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nataliaribea
18:48 el 17 febrero 2016

Portfolio Manager en Solventis A.V.

¿Qué empresas están atractivas después de este maremoto? Screening y Backtesting

Hace un tiempo empecé a publicar un screening de diferentes gurús de la inversión con el backtest del modelo a 10 años y comprobar como habría evolucionado la cartera seleccionada según los criterios de inversión escogidos.

Esta vez, voy a compartir con vosotros un screening hecho con la finalidad de encontrar empresas “buenas” que después de estos meses de volatilidad hayan quedado a precios atractivos.

El screening es el siguiente:

Crecimiento del precio en los últimos tres meses < media del sector
Media de crecimiento del ROIC durante los últimos 6 años > media del sector
ROCE > 15

 

Y el resultado a 10 años y comparado con el MSCI Europe es: 

 

Y aquí tenéis la lista de acciones que debería tener actualmente la cartera: 

 

 

 

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6 comentarios
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Interesante estudio, imagino que a muchos fondos se les escapa por la pequeña o muy pequeña capitalización del universo de compañías que planteas. De fondos de small caps sé que Columbus 75 Sicav tenía exposición a Hugo Boss pero estaba deshaciendo la posición. 

@nataliaribea

Muy interesante!. ¿Con que programa lo has hecho? No conocía ninguno que te ayudara a hacer backtesting con fundamentales...

Hola Natalia,

Muy interesante. Me sumo a la pregunta de @apandres, ¿Qué programa utilizas? Si no es mucha indiscreción.

Gracias

Muchas gracias por vuestros comentarios @yoko@apandres@adg147 

Normalmente utilizo Bloomberg para hacer los screenings, aunque conozco otras páginas gratuitas para hacer screenings de las que he oído hablar bastante bien:

la primera se utiliza bastante para el mercado americano Finviz : http://www.finviz.com/screener.ashx?v=121 

y el otro es el screening de Financial Times que serviría para compañías a nivel global http://markets.ft.com/screener/customScreen.asp

Espero haber podido ayudaros.

 

 

@nataliaribea Anotado. Muchas gracias, muy amable.

@nataliaribea 

Muchas gracias! Tanto Finviz como FT son fantásticas. Lo malo es que no te permite hacer backtesting...:(

 

¡Buen fin de semana!

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