SISTEMAS AUTOMÁTICOS

un blog de SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
AENEAS
13:04 el 02 enero 2015

15.A.- Literatura sobre Análisis Técnico

 

Abrimos nuevo artículo con el punto 15º  del temario del artículo global…  https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

 

Aunque he tardado más de la cuenta en terminarlo, en realidad empecé a escribir este artículo el mismo 30 Noviembre cuando publiqué el anterior con el punto 14º. Pero me he ido demorando por un u otro motivo. Por un lado he estado muy ocupado con el estudio de nuevos sistemas automáticos para uso propio, y por otro veía que este artículo era un poco largo, y no tenía claro cómo plantearlo, por lo que al final he decidido fraccionarlo en varios sub-temas

 

15.A.-  Literatura sobre Análisis Técnico

15.B.- Ejemplos de su aplicación (Unience y sistema automático en ProRealTime)

15.C.- Otros tipos de Medias (de simples a Adaptativas)

15.D.- Reflexión sobre herramientas de análisis y la pesca

 

Empecemos con el punto 15.A.  Literatura sobre Análisis Técnico

En Internet encontrarán toda la información que sean capaces de leer y más… Los propios manuales de Visual Chart, ProRealTime, etc… la formación añadida que puedan proporcionar algunos brokers, XTB, SelfBank, etc… Y libros, muchos libros, Weinstein, Wilder, Elliot, Gann, Steve Nison, Kostolany, Van Tharp, Murphy, etc, etc…

Un resumen rápido pueden encontrarlo aquí: http://bolsawallstreet.com/indicadores-de-bolsa-mas-importantes-analisis-tecnico/

Una enorme y estupenda recopilación (como el libro gordo de Petete) lo pueden encontrar en este vínculo:  http://www.mastertradingsignals.com/Apuntes_de_SUSON.pdf

 

Tampoco es que se deba saber todo… pero un mínimo conocimiento de análisis técnico es necesario para desarrollar Sistemas Automáticos. Les animo a estudiar, como siguen haciendo nuestros, durante algunos capítulos olvidados, protagonistas Fernando y Maite, trabajando en la sombra para construir un sólido sistema de inversión.

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
7 comentarios
2 veces compartido

@AENEAS

Muchas gracias por la información! estoy aprendiendo a desarrollar indicadores en ProReal Time para después poder montar un robot en base a estos, echaré un vistazo a esta información.

Lo que me gustaría saber, y no se si tienes la respuesta, es si se puede meter aleatoriedad en un indicador, y que cada vez que se genere te de un valor ligeramente distinto. No se si en ProBuilder se puede introducir o si debería ir a plataformas más sofisticadas. Tampoco soy experto en programación, asi que voy poco a poco, pero con saber que se puede, ya sería interesante para indagar un poco más.

@Lenze87 gracias por comentar.

No sé si entiendo bien tu pregunta sobre la aleatoriedad... ¿te refieres por ejemplo (hablando del S&P) a no sólo contemplar N indicadores en el propio índice, sino controlar también la volatilidad a través del Vix, y según oscile éste, aplicar unos u otros indicadores al índice??

@AENEAS

Realmente lo que estoy tratando de implementar es un modelo matemático que incluí en mi proyecto final de carrera, pero que por extensión (ya que el análisis cuantitativo era solo una parte del total del proyecto) no llegué a implantar, pero que mis profesores están interesados en el tema y estamos continuando a nivel particular.

Se trata del Modelo Browniano Geométrico o Modelo Log-Normal, que trata de predecir la variación de un subyacente en el instante  t (generalmente a corto plazo) utilizando ecuaciones diferenciales que incluyen, por una parte, un término determinista a través de un parámetro que representa la tendencia, y por otra parte, incluye aleatoriedad a través del Movimiento Browniano. Es un proceso estocástico y requiere simulaciones aleatorias.

Además para el cálculo del modelo se realizan varias simulaciones (1000 en el caso de mi proyecto) y se calcula la media para obtener la predicción puntual.

Entonces, lo que yo necesitaría es, poder sacar valores aleatorios como en una distribución normal tipificada, y luego tratarlos yo para convertirlo en el Movimiento Browniano simulado. Y después, si consigo hacer esto, ver si puedo realizar las múltiples simulaciones y luego hallar la media.

Muchas gracias!

@Lenze87 jeje lo tuyo es para nota! y superior!

No te sé decir si con ProRealTime se puede hacer, aunque te recomiendo ponerte en contacto con BLAI (encontrarás fácilmente su blog por Internet con foro de consultas o desde el mismo puedes enviarle también un privado) que es un crack tanto en matemáticas como en ProRealTime, además de una excelente persona y que siempre que puede ayuda desinteresadamente a otros. Yo no conozco a otro que te pueda ayudar más que él. ¡mucho ÉXITO!! y ya nos contarás...  ;;-))

@AENEAS Mil gracias! buscaré información y si consigo convertir el modelo en indicador (ya sea en ProReal Time o en otra plataforma) os lo comentaré por aquí

@Lenze87 hace días que intento enviarte un privado por el inbox pero no hay manera que salga...¿puedes por favor enviarme tú uno y a ver si al contestarte me deja enviar? Gracias.

Únete al grupo de SISTEMAS AUTOMÁTICOS en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

AENEAS
107 Artículos
finanzasmania
61º 1 Artículos

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5