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Kaloxa
17:21 el 18 octubre 2012

CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

Excepcional comportamiento de la cartera de fondos superventas

Hace casi un año se me ocurrió la idea de crear una cartera simulada con los fondos de inversión internacionales más vendidos en España, con los más vendidos en ese momento, quiero decir. La llamé Superventas@spain

La idea era hacer una especie de referencia de cómo iría a un inversor haciendo una cartera equilibrada con los fondos de éxito. La selección se hizo en base a unos datos publicados por la revista Funds People en septiembre de 2011. Y pasado un año toca hacer balance. ¿Cómo ha resultado el experimento? Naaaaada mal.

100.000 euros invertidos en esta cartera serían más de 113.000 euros ahora. En los últimos 12 meses el fondo se ha revalorizado cerca de un 13%, pero es que además lo ha hecho con una volatilidad muy controlada, de tan sólo el 5,69%. Lo que supone un ratio sharpe a ese plazo del 2,26, muy buen dato.

La cartera estaba compuesta por 10 fondos, todos con el mismo peso de partida y de activos muy variados: t res de renta fija, tres de renta variable, dos mixtos y dos de gestión alternativa. Es decir, un intento de cartera equilibrada.

Las rentabilidades han ido como tenían que ir, en un entorno de mercados normales (si es que eso existe). Los de renta variable han sido los de mayor rentabilidad y los más conservadores, los de menos.

Recuerdo los integrantes de la cartera y debajo se ve el comportamiento de cada uno de ellos.

Renta fija

- Templeton Global Bond

- Schroder ISF Euro Corporate Bond

- Carmignac Securité

Renta variable

- Robeco US Premium Equities

- DWS Deutschland

- Templeton Asian Growth

Gestión alternativa

- Julius Baer Absolute Return Bond Fond

- JPM Income Opportunity

Mixtos

- Carmignac Patrimoine

- BGF Global Allocation

Aquí podéis ver los fondos que más han aportado a la cartera durante este año. Con un matiz: por un error mío el BGF Global Allocation no está tenido en cuenta hasta hace un mes (Lo que habría hecho la cifra de rentabilidad de la cartera un poco mejor).

Ahora tocaría renovar, de cara a 2013, por si algunos de estos fondos han dejado de estar entre los más vendidos. Lo haré en las próximas semanas. Pero de momento el experimento no ha ido nada mal.

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4 comentarios
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¿la cantidad invertida en cada fondo es la misma?

pienso que sería buena idea hacer un retoque en la cartera cada trimestre en función de los fondos de mas éxito al final de cada trimestre mediante traspasos de los fondos que dejen de estar entre los de mas éxito.

Bien Vicente, cartera muy equilibrada, pero hay que atreverse a hacerla real.

Yo, estoy en rentabilidad por el estilo en mi cartera real, pero no tengo la cartera equilibrada, son casi todo Bestinver y dos americanos y un emergente europeo, debería equilibrarla, espero hacerlo pronto.

Kaloxa, como siempre, un trabajo excelente. Los resultados económicos,desde luego, no están nada mal. Insuperable.

Como tienes previsto otro estudio similar; que te parece incluir   PIMCO UNCONSTRAINED BOND "E" (EURHDG) ACC, pertenece a la categoria de renta fija global.

Gracias, Un abrazo.

Bueno, podría ser @tobarra, pero no lo hago para que sea muy sencillo, para no andar liando mucho.

Gracias @esteban En un principio no tengo pensado hacerla 'real'. la cartera estaba más pensada como un experimento que como otra cosa. Pero con estos resultados uno se lo empieza a pensar :)

@sionos el objetivo del experimentillo es coger los fondos más vendidos en España cada año. Si está, lo meto encantado.

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