Buscando un sistema de inversión

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Rafael
19:30 el 13 febrero 2010

¿Qué pasa en el intradía?

He empezado a hacer mi sistema para la competición ROBOTRADER (competición organizada por la UPM, en el grupo "Buscando un sistema de inversión" hay un artículo).

He querido aplicar el sistema que utilizo para gráficos semanales y mensuales pero para gráficos de 30 min y 2 horas. Lo he diseñado con los diagramas de flujo de visualchart (que me ha llevado unas cuantas horas) y lo he aplicado en el futuro del Eurostoxx50 con los datos del último año. Ha sido un fracaso.

Me he puesto a investigar a ver si sacaba las razones del fracaso. He ido probando mi sistema de gráficos mayores a menores temporalmente, es decir, he empezado con mensuales, semanales, diarios, 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 min, 15 min, 5 min, 1 min. Ha sido probado en varios productos.

Las conclusiones han sido que ha medida que utilizaba gráficos menores, los resultados eran peores. Siendo muy buenos en mensuales y semanales, buenos en diarios y 4-2 horas, y malos a partir de 1 hora.

¿Ha alguien le ha pasado esto también?, ¿que su sistema funcione tan mal en gráficos de minutos?, ¿por qué creeis que puede pasar?, ¿manipulación, excesiva volatilidad, etc.?

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7 comentarios
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Cuentame como trabajas con el Visual Chart y Diagramas de Flujos, no creía que el VC, pudiese llegar a hacer algo parecido a automatización con Diagramas de Flujo, que era una forma de trabajar en el previo a la creación de nuestras reglas en los S. Expertos.
Gracias
Esteban

siempre ocurre en todos los sistemas. Cuanto mas corto es el periodo temporal, mas imprevisible es el sistema porque mas imprevisible es el mercado. Ten en cuenta que un simple rumor puede hacer que el mercado sufra importantes bandazos en minutos sin poder preverlo con antelación.

No se cual es la duración del concurso del que hablas pero por lo que yo he podido comprobar, el periodo de semanas/meses es el más previsible en mi opinion. Mas que el de minutos, horas, días o años

Hola Esteban, no sé si he entendido bien tu pregunta. En el programa Visual Chart hay una pestaña que pone "Programación", dentro de ésta hay un icono que pone "Sistema". Al pinchar en ese icono se da la opción de diseñar el sistema mediante Diagramas de Flujos o programarlo directamente en el lenguaje de programación Visual Basic. Si se hace mediante Diagramas de Flujos, luego se compila y te lo convierte en Visual Basic.

Los Diagramas de Flujos está muy bien porque no es necesario saber programación para hacer un sistema automático. Se ponen las condiciones de compra y venta, cierre de posiciones, stop-loss, etc.

Creo que es igual a tu forma de trabajar en sistemas expertos, ¿te refieres a sistemas automáticos con sistemas expertos, no?

Un saludo.

Gracias.

Hola Advisor, pienso igual que tú, la volatilidad aumenta en períodos más pequeños, los movimientos son más bruscos y la influencia de noticias muy alta. Yo también prefiero operar con semanal-mensual, parece lo más fiable al utilizar indicadores, pero la competición sólo dura 2 meses. Con ese tiempo tengo que hacer algo intradiario, está la cosa chunga...

Un saludo y gracias.

Rafael y si entrases en los detalles de la programación con Visual Basic, ¿ no se podría afinar más para periodos cortos de intradia?

Seguramente se podría afinar más, con la programación las posibilidades son mayores que con los diagramas de flujo, pero no tengo suficientes conocimientos de programación y creo que me pasaría lo mismo.

Pienso, que si puedes ver la programación realizada por el sistema y sabiendo algo de programación de VB, la cual dominé hace años, aunque creo ha debido mejorar bastante, se pueden retocar rutinas y programas. Investigaré con mi hermano que sigue con esas herramientas.
Saludos
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