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Rafael
16:05 el 15 octubre 2010

Sistema seguidor de tendencias

Me gustaría compartir un sistema seguidor de tendencias sencillo en gráfico semanal, que puede dar algunas ideas a los usuarios:

INDICADORES A USAR:

- Media móvil exponencial de 20 periodos.

- Media móvil exponencial de 40 periodos.

- RSI de 14 periodos.

En este gráfico se observan los 3 indicadores junto con el precio:

SE COMPRA CUANDO:

- Media exponencial 20 > Media exponencial 40

- RSI > 60

SE VENDE:

- RSI < 60

Lo programo en Prorealtime y los resultados son partiendo de 20.000€:

Rentabilidad media por año con reinversión de beneficios: 13,15%

Se han evitado los mercados bajistas.

El sistema debe ser mejorado con otros indicadores. También es necesario utilizar un stop dinámico (que sigue al precio), utilizando una media, como por ejemplo la media exponencial de 20 ó 30.

Pero ya tenemos un sistema seguidor de tendencias, listo para aplicarse en empresas, países u otros activos con fuerte crecimiento.

Gracias por la atención y un saludo.

AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO:

He añadido que el sistema también se pueda poner bajista:

PONERSE CORTO:

- Media exponencial 20 < Media exponencial 40

- RSI < 40

CERRAR POSICIÓN CORTA:

- RSI > 40

La rentabilidad ha mejorado: 15,43% de rentabilidad anual con reinversión de beneficios.

Decir que este sistema debe ser mejorado antes de operar con él. Pero ésta es la idea, buscar tendencias. Ir a favor de la tendencia aumenta la probabilidad de éxito.

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13 comentarios
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@Rafael, ¿cual es tu valoración comparando este sistema con respecto a usar cruces de MSCD y RSI <> 50 con gráficos semanales?

Rafael,  tengo que felicitarte por tu búsqueda de la tendencia. Creo que ese es el camino. Te aconsejaría que  dejes reposar cada estrategia al menos más de un día para que nos de tiempo de estudiarla.  

Si me permites una crítica constructiva, creo que como mínimo cualquier estrategia debes compararla con la opción Buy & Hold y, en mi opinión, si no la supera, no es buena estrategia. 

Si te fijas, suponiendo que entraras en el IBEX al cierre del día 23-mayo-1995 ( Ibex=3297,2), que es cuando lo hubiere hecho yo, desde entonces, sin hacer ninguna  operativa, se hubiera ganado un   229,06% , convirtiéndose los 20.000 € en 65.812. Como puedes ver, algo más que los 59.462 de tu estrategia. Luego, ¿para que aplicar una estrategia con los problemas de seguimiento y equivocaciones que nos puede dar, si vamos a ganar menos? 

Porque no se podría completar con la parte para tendencias bajistas?

Por otra parte, veo que dominas muy bien el Análisis Tecnico, no te interesa participar con nosotros en el desarrollo de un Sistema Automático que funcione en MetaTrade y participar en un concurso con X-Trade?

Tema interesante , si señor. Creo que casi todos los que llevamos unos cuantos años en esto de los mercados hemos intentado encontrar la piedra filosofal que nos ayudara a conseguir el vellocino de oro. Ahora va por mi: He llegado a varias conclusiones. No existe.Por la sencilla razón que varios millones de personas como yo la estan buscando, la mayoria con mas ilusion que medios ( me refiero a los millones que son capaces de mover) Y al final la mayoria pierde la minoria gana.Logicamente me refiero aqui a la especulacion que busca ser mas lista que el mercado. Pero ojo , el decir que no existe no significa que haya que permanecer inactivos.Creo que la mayoria de veces los instrumentos mas sencillos nos pueden ser mas útiles que complicadas fórmulas matemáticas, algoritmos que dicen ahora.
Una prueba de lo que digo es el comportamiento del mercado en los últimos meses.Ha vuelto locos a los contadores de Elliot, ha barrido a todos los stops habidos y por haber. Y luego cuando nadie crea en ellos, entonces funcionarán.
Resumiendo , que a veces un método sencillo de especulacion  con la disciplina bien llevada es capaz de dar suficientes satisfacciones.
Pero bueno, es cuestion de seguir estudiando y sacando conclusiones.

Hola.

Hace mucho que no participo en el foro (sigo liado intentando cambiar de vivienda y al mismo tiempo los muchos errores que he cometido con mi trading en estas últimas semanas... a ver si saco conclusiones que pueda compartir con vosotros).

La verdad es que estoy de acuerdo con todos vosotros.

1) Coincido con Rafael en buscar un sistema de señales que de buenos resultados a medio plazo

2) Estoy de acuerdo con augur en que en determinados periodos no hay quién supere al buy & hold (personalmente creo que aún no hemos llegado a este punto... pero llegaremos)

3) Estoy también con Esteban en que un sistema automático (hablo por experiencia propia) puede solventar muchos problemas del trading "manual"

4) También coincido con VAQUBIKE en que no existe el sistema perfecto, pero si pienso que podemos conseguir un sistema que nos permita alcanzar una rentabilidad-riesgo superior a la del mercado. Es cuestión de seguir estudiando.

He puesto una ampliación del artículo.

@Lopv: gracias por tu aportación como siempre Gregorio. Según mi experencia, te recomiendo que trabajes con varios indicadores, si puedes usar medias móviles, MACD, RSI... mejor que mejor, cuantos más indicadores confirmen la señal de compra, menos señales falsas tendrás. Pero creo que no se deben tener demasiados porque complica el sistema y lo hace menos práctico, pero 4-5 o por ahí, yo creo que está bien. Creo que el RSI  de 60 funciona mejor que el de 50, pero quién sabe, alomejor a ti te funciona mejor el 50 en conjunción con tus indicadores. En Prorealtime puedes hacer sistema como el que he hecho sin ningún conocimiento de programación, yo he aprendido mucho jugando con su plataforma y es muy sencillo.

@Augur: escribo artículos de vez en cuando, para animar y encontrar gente que busca o ya tiene un sistema de inversión. No sé cuando escribiré el siguiente. Con la ampliación del artículo que he hecho, en el que el sistema que he hecho también se pone bajista, ahora sí bato el buy&hold!. Pero si te digo la verdad me da un poco igual, yo no estoy preparado psicológicamente para aguntar las bajadas 2000-2003 y 2008-2009, un sistema me evita esas tendencias bajistas y no sufro. ¿Tú puedes aguantarlo?

@Esteban: te he puesto la ampliación del sistema de tendencias bajistas ;-) He visto que el concurso de XTB ya ha empezado, ¿has hecho un sistema con más gente?. Mañana echo un ojo a las bases del concurso, pero no tengo ni idea de su plataforma. Hablamos, va?!

@Vaqubike: creo que todos los que estamos aquí sabemos que no existe la piedra filosofal, sabemos que en los mercados se gana y se pierde, pero buscamos la manera de ganar más que perder. En este artículo propongo ideas, ¿vas a añadir tú algo con tus años de experiencia?

@HedgeFundTrader: encantado de volver a verte por aquí, yo participo de vez en cuando, cuando puedo. Espero que tengas más suerte en el trading.

Un saludo!

Rafael, muy buena actualización, estos eran los que yo utilizaba en los años 90, pero optimizados con historicos de 20 años atras con el TechniFilter y el MetaStocks, me fueron muy bien y gané mucho, después con el cambio de ciclo del año 2000 me salí y descubrí como hace Gregorio, que había fondos de Inversión, que me permitian vivir mas tranquilo y ganar casi lo mismo y aunque sigo con el gusanillo del Análisis Técnico, lo utilizo mucho menos, aunque ahora, quiero probar algun Sistema automático, para desarrollar una idea que tengo de cubrir mi cartera con CFD´s sobre Acciones.

Estoy con un par de Señores que tienen desarrollado un Sistema automático a base de cruce de medias sobre el Euro/Dolar que les funciona bien, pero que pienso se podrá mejorar y me gustaría desarrollar alguno más para participar en el concurso en que me he inscrito, aunque empieza mañana por la noche, si no utilizaré los que tienen ellos standar sobre cruce de medias y otro sobre MACD.
Ya os contaré.

Para seguir la invitacion del anfitiron Rafael que se lo curra a base de bien, y puesto que mi método de ir haciendo cartera con vistas al largo-largo plazo no es la linea del post, os diré que siendo gran amante de los cruces de media móvil me decanto por los triples cruces. Lo utilizo tanto en el ultra corto ( gráficos de 5 min, no se me mosquee nadie) como en los de semanas. Cada uno con su espacio temporal bien acotado. Utilizo 5-10 y 20 y la señal es definitiva cuando las de 5 y 10 estan por encima ( o debajo) de la de 20 estando esta ya estabilizada, o sea plana. La situacion ideal es cuando se arranca de un mercado en el cual las tres medias están juntas, una buena vela blanca( o negra) que cumpla la condicion del cruce es definitiva. Comprar o vender y en el pullback añadir. Suerte
Hola Rafael,
Me ha gustado el sistema. De hecho, yo estoy probando con uno parecido, pero que utiliza las medias móviles de 200 y la de 40. Es más de largo plazo que este, pero estoy de momento con simulaciones.
Lo que no me queda claro, tanto en este sistema tuyo como en el mío de la MM200, es el lugar donde colocar los stops. ¿Tú cómo haces en este sistema?
Saludos y suerte.

Hola Bierzus,

Gracias, me alegro de que te haya gustado. Yo lo que te recomiendo, y que comento en el artículo, es que utilices el valor de una media móvil como stop-loss. Personalmente utilizo la media exponencial de 20, pero no existe un valor perfecto y tal vez encuentres algo mejor que se ajuste a tu sistema.

Es decir, como yo invierto según gráficos semanales, todos los fines de semana miro el valor de la media de la última barrita y lo pongo como stop-loss. Poniendo un stop de seguimiento aseguras ganancias.

Espero que te haya ayudado y suerte con la elaboración de tu sistema. Un saludo.

Hola Rafael,

¿no hay ningún programa más sencillo de programar que Prorealtime?, sólo la ayuda echa para atrás..

gracias,

Ana.

Hola Ana,

Hay muchos sistemas automáticos que se pueden programar, hasta donde llegue la imaginación. Éste es un ejemplo muy sencillo para generar ideas, y lo he explicado de la mejor manera posible. Creo que con un libro de análisis técnico y con la guía que tienen en Prorealtime para aprender a programar un sistema, no creo que tengas ningún problema para entender mi ejemplo. El nivel de dificultad siempre depende de nuestros conocimientos pasados, ánimo!

Si necesitas cualquier cosa escríbeme.

Gracias Rafael, sigo aprendiendo de tus comentarios,

saludos,

Ana.

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