SISTEMAS AUTOMÁTICOS

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AENEAS
00:03 el 30 noviembre 2014

14.- Sistemas Automáticos 1) Tipos 2) ¿Simples o complicados?

 

Abrimos nuevo artículo con el punto 14º  del temario del artículo global…  https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

 

14.-  Sistemas Automáticos  1) Tipos   2) ¿Simples o complicados?

 

¿Tipos? Según web y/o autor que leamos encontraremos muchos, aunque yo prefiero simplificar en Tendenciales y… nada más!!

Pues entiendo que los antitendenciales no dejan de ser buscar una tendencia o minitendencia quizás en un espacio temporal más corto. Los de rango intentan buscar la microtendencia alcista y bajista dentro de ese rango. Y los de rotura de rango, una nueva tendencia a partir de ese punto.

Quizás soy demasiado simplista, pero es mi modesta opinión.

 

Para los que deseen ampliar información les añado algunos enlaces:

 

¿Simples o complicados? Para gustos los colores… yo personalmente si le viera posibilidades a un sistema con sólo tres variables, lo preferiría a uno de cuatro, y el de cuatro sobre cinco, etc... A veces he intentado crear con bastantes variables un sistema “tan robusto” que no me entraba nunca o casi nunca a mercado.

 

O si tiene tantas variables, tal como he explicado en posts y comentarios anteriores, resulta cuanto menos muy difícil sino casi inviable su optimización. Voy a poner un ejemplo para explicarme mejor… para la compra de acciones por análisis técnico, diseñé (y deseché) un “sistema teóricamente muy robusto” con los siguientes parámetros:

  • Que el precio estuviera por encima de una media de M períodos
  • Que la media M tuviera pendiente positiva
  • Que el RSI de R períodos tuviera también pendiente positiva
  • Que el RSI R partiera de debajo de la lower band L y la sobrepasara
  • Ambos dos anteriores igualmente para el Estocástico S y su lower band B
  • También le fijé un punto de entrada E que fuera como máximo un x% por encima de la media
  • Que además estuviera un x% alrededor del canal de mínimos C
  • Y le busqué un punto de salida S en base a los rangos históricos, ligeramente distinto de…
  • … Un Stop Profit P fijado por criterios económicos
  • Y, por si a pesar de todo lo anterior hubiera hecho una entrada equivocada, también incorporé un Stop Loss SS
     
  • ¿robusto?... ¡imposible! ¡inviable! Aun intentando hacer iteraciones con rangos de cálculo no demasiado amplios y con saltos no de 1 en 1, sino de 5 en 5 o de 10 en 10 o de 20 en 20 según amplitud del parámetro… nos da como resultado que deberíamos hacer MÁS DE 17 MILLONES DE ITERACIONES!!!  Ver debajo:

 

Aún con el ordenador más potente que dispongo imagino que podría llevar semanas o meses de cálculo, en el teórico supuesto que las actualizaciones de Windows, o cualquier colapso del sistema no interrumpieran el cálculo y hubiera que volver a empezar… por tanto es totalmente inviable en la práctica.

 

Escoger los parámetros más efectivos para el espacio temporal que deseamos operar es cuestión de plantearse sistemas, probarlos, equivocarse muchas veces, muchas, trabajar fuerte, volverlo a intentar, hasta ir acertando poco a poco y encontrar caminos… En consecuencia en la construcción de Sistemas Automáticos, es muy importante discernir qué criterios y parámetros se puedan eliminar por redundantes y cuáles son realmente críticos e importantes para el desarrollo de la idea.

Confío que este ejemplo, ni que sea un poco extremo, les ilustre sobre alguna de las cosas que no deben hacerse con sistemas automáticos.

 

 

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12 comentarios
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Simples, sin duda. Si tomamos los sistemas automáticos como "sustitutivos del análisis" (ya sé que me dirá que no es así, pero para mí lo son), entonces, cuanto más simple mejor. Sólo nos faltaría crear alguna especie de "caja negra" indescifrable. En ese caso, aunque nos pudiera funcionar algún tiempo, estaríamos en permanente riesgo de crack.

Hola, muy buenas.

Deje el tema aparcado por falta de tiempo y todavía no he empezado a experimentar pero poco a poco intento simplificar el proceso que el propio programa tiene como base.

Me explico:

Si la moral es comparar y sustraer una media del comportamiento de un historial de muchos años para adaptar el programa según todas las variables posibles que se podrían dar en el futuro desconocido, tengo la impresión que para determinar los parámetros adecuados solo necesito un corto periodo de tiempo donde se den los diferentes sentidos como: mercado lateral, alzas graduales extendidas y retrocesos profundos como por ejemplo 50% 61% de alzas anteriores.

Aunque para el programa podría ser un acto irracional para obtener los cálculos para los que está confeccionado, para  encontrar el conjunto de parámetros que funcionen en los diferentes escenarios bastaría con hacer una lectura parcial y ahorrar muchas horas de máquina, por lo menos mientras se está buscando la fórmula adecuada.

De momento no puedo hacer mis propias comprobaciones para deshacer esta idea por falta de tiempo, pero se hace muy cuesta arriba cuando se habla de potentes ordenadores y semanas de cálculo en estadio de principiante.

Aprovecho para agradecer el enorme trabajo que estas volcando en este tema.

Un saludo 

@xiscom completamente de acuerdo, aunque ya vimos en un capítulo anterior que sólo una media y algún filtro adicional tampoco funciona.

Dicho de otra manera, ( quizás alguien lo haya hecho pero) yo no he encontrado ningún sistema que me funcione con sólo 1, 2 ó 3 parámetros. Tampoco con 8 o más por inviabilidad de cálculo de la plataforma que uso en esta versión ( ojo que quizás la próxima versión 6 sí pueda hacerlo, u otras plataformas que no domino quizás también). Los sistemas que me funcionan ( a mí con Visual Chart) están entre 4 y 6 parámetros.

Ruego ampliación y así se deleitarán los lectores sobre los sistemas automáticos como "sustitutivos del análisis"

@Stylusclon gracias a tí por participar

Respecto lo que dices ... corto periodo de tiempo donde se den los diferentes sentidos... te deseo suerte para encontrarlo, yo no la he tenido ;;-)

Si me permites voy a explicarlo con un ejemplo... ¿ha seguido alguna pauta el mercado desde el 2007 hasta ahora? ¿una sola o varias pautas? Yo creo que a grandes rasgos podríamos distinguir, en mi modesta opinión, 4 pautas en el mercado mundial:

     * 30-jun-07 a 31-mar-09 => Bajista con alta volatilidad

     * 01-abr-09 a 31-dic-11 => Alcista con alta volatilidad

     * 01-ene-12 a 30-nov-13 => Alcista con baja volatilidad

     * 01-dic-13 a 30-nov-14 => Lateral con baja volatilidad

Obviamente cada uno de los 4 períodos ha tenido sus propios períodos más cortos con sus propias pautas, pero a mi modo de ver estos 4 son los más significativos.

Cualquier sistema que hagas y que funcione muy bien en uno de esos períodos, normalmente no funcionará tan bien en los otros 3, o puede ser que un sistema optimizado para un período te resulte hasta negativo en alguno de los otros tres.

Por tanto ¡y ésto es para mí muy importante!!! quizás has de encontrar (primero) UN sistema relativamente sencilo con 4 a 6 variables que no sea el ideal en uno de los períodos, sino que sea suficientemente estable en las 4 pautas. Y ya idealmente!! quizás puedas encontrar DOS o TRES sistemas que para el mismo activo se combinen adecuadamente de manera que individualmente sean no el óptimo en cada período sino el sub-óptimo, pero combinados resulten el óptimo para el conjunto. Ésta es la manera en la que yo me lo planteo. Confío haberme explicado.

Para no alargarnos ahora, en otro capítulo posterior comentaremos el "walking through"

@AENEAS: no sé si hacerte caso y seguir con mis explicaciones. Me temo que acabaré efectuando una enmienda a la totalidad a los sistemas automáticos, y no es plan ser tan negativo. Ni tampoco sé si podré hacerlo, por falta de conocimientos. Ya sabes que respeto lo que haces y te respeto a ti. Por tanto, si esto es lo que has decidido hacer, muy bien, no seré yo el que lo critique. Buena suerte. Yo seguiré con lo mío (rollo value y tal). 

En cuanto al tema de los sistemas automáticos como sustitutivos del análisis, pues poco puedo añadir. Creo que la frase es autoexplicativa. Sería estupendo encontrar unos algoritmos que ahorren el trabajo de analizar y decidir; que nos lo den todo hecho. 

 

@AENEAS, @xiscom , @Stylusclon , os voy a contar mis largas experiencias, fueron más de 10 años, haciendo experimentos prácticos , con mezclas de sistemas Semiautomáticos y Sistemas Expertos.

Llegué a la conclusión de que los sistemas necesitan entre 4 -7 variables a analizar, para ser eficaces, que cuando no hay tendencia definida ó estas se mezclan sin estar claras, a veces fallan y no nos dan los resultados esperados.

Traté de analizar estas tendencias con reglas de conocimiento con Sistemas Expertos, pero el proceso se hacía demasiado complejo, para los ordenadores personales, con los que me quedé una vez dejado IBM.

Ante ello, me dediqué a buscar a los mejores gestores value y dejé la inversión en acciones.

Sé que los grandes bancos de inversión mundiales, tienen Sistemas con todo tipo de procesos interrelacionados entre los que incluyen , Sistemas Automáticos, Sistemas Hight Volume , Sistemas Expertos Bursatiles y redes Neuronales de análisis de Mercados y sentimientos contrarios.

@AENEAS

En la idea que me hice sobre los sistemas automaticos cuando los estaba evaluando es que el tema de la volatilidad, como tu la defines es uno de los elementos mas importante para entender porqué un sistema a veces da resultados consistentemente positivos y otras veces no.

Si podemos definir con precisión en que entorno de volatilidad nos encontramos y evaluar los resultados de cada sistema teniendo en consideración este elemento permitiría (lo digo con el condicional porqué es la conclusíón teorica que he sacado, pero nunca comprobada en practica, por lo tal tiene el valor de una opinión mas o menos superficial), por ejemplo (hipotesis sin orden de importancia):

1) operar un sistema solo en los momentos donde tiene mejores resultados, según la variable volatilidad;

2) variar las variables de input en función del nivel de volatilidad que nos encontramos en cada momento de forma que el sistema se adapte al entorno de volatilidad

3) la posibilidad que tu indicas de tener un grupo de sistemas en paralelo que se compensen entre ellos.

El tema clave es saber a) si podemos definir cuantitativamente el nivel de volatilidad de forma precisa, si podemos analizar los resultados de un sistema en función de esta variable  y si el historico disponible y pueda tener  significatividad estadistica en cada uno de los diferentes periodos.

 

 

 

 

Con vuestra gran experiencia yo también aprendo cada día. Muchas gracias por vuestras aportaciones, que me ayudan a estar siempre ojo avizor y a repensarme y evaluar cualquier sistema (o conjunto de sistemas) antes de ponerlo en marcha.

@Esteban, veo que coincidimos entre 4 y 6-7 variables. Los que tengo en marcha son entre 4 y 6. Alguno de los que están en estudio y testeo llega hasta 7.

@Fabala apunté lo de la volatilidad cuando contesté a @Stylusclon porque es muy importante, y das en la diana en cada una de las cosas que dices al respecto. Respecto tus puntos 1) y 2) algún compañero había hecho muchos tests trabajando en función de la volatilidad en futuros del Dax, pero los resultados no fueron lo espectaculares que esperaba.

Por éso prefiero el conjunto de sistemas sobre un mismo activo en base a la siguiente reflexión: Si combino tres sistemas sobre el Dax (o sobre cualquier otro futuro) que trabajen a) en distinto espacio temporal y b) a distintas velocidades, creo que puedo sacarle mejor partido a los cambios de tendencia y a la volatilidad. Quizás estoy equivocado, pero, de momento, es lo que veo que me da más jugo.

@AENEAS, espero que tu parón sea por motivos intrascendentes.

@AENEAS, no me queda muy claro qué tipo de tipo de optimización realiza con los parámetros que enumera. Si es algún tipo de 'optimización multiobjetivo', desde luego que puede convertirse en un problema complejo. Pero me da la impresión de que las plataformas de cálculo que utiliza no deben ser muy eficientes. Quizás algo más específico pudiera dar un rendimiento muy superior.

@augur gracias por tu interés. Parón por falta de tiempo, de un lado mucha atención a los mercados con las fluctuaciones de los últimos días y de otro los sistemas automáticos propios, terminé el triple del Dax el pasado día 8 (2 semanas más tarde de lo que había anunciado) y estaá funcionando muy bien, al menos de momento. Pero  me trae de cabeza el EuroDollar sin encontrar nada que me guste... a todo éso ya llevo 310 millones de iteraciones ;;-))

@mansolo cualquier consejo será muy bienvenido!! (uso la plataforma y el programa Visual Chart)

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