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eamam
12:11 el 21 marzo 2010

Filtro de valores con tendencia

A vueltas con la tendencia en los mercados , el ADX es uno de los indicadores disponible para los traders y a pesar de ser de lo mejorcito , pasa desapercibido y es poco usado .

Os recomiendo que lo utiliceis , vale la pena .

En el corto plazo quiero operar con acciones que tengan tendencia , y si el adx de 14 periodos es mayor de 30 , avisa que la tendencia es fuerte .

Para tendencias alcistas el +DI tiene que ser mayor del -DI y al reves para los mercados bajistas .

Un saludo y como siempre espero vuestros comentarios

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14 comentarios
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Muchos analistas y traders hablan de este indicador en sus libros. Cuentan lo mismo que tú has puesto Eamam, y estoy de acuerdo, es el mejor indicador. Pero ninguno cuenta su verdadera utilidad.

Me explico, has puesto un gráfico diario de Inditex, con su ADX. Pero si compramos y vendemos con gráfico diario, ¿habrá que utilizar el ADX diario?. Yo creo que no, dejo la respuesta en el aire. Recomiendo investigar, ningún libro cuenta el mejor uso de cada indicador (éste mundillo es así).

Rafael ,entiendo que abogass por utilizar el indicador en un tiempo superior , si usamos graficos de 1 hora , poner el adx en diario , y el diario con ADx semanal .

Supongo que esto te lo da la experiencia , pues como dices ningun autor habla , quizas al contrario de esta practica , de todas formas lo comprobare  gracias.

Que buena, exactamente a eso me refería. Funciona muy bien utilizar el ADX en mensual y comprar-vender con semanal.

En mi opinión, lo mejor es utilizar el ADX con pendiente positiva o por encima de 40.

¿Alguién más se anima a contar su experiencia con el ADX?

Hola rafael  , me gustaria saber como estableces un sistema que utilice minutajes diferentes en una grafica el grafico por un lado y los indicadores por otro , ¿con diferentes graficos? con un sofware especifico ?  o simplemente modificas las medias etc..

Hola Eamam. Creo que hago algo parecido a ti. Busco tendencias con fuerza a largo plazo y me incorporo a ellas en correcciones. Utilizo gráficos de 4 meses, meses, semanas y días. Utilizo medias, macd y estocástico para establecer las tendencias en los 4 espacios temporales, todas ellas relacionadas. Con el de 4 meses busco la fuerza, la tendencia mensual es la que aprovecho, y la semanal y diaria son para incorporarme en correcciones.

Utilizo prorealtime o visualchart porque son gratis a fin de día, aunque me gustaría tener el metastock algún día.

Espero haberte ayudado. Un saludo.

Hola a ambos, coincido con vuestra opinión sobre la fortaleza del ADX y ADXR. Yo calculo diariamente éstos y otros indicadores, macd, rsi, estocástico, etc... para 50 índices mundiales, lo que me ayuda a detectar tendencias a efectos de invertir en ETF y fondos de inversión por país. Y los publico para "mi red" de 75 lectores y ahora también en Unience.

Cierto que no hago los cálculos en semanal como indicáis, pero mis varios Excel vinculados tienen ya tantas páginas, fórmulas, macros y peso (12 Mb cada uno) que no me atrevo a replantearlos para hacer el cálculo diario y además en semanal.

Día a día sólo publico los informes sintetizados en 1 página. Y el fin de semana envío los informes completos, donde se ven el detalle de todos los cálculos. Si os interesara enviadme un mensaje y os añadiría a la lista "oculta" de distribución.

Cordialmente Juan

Hola Juan, pero en los informes, ¿qué pones además de los indicadores?, estos se pueden ver en una plataforma de gráficos como prorealtime o visualchart. ¿Cuentas tus señales de compra-venta según tu sistema?, en tal caso, ¿has tenido buenos resultados?

Un saludo.

Admitiendo que para muchos pueda ser más cómodo y visual trabajar con gráficos, yo para mi operativa particular y es sólo una humilde opinión, trabajo más rápido con los cálculos de mis Excel que analizando gráficos, pues los Excel proporcionan un scaner rapidísimo de 50 Índices mundiales y 112 ETF con volumen (48 bolsa Europea y 64 USA). Quizás muchos podáis ser más rápidos en analizar esos 162 valores a través de los gráficos, pero yo en base a las 3 hojitas sintetizadas que me imprimo, y sólo con mirar los colores verdes y las flechitas de tendencia en la suma de indicadores técnicos enseguida detecto los potencialmente interesantes a invertir.

Con 2 ó 3 minutos cada mañana sabemos dónde invertir con mayor probabilidad de éxito, soportes y resistencias, etc…

Bajo este prisma, envío cada mañana un email a conocidos de distintos foros, de momento unas 75 personas, con toda la información: Los informes (las 3 hojitas), Comentarios cierre anterior y apertura de la mañana. Valores en tendencia y Estrategia -4+2. Y también las propias posiciones. Y cuando digo “propias” son las que yo o mi grupo tomamos, con nuestros errores y aciertos.

En estas posiciones, como es a primera hora, indicamos las que vemos más claro para invertir, sin detrimento que durante el día la propia evolución de las bolsas dé pié a hacer alguna otra entrada, que entonces comento normalmente al día siguiente.

 

A continuación te resumo las posiciones-comentarios de los últimos días (aunque también los tienes en los artículos de mi blog, desde el martes sólo pues soy novato en Unience):

1-Abril por la mañana

Ayer miércoles 31 al ver que caía, compré cuando IBEX 35 estaba en 10800 el Lyxor ETF a 108,02. Ahora está en 109,45.

Estrategia de trading -4+2: Hoy como ayer da entrada en el BANK Lyxor Banks (aunque arriesgado por situación bancos Irlandeses y Griegos). Ayer por la tarde, que estuve ausente, hizo mínimos en 22,18. Ahora sube a 22,53 y ya no es momento para entrar. Los que hubieran estado atentos y comprado cercano a mínimos, estarían ahora ganando más de 1% en pocas horas.

6-Abril por la mañana

Entrada viernes 26-3.- L40 apalancado CAC40 a 24,65. Vendido jueves 1-4 a 24,99  +1,379% en 6 días (TAE +82,76% aparte gastos).

Entrados lunes 29-3.- EXXX Austria a 26,73. Está ahora en 27,02.

Y RUS Lyxor Rusia entramos a 29,50. Vendido jueves 1-4 a 30,35  +2,88% en 6 días (TAE +172,88% aparte gastos).

Entrada miércoles 31-3.- Lyxor ETF Ibex35 a 108,02 Vendido jueves 1-4 a 110,18    +2,16% en 1 día (TAE +777,6% aparte gastos).

Estrategia de trading -4+2: Hoy da entrada en el UST pero ya es tarde para entrar pues sube +1,27%. Y en los Inversos, pero es muy arriesgado, salvo para los que piensen que pueda haber alguna corrección que permita salida rápida con benefº.

7-Abril por la mañana

Entrados lunes 29-3.- EXXX Austria a 26,73. Ayer cerró a 27,39. Está ahora en 27,30.

Estrategia de trading -4+2. Hoy da entrada en:

-           Varios Renta fija, que llevan varios días cayendo. No hacemos caso pues no se mueven lo suficiente para obtener beneficio a corto.

-            También da posible entrada en el TEL Lyxor Telecomm. Cerró ayer a 26,30 y ahora mismo está en compra-venta 26,13-26,17. Aunque está moviendo poco volumen, intentaremos entrar a 26,07 casi 1% por debajo cierre ayer.

8-Abril por la mañana

Entrada lunes 29-3.- EXXX Austria a 26,73. Ayer vendido a 27,51 +2,9% en 9 días (TAE +116,72% aparte gastos).

También salimos del BBVA a 10,81 que habíamos entrado 30-3 a 10,29 +5,05% en 8 días (TAE +227,41% aparte gastos).

Asimismo salimos del Popular a 5,821 que habíamos entrado 11-3 a 5,467 +6,47% en 27 días (TAE +86,34% aparte gastos).

Estrategia de trading -4+2. Hoy da entrada en:

-           MTI Renta fija. No hacemos caso pues no se mueven lo suficiente para obtener beneficio a corto.

-            Igual que ayer en Inversos, concretamente el INVEX sobre IBEX, pero debíamos haber entrado ayer cuando bolsa española subió. Hoy sólo entraríamos de prever mayores caídas.

-           También da posible entrada en el TEL Lyxor Telecomm. Ver siguiente…

Posiciones: Entramos ayer en el TEL Lyxor Telecomm al precio previsto 26,07. Cerró  a 26,16. Ahora está a 26,01 con muy poco volumen.

9-Abril por la mañana (aún no me ha dado tiempo de colgarlo en Unience)

Aprovechando bajadas intradia… ayer 8-4 entramos en 2 de los alcistas en el informe de Prospectiva Semanal: BNK (bancos) a 22,26 y DBXE a 30,14 que ahora respectivamente están a 22,82 y 30,77

La entrada 7-4 en TEL Lyxor Telecomm al precio 26,07 la tenemos ahora a 26,16 con poco volumen.

Ahora mismo (16,14h de la tarde) estos 3 ETF están BNK 22,90 DBXE 30,90 TEL 26,20

 

Pienso que los resultados no son malos. Ya no me alargo más, sólo añadir que estoy recuperando históricos y trabajando en mis Excel para poder hacer similares cálculos (más algunos extra relacionado con el volumen) para acciones Españolas, Europeas y Usa. Si te miras los informes en mi blog y tienes cualquier duda o crítica (a poder ser benévola o constructiva) estoy a tu disposición.

 

Saludos.

Hola juan , efectivamente he hojeado los informes en PDF y he de decir que  la presentacion es realmente buena , por poner un pero que no tiene ,  demasiado comercial , a vuela pluma veo que usas mas la parte extranjera que española y sesgado a fondos , renta fija y Etfs  y entiendo que el informe que envias es obviamente en formato pdf y por tanto no modificable .

Un saludo

Gracias por tus comentarios eamam.

Explicación del foco en Índices y ETF.- Para mis apuestas en fondos inversión por áreas geográficas, empecé hace muchos años a seguir los Índices mundiales para ayudarme a ver la tendencia de cada país. Posteriormente quise afinar aún más la apuesta en fondos de inversión y empecé a seguir los ETF, pues me sirven de indicador adelantado por area geográfica y sectorial de la tendencia de los fondos. Inicialmente mis análisis eran más fundamentales históricos. Después fuí asistiendo a varios cursos-seminarios-etc... de bolsa y análisis técnico. Y fuí añadiendo indicadores a mis Excel (aunque retirado, las filas y columnas con colorines y condiciones del Excel siempre me habían ayudado mucho a la toma de decisiones en la empresa). A partir de ahí empecé a usar mis propios informes no sólo para los fondos sino también para invertir directamente en ETF y CFD. Después fuí participando en más foros y seminarios intentando aprender un poco de cada y añadiendo más columnas a los Excel, que un día decidí presentar en un foro, me empezaron a pedir copia y hasta ahora.

Confío disculpes que de tantos años de trabajo me guarde el "know-how" y lo distribuya en formato PDF. Sin embargo puedes acceder al gráfico de cada ETF o Índice clickando encima del nombre del mismo y te abrirá Deutsche Boerse, Blomberg, Yahoo, etc con posibilidad de añadirte todos los indicadores que desees y guardarlos en tu portfolio, con lo que combinarís la síntesis de mi Excel con la historia gráfica completa.

El Ibex sí aparece en el informe de índices, pero es que en ETF, salvo los 2 ó 3 que sí indico, el mercado continuo tiene muy poco volumen.

Como comentaba anteriormente estoy trabajando en la recopilación de historia para preparar similar información para las acciones Españolas, Europeas y USA. Ahora en acciones me manejo con los gráficos como la mayoría, pero tengo mayor porcentaje de errores que con los ETF. Espero mejorar mi ratio de aciertos en acciones cuando termine los Excel.

Si deseas los informes completos de fin de semana envíame un email a jsalarich@inverassist.com

Respecto el "pero" que indicas y a efectos de mejorar ¿quieres decir que es demasiado comercial o demasiado poco?

Muy agradecido,

Hola Juan, gracias por tu respuesta. Tienes razón que en excel puedes ver de un plumazo gran cantidad de datos, yo prefiero mirar los gráficos porque así puedo ir mejorando mi sistema, aunque a veces uso los filtros que tienen estos programas (visualchart, prorealtime, etc.).

Como lo tienes tan automatizado, podrías poner como funcionaron tus señales en el pasado, la fiabilidad, máximo drawdown, etc.

Creo que lo del TAE no es necesario, puede confundir a errores...

Un saludo y suerte con la empresa.

Rafael, para saber cómo funcionaron mis señales en el pasado, no lo hago con mis Excel, sino con un software específico (de compra), que utilizo desde que tuve algunos problemas de actualización en el MS (como se menciona en otros blogs) más o menos en el 2006 ó 2007 cuando MS hizo el cambio de Web.

Este software por un lado me permite trabajar tanto con Fondos, como ETF, como Acciones. Me da un montón de información, alguna solapada con mis propios Excel y en otros casos adicional o complementaria. P.ej. en fondos también tengo VL a una fecha determinada, la rentabilidad a C/M/L plazo, tendencias e indicadores técnicos, etc.. momento del ciclo, correlaciones, etc... volatilidad y pérdida esperada a 1 semana. Intento moverme siempre de manera que ésta sea inferior a 5% y normalmente es del 3%. Por otro lado de las posiciones cerradas me proporcionan datos muy concretos, como (sobre total agregado de fondos, etf y acciones):

- % Fiabilidad: operaciones positivas sobre totales (estoy en aprox 80% )

- Ratio 1: operaciones positivas sobre negativas (estoy en 3,85)

- Ratio 2: Media positiva por operación sobre Media negativa (estoy en 2,03)

- Factor beneficio: Ratio 1 X Ratio 2 (estoy en 7 y pico, es decir de cada 1 negativa hay 7 y pico positivas)

- Máxima ganancia y máxima pérdida obtenida

Bueno, entre ésto y manteniendo la pérdida máxima semanal esperable por debajo de 5%-3% como decía, confío que mi drawdown no se dispare.

Tiene buena pinta. Con excel se puede hacer, ¿qué programa utilizas?. No sé a qué te refieres con MS y lo del cambio de web, ¿te refieres a MetaStock?.

También quería preguntarte cuál es la página web de tu blog, o si sólo escribes en el miniblog de Unience. Te animo a que des a conocer esos datos para ganar la confianza del público, así como todos los que puedas.

Un saludo.

Hola Rafael, MS me refería a Morningstar y el programa TR de compra que utilizo es TechRules que utilizan algunos Bancos de Inversión y Banca privada para control y gestión de carteras de sus clientes. Antes también me lo hacía en Excel, pero con esta herramienta (además de lo ya dicho en post anterior) mato 3 pájaros de un tiro, por un lado controlo compra-venta y Benefª por operación y comisiones asociadas, por otro las tendencias y punto del ciclo de cada acción, fondo o etf, y a más a más volatilidad, eventual pérdida a 1 semana y correlaciones entre los activos invertidos. Tanto es así que algunos de los lectores habituales de mis emails me piden que les controle sus carteras de fondos y acciones con TR. Y además como tengo varias carteras ficticias ordenadas por tipos de fondos, les gusta revisar alternativas con un ratio rentabilidad-riesgo mejor que los suyos. Pero todo ésto ya no lo publico, pues es un no acabar de información, pero lo utlizo para mí, y sólo me dedico a ésto (60-70 h semana).

Mi web a la espera de terminar mis Excels con las acciones España, Europa y USA (como mencionaba en posts anteriores) aún no está en marcha, a mi pesar. De momento sólo envío mis informes por email a la "red" de 75 conocidos comentados anteriormente en otros blogs y desde hace una semana los voy publicando en Unience (parcialmente, para no aburrir con tanto dato). A pesar del posible exceso de información para algún forero, voy a insertar algunos informes más mañana por la mañana (completos, prospectiva semanal, etc...) de Índices y ETF.

Confío haber respondido a todo. Saludos.

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