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ivangv
22:15 el 25 octubre 2015

COMIENZO EN REAL SISTEMA PPLC

Hace unas semanas que comencé a operar en real el sistema de corto plazo que he desarrollado y del que ya os he hablado en varios post. Se trata del Sistema Patrón de Precios (Sistema PPLC).

BASES DEL SISTEMA PPLC

Recordemos brevemente las bases del sistema. Aunque inicialmente el sistema permitía la posibilidad de abrir largos y cortos finalmente he optado por operar sólo largos. El mercado elegido es el americano, en una selección de más de 1.200 valores. El sistema opera igualmente si el mercado está en tendencia alcista o bajista, o en rango lateral. Los valores se seleccionan en función de:

  1. Precio: el valor tiene que haber sido castigado más de lo normal en los últimos tres días.
  2. Volumen: el volumen del último día se compara con el del último mes.
  3. Media 200 sesiones: la media tiene que tener pendiente positiva y el precio tiene que estar por encima.

Con estas tres condiciones se crea un listado de valores que cumplen los requisitos al cierre del mercado. De entre todos ellos se seleccionan aquellos valores que tienen mayor volatilidad porcentual. Se admiten 4 operaciones abiertas al mismo tiempo. El reparto es un 25% para cada posición. Se compra en la apertura de mercado y se cierra la operación al cierre de mercado del mismo día. También se puede cerrar en la apertura al día siguiente (la simulación realizada no difiere mucho en ambos casos), pero yo he optado por cerrar el mismo día. Se coloca el stop loss a una distancia de 2,5 veces el ATR(20) (volatilidad).

SEPTIEMBRE 2015

Tras la fase de prueba del sistema en real y comparación con la simulación de Amibroker pasamos al siguiente nivel, crear un plan de trading y operar de forma continua. Mi intención es tratar de llevar un registro de operaciones en el blog. Semanalmente iré actualizando los resultados que genera el sistema y mensualmente haré un resumen con las operaciones realizadas, resultados obtenidos, ratios, comparativas con el mercado, etc.

Registro de Operaciones

En septiembre el número de operaciones fueron 21 en 9 días de trading. 2015.09 Operaciones PPLC

Gráficos

2015.09 Septiembre Gráficos PPLCResumen Mes

2015.09 Mes PPLC

Resumen Año

2015.09 Septiembre Seguimiento Año PPLC

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Si quieres aprender cómo invierto a medio plazo y qué herramientas empleo para ello puedes adquirir la  Guía Práctica para la Inversión de Medio Plazo  que viene con 3 hojas de cálculo adjuntas ( Control de operaciones Market Timing Ibex35  y  Market Timing EEUU ).

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2 comentarios
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Seguiré el desarrollo de los resultados de tu sistema con gran interés.

Fuera del sistema, tengo un par de curiosidades que preguntarte,

¿El coste operacional total es el que reflejas en la columna de comisiones? o hay algún otro implicito que ya deduces en el resultado bruto?

¿Trabajas directamente con un intermediario americano?

Muchas gracias por compartir tus conocimientos.

Hola Joan Manel,

Opero con Interactive Brokers y la comisión por operación es:

– 0.005 USD/acción.
– Mínimo por operación = 1 USD
– Máximo 0.5% del valor de la operación.

En la columna de comisiones está contabilizado el coste total.

He creado un diario de trading en  http://ivangvbolsa.blogspot.com/ 

Un saludo,

Iván

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