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AENEAS
23:26 el 08 marzo 2016

El Momentum y la selección de activos. Aprendiendo de los grandes

Perdónenme que no me refiera los grandes de allende fronteras, sino a los cercanos, que no por ello son menos grandes y nos van regalando perlas de su saber.

En esta red hay muchos, pero permítanme que en este artículo concreto me circunscriba a dos, @Fabala y @Ruben1985 ( a los que anticipadamente pido excusas si algo he interpretado mal) porque son los que utilizo como ejemplo de que frases o comentarios que han hecho pueden usarse para que un simple "picapiedra" como yo lo transforme a un gráfico sencillo que quizás ayude a los usuarios a visualizar mejor algunos conceptos.

Uso aquí el concepto Momentum de @Fabala entendido como el ROC de 5 meses (el de 12 en este caso da parecido, pero en otros activos podría dar distinto) y dos ETF que nombró @Ruben1985 (ya no recuerdo en qué artículo) el SPHQ y el SPHB ambos de PowerShares sobre el S&P500 el primero sobre acciones High Quality y el segundo sobre High Beta, y nos explicaba que las primeras tenderían a comportarse mejor en momentos de corrección, mientras que las segundas en momentos claramente alcistas.

Me he puesto el mono de faena para mostrarles el resultado. Faena que es muy fácil de hacer para cualquier usuario con todo lo que en anteriores artículos hemos explicado sobre las distintas plataformas gratuitas disponibles. En este caso con PRT fin de día.

Abrimos en una misma pantalla los dos gráficos, los mismos que ya habíamos creado para el Momentum Aeneas en anteriores artículos, donde teníamos el ROC. Los cambiamos de semanal a mensual y cambiamos el valor del ROC a 5. Quedando de esta manera:

Obsérvese que el HQ está en positivo 1,1097 contra el HB en negativo -12,456 y ya sólo viedo la evoución de los precios se confirma que desde Julio 2015 hubiéramos conservado mayor valor en nuestra inversión en el HQ.

Si el mismo concepto se aplica a otros pares de valores, según preferencia de cada usuario, el gráfico nos puede ayudar fácilmente a escoger el que tenga mejor Momentum

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He olvidado decir que sólo he cambiado el valor del ROC a 5 como comentado. Los valores de las medias y la fórmula del Momentum Aeneas no los he variado, por tanto no les hagan caso porque están en sus valores correspondientes a gráficos semanales y al ser estos gráficos Mensuales no se aplican correctamente.

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