SISTEMAS AUTOMÁTICOS

un blog de SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
AENEAS
00:59 el 06 julio 2016

Diversificando Activos y diversificando Indicadores Técnicos (1ª parte Ibex)

 

Éste no es el artículo que anunciaba en el ya lejano anterior del 12-Junio Disquisiciones sobre Indicadores y Sistemas pero está relacionado para cuando vuelva a ello.

Ésta es una nueva disquisición sobre indicadores para trabajarlos en eventuales compras discrecionales.

Ya sé que algunos Value pueden pensar ¿Indicadores Técnicos? ¿Para qué? Si yo soy feliz y compro más cuanto más cae. De acuerdo, yo también si estoy muy convencido. Pero no siempre tengo el 100% de seguridad.

Y como no tengo esa seguridad, creo que los Indicadores Técnicos pueden ayudar a algunos con mis mismas carencias. Perdonen pues de entrada mis limitaciones los ilustres full value y B&H.

Partiendo del ROC Momentum, Aeneas Momentum, velas Heikin Ashi, diferentes tipos de medias, Guppy, Ichimoku, Laguerre, más algunos otros indicadores que ya tenía… los he combinado sobre gráficos de diferentes activos. De ahí lo que decía en el título de diversificar en activos e indicadores, pues su combinación puede ayudar a mejorar entradas y salidas.

Y creo que sí… dan señales relativamente sencillas. Cuando se ponen en verde y azul, sugieren comprado largo, y cerrar posiciones cuando se ponen en rojo-naranja.

Como pueden ser demasiados gráficos, en esta primera parte los muestro para el ETF Lyxib del Ibex35 y algunas acciones españolas.

Observarán que las señales se mantienen normalmente las suficientes velas para configurar una estrategia positiva. Y verán también que muchos activos contemplan muchos muchos años.

En posteriores entregas colgaré gráficos de acciones y ETF de Europa y USA, para no aburrirles con 40-60 gráficos de una sola sentada.

El quid de la estrategia es, en mi sesgada visión, combinar varios indicadores en activos diversificados. Si además somos capaces de de analizarlos en diversos espacios temporales, se pueden optimizar bastante las señales de entrada y salida. Los gráficos que mostraré a continuación son sólo en espacios temporales mensuales para no alargarme excesivamente. Pero en general, en activos de poca volatilidad, si se combinan los mensuales con semanales encontraremos mejores puntos de entrada y salida. Y en activos de mayor volatilidad, combinaríamos los semanales con diarios, o dos días con 120 minutos, depende de cada uno hasta dónde desee llegar.

Ya me perdonarán por tanta línea en el gráfico, pero su amable condescendencia confío que les focalice mayormente en los colores predominantes: verde+azul comprado, rojo+naranja fuera. Estoy convencido que es una estrategia ganadora a largo plazo minimizando los drawdowns. Pero, por favor, no quiero convencer a nadie! Que cada uno saque sus propias conclusiones…

Muchas gracias por su atención!

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
11 comentarios
5 veces compartido

Ruego no hagan caso a la línea verde granate (aunque aquí parece lila) que en algunos gráficos sale desde la parte superior hasta ponerse debajo de la vela del precio. Son indicadores sintéticos de muy largo plazo, que en ocasiones me juegan esas malas pasadas, y en algunos gráficos surje esa línea vertical que no debería estar. En los de SAN, BBVA, REP y TEF se visualiza como siempre debería ser.

Yo creo que los gráficos son algo "engañosos" si me lo permite, en el sentido de que no se valora aprecia bien el daño que hacen las señales erróneas y uno se olvida (el ojo engaña mucho) de donde se producen las entradas y salidas reales. De todas formas estoy seguro de que Vd. con su diligencia habitual lo ha examinado mucho más exhaustivamente que yo, pero aconsejaría a todo el que se viera deslumbrado que desgranara unas reglas fijas de los bonitos gráficos y las aplicara en papel.

Muy interesante para los novatos; ya sabemos que lo más cuesta es decidir la entrada y más si estás con un alto porcentaje en liquidez.

Le agradecería que siguiese desarrollando la visión de los indicadores con el paso de los meses.

Gracias por compartir.

Gracias por sus comentarios.

@ARS_  de los indicadores de arriba varios son sintéticos de cosecha propia, pero basados en los conceptos que en uno u otro hilo se comentan. Momentum, ROC, cruces medias, MACD, etc... De hecho en cualquier plataforma standard si abre un gráfico mensual del activo de su predilección e incorpora.... Precio en Velas Heikin Ashi, Medias de 5 y 13, MACD y ROC llegará a algo muy parecido a lo que le muestro. Y si lo cambia a gráfico Semanal sugiero medias de 13 y 34.

@arturop estoy de acuerdo con su mensaje de prudencia, pero al mismo tiempo debo decir que las señales falsas son muchas menos que las buenas, por lo que si se parte (del principio para mí básico) de la aplicación del concepto a activos GARP o Value en una cartera adecuadamente diversificada, la estrategia es claramente ganadora ya no sólo a largo plazo, sino también a medio (que por mi edad me preocupa más jejej...)

Entendido @AENEAS, no tengo mucha idea de grafiquear pero todo es ponerse.

Es más, creo que es una disciplina muy interesante y altamente recomendable almenos en la parte que pienso destinar a probar las bondades del timing a través de fondos indexados.

Espero que en el asueto estival tenga tiempo libre para ir aprendiendo.

Gracias de nuevo por su atención.

Gracias, @AENEAS. Abro carpeta nueva para esta serie.Esta tarde buscaré información de Guppy y Laguerre que no sé que son, no los he visto por el chartschool de stockcharts.

@fbf001 en Stockcharts no sé, quizás @Advisor pueda ayudarle. En PRT se encuentra LMA Laguerre Moving Average y Guppy Ind, pero éste 2º no me funciona en mi PRT, quizás sea una versón antigua que desarrollé o copié para anteriores versiones del PRT y no funcione ahora. Con versiones antiguas podías cambiar el idioma (quizás ahora tmb pero no veo cómo hacerlo) lo cual permitía acceder al código de  indicadores desarrollados por programadores de Francia, Alemania, etc... y tenías un amplísimo catálogo.

@AENEAS el tema no es tanto el % de aciertos, sino lo que se palma cada vez que se palma. Quizá me ha pasado sólo a mi, pero siempre viendo sistemas "sobre gráficos" he tendido a infravalorar escandalosamente el coste de las malas entradas (sobre todo cuando se encadenan varias seguidas)

@arturop jaja el que esté libre de culpa que tire la primera piedra :-)

De todas maneras, en mis gráficos completos tengo algunos otros indicadores que he eliminado en los aquí mostrados para no liar a eventuales lectores con excesivas líneas... Un indicador me calcula los canales máximos y mínimos más probables para la próxima vela (en cualquier espacio temporal) lo cual me ayuda a encontrar entradas más eficientes. También tengo otros canales en base a líneas de regresión que me indican si están en la parte baja del rango para entrar o en la parte alta para salir. Aunque bueno obviamente nada garantiza el 100% de acierto pero ayuda.

Mi opinion es que los graficos sirven de mucho para saber lo que pasó, bastante para saber lo que está pasando y muy poco para saber lo que pasará.

 

Creo que en ningún artículo ni comentario he dicho jamás que los gráficos sirvan para saber lo que pasará

Únete al grupo de SISTEMAS AUTOMÁTICOS en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

AENEAS
107 Artículos
finanzasmania
61º 1 Artículos

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5