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GVCGaesco
11:37 el 08 junio 2015

GVC Gaesco Patrimonialista y GVC Gaesco Retorno Absoluto: La combinación perfecta

Ambos son fondos de  Retorno Absoluto, cada uno con sus peculiaridades, pero que sus principales objetivos son la  obtención de rentabilidad con independencia del comportamiento de los mercados financieros, por un lado, y la  protección y optimización del patrimonio por el otro.

Desde  GVC Gaesco Gestión aplicamos un enfoque cuantitativo para detectar y aprovechar las ineficiencias de los mercados, con carácter universal, buscando una tipología de ineficiencias que tengan perdurabilidad en el tiempo. Se trata, además, de aprovechar los ciclos internos de los mercados bursátiles.

Se aplican técnicas propias desarrolladas íntegramente por GVC Gaesco Gestión (equipo interno), con la colaboración de un equipo de I+D de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona (equipo externo).

De las 19 técnicas y 63 estrategias que se han desarrollado, validado y optimizado, el fondo GVC Gaesco Patrimonialista se centra en una de ellas, mientras que el fondo GVC Gaesco Retorno Absoluto aplica una combinación de ellas. Aunque el perfil del primero es más conservador, combinándolos se consigue potenciar las fortalezas de cada uno de ellos.

Una inversión del  50% en GVC Gaesco Retorno Absoluto y 50% en GVC Gaesco Patrimonialista consigue  disminuir considerablemente la volatilidad y, consecuentemente, incrementar el ratio de sharpe.

En la tabla adjunta se analizan 4 ratios importantes para los fondos de Retorno Absoluto:

 100% GVC Gaesco Retorno Absoluto100% GVC Gaesco Patrimonialista50%/50%
Rentabilidad anualizada8.52%7.87%8.19 %
Volatilidad7.51%6.35%5.03 %
Ratio de Sharpe1.13%1.24%1.63 %
ML 99% 1 year6.08%5.69%5.61 %

Patrimonialista - Retorno

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2 comentarios
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Perdón por mi ignorancia supina, pero me podeis decir que significa que son fondos de Retorno absoluto?

Gracias

Buenos días juperbar ,

Los Fondos de Retorno Absoluto son aquellos que tratan de obtener rentabilidades positivas independientemente de la situación de los mercados financieros. Incluso en mercados claramente bajistas intentan minimizar las pérdidas u obtener retornos ligeramente positivos.

Existe una gama muy amplia que va desde los más conservadores (Fondos con poca volatilidad) hasta los más agresivos (Fondos con volatilidades más elevadas y, por lo tanto, más sensibles a la variabilidad de los mercados financieros).

Estos Fondos invierten en distintas clases de activos, buscando la diversificación y la descorrelación, pues no todos los activos se comportan igual ante los movimientos de los mercados financieros.

En toda cartera se debería incluir esta categoría, ya que aportan valor añadido a través de la estabilidad y la protección al patrimonio, y la optimización de la rentabilidad.

Un cordial saludo,

GVC Gaesco

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