Buscando un sistema de inversión

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Rafael
12:23 el 24 junio 2010

Buscando un sistema de inversión (I)

Hola a todos!. Este post forma parte del grupo "Buscando un sistema de inversión", y animo a todos a que se hagan de este grupo para compartir conocimientos.

Un compañero de Unience me ha pedido que pusiera alguna idea para hacer un sistema de inversión, y de eso va este post.

He hecho un sistema basándome en el Macd como único indicador. Recomiendo usar más indicadores para hacer un buen sistema. Pero la idea que propongo no está nada mal para empezar la base de un sistema.

Explico los 3 gráficos:

- Gráfico 1: es el gráfico mensual de ACS. Lo vamos a utilizar como un filtro. Se tiene que cumplir que ambas líneas del Macd, tanto la línea roja como la azul tienen que estar por encima de cero, y ambas cruzadas al alza. He marcado con 2 líneas negras el intervalo en el que se cumplen dichas condiciones. En dicho intervalo la tendencia es claramente alcista.

- Gráfico 2: es un gráfico semanal de ACS. Compramos cuando el Macd se cruce al alza y vendemos cuando se descruce. Las flechas verdes indican cuando comprar y las cruces rojas cuando vender, coincidentes con los cruces y descruces del Macd.

- Gráfico 3: muestro la evolución de invertir 10.000€ con reinversión de beneficios.

Bueno, espero que os haya gustado y qué os dé ideas. Os animo a que lo probeis en otros gráficos. Pero como ya he dicho había que completarlo con otros indicadores y poner stop-loss. Es responsabilidad de cada lector el uso de esta información.

También comentar, que este sistema basado en análisis técnico es compatible con el análisis fundamental, ya que justo el intervalo de tiempo que he analizado corresponde con el gran crecimiento de la construcción, ACS sorprendía cada año con un 20-30% de incremento de beneficios. Si mirais mi cartera pública, prácticamente todos los valores cumplen las condiciones descritas.

Un saludo a todos!

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2 comentarios
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Hola , el MACD es uno de los osciladores mas famosos y mas usados, son las iniciales de convergencia divergencia de médias móviles. Hay unas por defecto y ocurre que al ser las mas usadas pues son las que mejor funcionan, no porque estén optimizadas ni nada por el estilo sino porque al haber mas gente que les hace caso pues van bien. Creo que el ejemplo puesto por ti, sobre todo en el periodo utilizado , no es fiel reflejo de lo que ocurre en los mercados ultimamente. Aquel fue un periodo se tendencia alcista secular, era muy facil.Ahora en los dos ultimos años las tendencias primarias , secundarias y terciarias se contraponen una y otra vez.
Para aclararlo un poco , nadie duda que la tendencia a largo plazo de la bolsa es alcista, pero cuanto de largo el plazo? Tenemos que irnos a la onda que empezó e
a primeros de los ochenta para que sea cierto. Desde los altos del 98-2000 estamos en una clara correccion... que tiene movimientos secundarios tanto alcistas como bajistas impresionantes. Pero estos a su vez tambien tienen sus terciarios que si no los intentas aprovechar mas vale que pongas tu dinero a plazo fijo y te vayas de vacaciones ( como ejemplo la impresionante onda desde marzo a diciembre del 2009). Ahí está la clave, intentamos aprovechar estos movimientos o no ? El mercado en un par de meses puede oscilar mas de un 20 % , que es muchísimo .

Como bien dices, estoy de acuerdo contigo en que el mercado está compuesto por diferentes tendencias, no sólo por la primaria, intermedia y corta, si no por muchas más que comprenden todos los espacios temporales. Un buen sistema de inversión debe diferenciar cada tendencia y el grado al que pertenece.

El período de tiempo que he puesto el gráfico, es verdad que fueron "buenos tiempos", pero hoy en día se encuentran empresas que cumplen las características que he descrito, como por ejemplo Apple, Inditex, Viscofan, Admirall Group y muchas más. Cuya tendencia a largo plazo es alcista. Empresas en fuerte crecimiento a pesar de la situación en la que nos encontramos, aunque la cosa parece que está mejorando.

Yo creo que un movimiento del 20% merece la pena ser aprovechado.

Hay gente que piensa como tú, que ciertos indicadores funcionan bien porque mucha gente los utiliza, si bien yo no estoy de acuerdo, el mercado ya estaba antes de que se crearan dichos indicadores y ya funcionaban por entonces. Yo pienso en cambio, que cuanta más gente utilice el mismo sistema de inversión los resultados del mismo pueden empeorar, sobretodo en el intradía y mercado de futuros.

Un saludo.

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