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ricard
00:11 el 03 julio 2010

El efecto de la hora en los valores

Soy un convencido de que la hora tiene mucho que ver con lo que ocurre en la bolsa. Por ejemplo, siguiendo el IBEX en el intradía, la primera media hora no se sabe qué va a ocurrir (máxima inestabilidad), luego hasta las 11 o 12 se suele marcar una tendencia más o menos clara, de las 13 a las 14 el ritmo pasa a ser mortecino (la gente se va a comer), a partir de las 14:30 empieza la locura y la influencia de EEUU aumenta conforme pasan los minutos hasta el cierre.
Y es que pienso que la hora del día influye en el comportamiento de las personas, y por lo tanto de los mercados.
Analizando series de divisas, por ejemplo, he visto que estadísticamente si durante la hora X la divisa sube, en un 85% de las ocasiones pasadas la siguiente hora ha seguido subiendo, y viceversa.
¿Alguien conoce de algún estudio o técnica basado en la hora del día o el día de la semana como los que estoy comentando? Dado ese descubrimiento de las series de divisas, ¿os la jugaríais a ver si la tendencia se mantiene a futuro y sacar rendimiento a esa anormalidad que se da todos los días a la misma hora?
Espero vuestros comentarios. Gracias !
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6 comentarios
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A eso debes unir la publicación de datos Macro y cuando estas en temporada las de los resultados de empresa. Esas también son horas importantes.
El tema de las horas es un viejo conocido. Lo que pasa es que va variando también con el tiempo, y dependiendo de la profundidad de las pérdidas y ganancias del día.
Ahora hay una "manía" en los índices americanos de abrir planos, y en cuanto se cierra en Europa, tendencia bajista. (Hasta hace meses pasaba lo contrario, justo cuando la tendencia del dólar era alcista, ahora se ha dado la vuelta y ocurre lo contrario).
Luego Europa abre al día siguiente a la baja, de menos a más hasta que abren los índices americanos.
Estas constataciones son extremadamente importantes si nuestro horizonte es el intradía. Es una demostración palpable de lo "humana" que es la bolsa; somos animales de costumbres y hábitos y los reflejamos en las cosas más insospechables. El reto es sacar provecho de estos comportamientos más o menos previsibles.
Yo pienso que en los mercados financieros (como en tantas otras facetas) se confunde la estadística con la probabilidad, y los seres humanos tendemos a racionalizarlo todo (muchas veces incorrectamente). Antes de saltar a conclusiones debería Vd. especificar muy cuidadosamente qué es lo que quiere medir, porque del dicho (impresión) al hecho (experimento científico bien diseñado) hay un gran trecho... Y dicho esto no digo que no lleve razón, pero estas cosas hay que definirlas muy bien antes de llegar a conclusiones.
Seré más concreto. Me he descargado las series intradía de las 50 últimas jornadas del cambio EUR/USD. Si se realiza un análisis de lo que ocurre en una muestra con respecto a la siguiente se observa que el euro sube respecto al dólar el 55% de las veces. Este dato no aporta gran cosa.
Lo interesante surge cuando para una misma muestra se comprueba qué ha ocurrido las 50 jornadas. Y más interesante aún es ver que en ocasiones, para una determinada hora, el comportamiento es un 73% de veces creciente (casi un 20% de desviación, o una de cada 4 veces creciente).
Si bien es una estadística, me hago dos preguntas:
1) ¿Esto es normal y este patrón se mantendrá en el tiempo? Porque de ser así, una de cada cuatro veces que me ponga alcista durante esa hora obtendré rendimientos.
2) ¿Lo normal es que este patrón cambie? En ese caso, ese 73% tendrá que bajar. ¿Me interesa entonces ponerme bajista porque en un tiempo se alcanzará el 55%?
Sé que 50 muestras son poco, pero sólo puedo disponer de una nueva muestra cada día, no tengo acceso a series anteriores.
Aprovecho para preguntar: ¿conocéis alguna web de la que se puedan descargar datos históricos intradía?
Aunque creo que es interesante el tema este, pienso que hay en el mercado sistemas muchos más fáciles de utilizar, y que con una buena gestión del capital (que es lo que realmente importa, ya que no existe un sistema infalible) se puede ganar dinero. Y ya sábeis que lo simple es lo que triunfa.
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