que comentas. De hecho es lo que se hace en la práctica. Se diseña una cartera estratégica a largo plazo y una cartera táctica para movimientos de más corto plazo.
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