Buscando un sistema de inversión

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Rafael
00:44 el 15 febrero 2011

¿Y ahora qué? (MACD mensual)

Antes de desarrollar este artículo del grupo "Buscando un sistema de inversión", agradecer a las 95 personas del grupo su interés, ¡ya casi somos 100 personas en busca de un sistema de inversión!.

En este artículo voy a hablar del MACD, mi indicador favorito, y explicar una regla que cumple siempre (bueno, sabemos que en los mercados las cosas no se cumplen siempre como si de una ciencia se tratara, pero trabajamos con probabilidades altas). Seguramente no seré la primera persona que descubre dicha regla, está claro, pero nunca lo he leido en ningún libro de análisis técnico (que me he leido unos cuantos), y para todos aquellos que utilizais el MACD tal vez os sirva. Además lo voy a aplicar al momento que vivimos actualmente.

Lo primero, recordar la gran importancia del nivel 0 del MACD, ya estemos en gráficos mensuales, semanales, diarios u horarios. Si el lector no está familiarizado con el MACD y con dicho nivel cero, puede leer el siguiente artículo antes de continuar  El indicador MACD.

Así, veamos un gráfico mensual del S&P500:

Las flechitas indican la importancia del nivel 0 del MACD. Ahora mismo se observa como la línea roja cruzó el nivel cero y posteriormente confirmó la azul, consideramos entonces que ha comenzado una tendencia alcista en el muy largo plazo, que viene a confirmar que Estados Unidos está saliendo del "agujero".

Lo que está dentro del circulito (señalando una parte del MACD), es la figura "fallo", una divergencia muy potente del MACD (consiste en que el MACD se gira y parece que quiere cruzarse a la baja otra vez, pero finalmente tira para arriba). Como advertí en el artículo Cuidado los bajistas!, en un momento en que se leían varios artículos bajistas en Unience, dicha divergencia podía llevar a que el MACD cruzara el nivel cero y que el S&P500 subiera con fuerza, que es finalmente lo que ha pasado. Espero que algún bajista me hiciera caso.

Bien, una vez repasado:

1) La importancia del nivel cero.

2) La importancia de la figura "fallo", divergencia potente que muchas veces antecede el cruce del nivel cero.

Vengo a preguntarme, ¿y ahora qué?, ¿nos puede decir algo más el MACD de los momentos que vivimos?. Sí, siguiendo un concepto más del MACD:

3) Cuando el MACD cruza el nivel cero, surge una corrección en un "grado" por debajo como consecuencia de la elevada sobrecompra.

Bien, esto que he dicho no se entiende bien, voy a explicarlo con el S&P500 en el momento actual. Hemos visto que el MACD mensual ha cruzado el nivel cero, por lo tanto, en un "grado" por debajo (que en este caso corresponde al gráfico semanal) se producirá una corrección por la elevada sobrecompra. Veamos un gráfico semanal del S&P500 con su MACD:

Se observa que el MACD semanal está cruzado al alza, y mientras el S&P500 siga subiendo seguirá estándolo. Mientras el MACD mensual cruzaba el nivel 0, el MACD semanal estaba cruzado al alza. Por lo tanto, ¿que cabe esperar siguiendo la tercera regla?:

Que haya una corrección como dice esta tercera regla en gráfico semanal. Dicha corrección se mostrará con el descruce del MACD semanal, y es muy probable que comience en la zona del 1.400 donde existe una fuerte resistencia. Pero será eso, una "corrección", nadie está hablando de una tendencia bajista. Ojito con comprar con el S&P500 en 1.400 con las portadas de los periódicos muy optimistas.

Esta tercera regla se puede generalizar para cualquier espacio temporal, si por ejemplo el MACD semanal de un gráfico cruza el nivel 0, más tarde el MACD diario se descruzará. Invito al lector a poner a prueba esto, antes de juzgar todo lo que he explicado.

No intento ser adivino, sólo utilizo mi sistema de inversión, elaborado a base de probabilidades estudiando el movimiento pasado de los precios. Veremos lo que pasa.

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11 comentarios
2 veces compartido
Gracias por la explicación @Rafael, si no te importa te copio el hilo, para guardarla dentro de mi propio manual de lecciones financieras.
Rafael veo que eres estudioso del MACD, y por eso te añado alguna cosa.
La linea de puntos del MACD es la media del indicador, que a su vez en un medidor de convergencia-divergencia de medias.Yo siempre he leido que el corte de la linea 0  es válido cuando lo hace la linea de MACD, lógicamente si luego la corta la linea de puntos mejor que mejor. Al fin y al cabo dicho corte lo unico que nos indica es que se ha producido un CRUCE DE LAS MEDIAS utilizadas en el indicador.Espero que no nos liemos con tantas medias móviles.
Para mi esas medias ( por defecto creo que son 12 y 26) no son ni mejores ni peores que otras pero el hecho que el MACD lo utilice todo el mundo las optimiza.
Y lo que dices de la sobrecompra, en el MACD se puede medir por la separacion de la linea continua de la discontinua, aunque a mi me gusta mas el RSI y el Williams.
Con respecto a los post de UNIENCE, ya lo dije una vez, echo en falta uno donde sigamos la tendencia casi dia a dia, demos nuestras opiniones al respecto de manera que nos ayudemos todos.
Por ej, damos por sentado que ahora estamos en una tendencia alcista de medio plazo ( 6 meses- un año), si no estamos comprados o queremos añadir, cual será el momento idoneo para incorporarnos a ella? Eso creo que tiene mucha importancia.
@VAQUBIKE, eso que comentas tendría TODA LA IMPORTANCIA DEL MUNDO. Mira que yo soy bastante agnóstico de estas cosas, pero todo lo estudio, y de todo se aprende, además sé, que el momento/timing de comprar influye, eso ya lo tengo comprobado.
.
Hacer consideraciones, de como parece que pueden evolucionar los mercados, y luego ver con el tiempo que ha pasado y sacar consecuencias, sería un ejercicio perfecto.

Encantado Aoshi7 de darte ideas de inversión. Yo también creo en el timing.

En cuanto a lo que comentas Vaqubike, la línea rápida (la roja) del MACD corta primero el nivel 0, posteriormente la azul lo confirma. En mi opinión, si se utiliza la primera señal (corte del la línea roja con nivel 0), da mejores resultados si se combina con el estocástico. Con lo del nivel de sobrecompra, yo también prefiero utilizar el RSI, aunque no lo he puesto en el gráfico. Es interesante seguir la tendencia día a día, pero hay que seguir el mercado a diario, yo lo sigo los fines de semana (gráficos semanales). La mejor manera de incorporarse es con el MACD diario, cuando se descruza y luego vuelve a cruzarse, pero cuanto más tarde te incorpores lógicamente será peor. Puedo hacer el siguiente artículo sobre eso.

Yo sigo gráficos semanales, cuando ocurran cambios lo comentaré en este grupo.

Gracias Rafael,efectivamente estoy de acuerdo en lo que decis, deberiamos ser más organizados en nuestra forma de trabajar en Unience y ponernos los que todos los días participamos en los distintos hilos, el tener un grupo donde seguir los Indices, los principales Valores, con puntos de entrada, salidas, puntos de Stop y comentarios interesantes.

El problema que yo veo es que cada uno tenemos una sensibilidad con respecto a cuando hay un cambio de tendencia.

Por ejemplo, @Rafael tiene una sensibilidad de MACD semanal, con cruce de lineas por 0, mientras yo lo tengo en MACD diario con cruce de líneas MACD y "Señal".

Y ya no hablamos de los inversores Buy&Hold y/o Value.

Con esto quiero decir, que si por ejemplo yo publico mis movimientos (como ya hice hace unos meses), solo van a ser de interés para inversores con mi sensibilidad.  Para el resto es mero ruido.  Y lo que es peor, los que tienen otras sensibilidades se ponen a criticar mi sistema de inversión en vez de tomar mis comentarios como un "input".  Yo tengo una sensibilidad diferente de la de @Rafael, pero le sigo porque aprendo mucho de él.  Sus comentarios los traslado en lo posible a mi sistema.

Yo compro y vendo con los cruces de línea rápida (la roja) y la lenta (azul), junto con la señal de otros indicadores. Pero cuando se producen dichos cruces ambas líneas deben de estar por encima de cero. Así, invierto en el medio plazo. Si invirtiera con el cruce del nivel cero estaría a largo plazo, pero no hago eso. Mi sistema también lo podría emplear en gráficos diarios, pero para mi es muy sacrificado mirar la bolsa todos los días y no voy a conseguir más rentabilidad que con gráfico semanal (todo funciona mejor en gráfico semanal). Te tiene que gustar comprar y vender a diario, yo entre semana miro poco los gráficos.

Yo puedo hacer un seguimiento de la tendencia semanal, lo iré comentando en este grupo. Del S&P500, del IBEX35 y otros índices, y vamos comentando, ¿os parece buena idea?

Un saludo a todos!

Ah!, que se me ha olvidado comentarte una cosa Lopv que te puede servir. Como inviertes con gráficos diarios, lo que he explicado también se puede aplicar, es decir:

Si el MACD diario cruza el nivel cero hay una corrección un grado por debajo, si estás en acciones o futuros que no cotizan por la noche, dicho grado es el gráfico de 2 horas, si estás con futuros que cotizan día y noche, dicho grado es el gráfico de 4 horas.

Pruébalo, quizás te puede servir. Lo malo es que si ya es sacrificado ver la bolsa todos los días, mirar gráficos de 2 horas ni te cuento jeje

Hola Rafael,

no usas el ADX antes de seguir el MACD? Lo digo porque lo que siempre he leído e intento verificar con el tiempo es que el MACD, como las medias, si no hay momento puede dar un montón de señales falsas, y yo sólo se verlo con el ADX..

Ahora el ADX diario del SP500 está en menos de 17, con pendiente negativa, cerca del mínimo de los últimos 12 meses (Agosto´10) Diría que hasta ver el ADX por encima de 20 con pendiente de una semana positiva los osciladores tipo MACD ni tocarlos, pueden dar señales falsas, juntarse y separarse, volverse a cruzar hasta volverte loco.. (especularía con el RSI dado el caso)

Muy buen post, gracias por compartir tus estrategias,

Si susve99 pero no olvides que el momento en que se producen los grandes inicios de tendencias ( alcistas o bajistas) suelen tener lugar con ADX bajos y haciendo suelo. A partir de ahí  , una aceleracion con velas de cuerpo significativamente grandes acompañadas de volumen  suelen ser un muy buen indicador de que algo ha cambiado.

Perdonad Susve99 y Vaqubike, no había visto vuestros comentarios. Puedo daros mi opinión según mi experiencia:

@Susve99: sí que utilizo el ADX, aunque últimamente estoy investigando trabajar sólo con dos indicadores (trabajando con varios complico las cosas), el MACD y el Estocástico con gráficos mensuales, semanales y diarios. Si te fijas la línea ADX se parece a la línea rápida del MACD. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que el ADX debe usarse en un gráfico por encima, es decir, si inviertes en diario deberías fijarte en el ADX del semanal, y así se ve mejor la fuerza, pruébalo. En mi caso, como invierto en gráfico semanal, debería fijarme en el ADX del gráfico mensual para buscar la fuerza. Creo también que es complicadísimo especular en un movimiento lateral, hay que buscar los sectores más fuertes e ir a las acciones con más fuerza dentro del sector, buscando las tendencias fuertes.

@Vaqubike: creo que tienes toda la razón, siempre y cuando se observe el ADX en un gráfico superior como comentaba a Susve99.

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