SISTEMAS AUTOMÁTICOS

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AENEAS
18:28 el 08 noviembre 2014

CONFIGURANDO UN SISTEMA AUTOMÁTICO SENCILLO

 

Abrimos nuevo artículo con el punto 12º  del temario del artículo global…  https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

 

12.-  CONFIGURANDO UN SISTEMA AUTOMÁTICO SENCILLO

 

Para los que se hubieren incorporado a este grupo de Sistemas Automáticos después del inicio, me permito recordar que en el artículo de @augur “” Millonario en 10 años con 10.000 € y 10 minutos al mes de trabajo””, junto con él y  @Stylusclon hicimos un montón de intervenciones y desarrollamos un sistema cuya evolución puede ser interesante leer. Encontraréis unos diagramas más complejos que los que haremos ahora. Podéis encontrar toda la información a partir de la página 7 de comentarios en este enlace:

https://www.unience.com/blogs-financieros/augur/millonario_en_10_anos_con__10000__y_10_minutos_al_mes_de_trabajo

 

 

Vamos con el sistema sencillo. Tomaremos como base lo que decíamos 2 capítulos atrás en el 11.B.6.

https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/6_af_versus_at_pueden_combinarse_las_medias_en_prt

 

“”Este cruce PLDOT3 sobre PLDOT13 aparentemente da unas buenas entradas ni que sean medias tan cortas en marco temporal semanal ¿Funcionaría en la práctica sobre varios activos y con un sistema automático?? Trabajo para nuestros protagonistas Fernando y Maite!! Y para los amables lectores que quieran experimentar…””

 

En el menú “Programación” “Sistema” vamos a “Crear Sistema PDV”:

Le damos nombre:

 

A la izquierda nos aparece el menú donde añadiremos los distintos conceptos. En este caso con botón derecho sobre Indicadores, se nos abre cuadro diálogo y clickamos en “añadir”:

 

Nos aparece el cuadro diálogo de indicadores. Arriba en nombre escribimos “Simple…” y debajo nos resalta “Simple Moving Average”, clickamos a su izquierda para marcarla. A la derecha cambiamos el período a 3 y en Price Source marcamos la opción (no la de Cierre sino) “Media” que recordamos es la que nos interesa para que nos calcule el Pivot Point:

 

En la siguiente pantalla, donde aparece el nombre de la media le añadimos SHORT para que nos sea más fácil identificarla posteriormente. Además en la parte inferior donde muestra las “variables” clickaremos en la que indica “period”, obviamente para que el período de tiempo sea una de las variables a optimizar en el backtest posterior:

 

A continuación nos interesa añadir la 2ª media LONG, para lo que volveremos a clickar con botón derecho sobre “indicadores” luego “añadir” etc… igual que para la corta, sólo que en este caso en período escribiremos 13 y el nombre de la media lo completaremos con LONG, quedándonos así el menú de la izquierda:

 

De nuevo con botón derecho ahora sobre Función añadiremos la ídem “Get Market position” así:

 

Con esto ya tenemos para iniciar el diagrama los elementos esenciales, que nos quedan reflejados en la parte izquierda de pantalla. En la parte superior podemos ver todas las herramientas de la Plataforma de desarrollo Visual, y clickaremos sobre la que indica Condición, sabiendo que cuando la respuesta a una condición es positiva la continuidad del diagrama es por la parte inferior, mientras que cuando es negativa continúa por la parte derecha:

 

En la 1ª condición se nos abre el cuadro de diálogo y escogemos “GetMarketPosition” en la parte izquierda. En la parte central seleccionamos “Igual” y a la derecha abrimos el desplegable debajo de Variables para seleccionar 0 cero. Cuando clickamos sobre “Añadir Condición” veremos que la traslada a la parte inferior donde dice “Expresión” y queda así:

 

Ahora ya podemos “Aceptar” y nos mostrará la 1ª condición sobre el diagrama:

 

Esta condición lo que hace es preguntar “¿No estamos dentro de mercado?” pues pregunta si MarketPosition es cero. La respuesta positiva por la parte inferior confirmaría que no estamos en mercado y podremos plantear las condiciones de compra, mientras que la respuesta negativa por la parte derecha indicaría que estamos comprados e indicaríamos las condiciones de cierre de la posición.

Alternativamente podríamos escribir como condición pregunta “GetMarketPosition>0” en cuyo caso la salida inferior indicaría que estaríamos comprados y pondríamos las condiciones de cierre de la operación, mientras que la salida por la derecha indicaría que no estaríamos comprados y le pondríamos las condiciones de compra. Confío se entienda.

 

A continuación ponemos la siguiente condición para la compra: Queremos que la media corta SHORT sea superior a la media larga LONG y, a través del cuadro de diálogo (similar a dos pantallazos más arriba), lo expresamos así:

 

Clickamos “Aceptar” y se nos incrusta la condición de compra. A continuación clickamos sobre el icono “Compra/Venta” y le indicamos comprar “A mercado” 240 contratos pues observamos en el gráfico que usamos la semana pasada como ejemplo Lyxor ETF Russia que el precio medio histórico está alrededor de 25, con lo que nuestra compra media sería de aproximadamente 6.000 euros. Aprovechamos para unir con flechas de conexión cada uno de los 3 elementos y ya nos quedaría configurado de esta manera:

 

Ahora vamos a indicarle la condición de salida de mercado o cierre de la posición comprada, con la condición contraria: Que la media corta SHORT esté por debajo de la media larga LONG y procediendo de forma igual a lo ya explicado nos quedaría así:

 

A continuación clickamos sobre el icono “Compilar” para que automáticamente Visual Chart traslade las instrucciones que hemos escrito sobre la plataforma visual a código inteligible por el programa en VisualBasic. Y nos aparecerá el resultado en la parte inferior de la pantalla, donde vemos que no hemos cometido error de programación y se ha compilado correctamente:

 

A continuación recuperamos el gráfico que teníamos la semana pasada del Lyxor ETF Russia donde hemos cambiado las velas a color blanco las alcistas y negro las bajistas, pues me parece que se distinguen más fácilmente que con demasiados colorines. Y clickamos sobre el icono “Sistema”:

 

En la siguiente pantalla escribimos el nombre que le habíamos dado al sistema JSPLDOT1, apareciéndonos el mismo en el cuadro diálogo que nos aparecerá a la izquierda. Y ya nos aparece remarcado el nombre del sistema en cuestión:

 

Clickamos debajo en “Insertar Sistema”… et voilá! Ya nos aparece el sistema insertado dentro del gráfico:

 

Obviamente los parámetros son los que hemos fijado por defecto, para la media corta 3 y 13 para la larga. Clickando sobre cualquiera de las pequeñas flechas que sobre el gráfico nos identifican las entradas/salidas veremos a la derecha las propiedades donde debemos prever “Slippages y la comisión”:

 

Si abrimos la estadística (icono a la derecha de Sistema) nos aparecerá ésta en la que cambiamos de “porcentual” a “Dinero”:

 

Vemos que el resultado global es negativo. Clickando encima del gráfico en la pestaña donde indica “Análisis por negocios” nos aparecerán todas las operaciones con su fecha de entrada y salida, así como el beneficio neto de cada operación y el acumulado:

 

Como no resulta lo esperado, vamos a “Optimizar” el sistema (clickar en icono a la derecha de sistema y debajo de estadística) y en el correspondiente cuadro de diálogo configuramos para que nos calcule las iteraciones con la media corta entre 2 y 7 y la larga entre 8 y 55:

 

Salen 288 iteraciones que, al ser en gráfico semanal, nos calcula muy rápidamente y vemos que con las medias 2 y 8 mejora ligeramente a un RATIO ganancia anual dividida por máximo drawdown de 0,17 lo que equivale a estar más de 5 años en pérdidas:

 

Como lógicamente no es de nuestro agrado, volvemos a optimizar con la media corta en este caso entre 2 y 13 y la larga entre 14 y 55. Ahora salen 504 iteraciones a calcular y el resultado con la medias 8 y 19 que nos indica como mejor, en realidad es aún peor pues el RATIO baja a 0,13:

 

Antes de desechar el sistema vamos a:

  1. Volvemos sobre el Diagrama de Flujo y en la condición de entrada donde decía que la media SHORT debía ser mayor que la LONG… vamos a cambiar mayor por “Mayor o Igual”
  2. Volvemos a compilar
  3. El sistema en el gráfico automáticamente se actualizará a la nueva condición
  4. Lanzamos 2 nuevas Optimizaciones en este caso con valores, la primera 2 a 5 para la corta y 6 a 55 para la larga, y la segunda optimización 2 a 4 para la corta y 5 a 55 para la larga…

 

Y obtenemos una pequeña mejora donde la combinación de medias 3 y 6 o 3 y 7 nos suben el RATIO 0,36 equivalente aún a aprox 3 años en pérdidas:

 

 

 

No hemos conseguido el resultado que aparentemente el gráfico parecía augurar, pero al menos hemos practicado.

Confío que los amables y pacientes lectores hayan aprendido algo más de cómo configurar Sistemas Automáticos con la Plataforma de Desarrollo Visual y para aumentar aún más su caudal de conocimientos pueden acceder a la propia guía en Visual Chart:

http://www.visualchart.com/MarketMonitor/EP/VC5/Images/Descargas/D_ESTRATEGIAS.pdf

 

 

 

Donde podrán encontrar muchas posibles lecciones y alternativas (sólo tiene 115 páginas). Una cosa sí puedo confirmar ¡hay que trabajar mucho! Un abrazo y buen finde!

 

 

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