SISTEMAS AUTOMÁTICOS

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AENEAS
00:09 el 07 septiembre 2014

Los gurús en bolsa ¿Quién sabe el futuro?

Abrimos nuevo artículo con el 4º. punto del temario del artículo global…  https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

4.- Los gurús en bolsa… ¿Quién sabe el  futuro? Algunas similitudes entre adivinar qué hará el mercado y los juegos de azar… ¿Entro o espero a que baje?... ¿Por qué usar Sistemas Automáticos? … ¿qué ventajas pueden llegar a tener para los Traders? Psicología, miedo, avaricia, … Rapidez decisión, mayor número de activos controlables automáticamente,…

 

Nuestros protagonistas Fernando y Maite también escuchan y leen las noticias que aparecen en los medios… Oye que dicen que estamos en resistencias y esto va caer, oye que esto ha roto resistencias y va a subir hasta…, oye que esto ha subido mucho y dice fulano que por teoría de ciclos, aplicando la regresión a la media y las series de Fibonacci tenemos que caer el 32% de toda la subida previa, oye que en la web xx hay 10 opiniones bajistas y otras 10 alcistas hasta…., oye que si aplico mis cruces de medias hasta que la cual no se cruce con la tal…

 Y así cada día… ¿por qué muchos quieren adivinar el futuro y enfocan sus inversiones por lo que oyen o les dicen?... así es la naturaleza humana…

 

Ejemplo 1.- Según esta información de Octubre 2012… ahora en 2014 el SP debería estar en mínimos, pero está en máximos!

 

 

Otras predicciones “históricas” que fallaron… http://www.forbes.com/sites/brentbeshore/2012/12/31/12-failed-predictions-for-2013-inspiration/

Y aquí Bloomberg casi todas las predicciones para el mercado en 2012 fallaron… http://www.bloomberg.com/news/2013-01-04/almost-all-of-wall-street-got-2012-market-calls-wrong.html

 

Una primeriza conclusión es que nadie tiene la bola de cristal, por tanto nuestros protagonistas Fernando y Maite harán bien de alejarse del “ruido”, respecto predicciones globales, y mucho más cuando hacían caso a “esta acción va a subir hasta…”

 

El adivinar si “una acción subirá tanto antes de…” podríamos compararlo a un juego de mesa… Ajedrez, cartas, Parchís, el Solitario,… En ajedrez ya sabemos la lucha entre Kasparov y Deep Blue capaz de calcular 200 millones de posiciones cada segundo   http://ajedrez.about.com/od/computersinchess/a/Kasparov-Vs-Deep-Blue.htm  En el poker ¿será la siguiente carta la que me permita tener un trío, poker, repoker, escalera, etc…? ¿qué tendrá el contrario? ¿subo la apuesta o me retiro?.  En el parchís ¿me saldrá el dado con un 5 para salir de casa? ¿me saldrán dos 6 y un 5, y podré adelantar, matar a un contrario, contar 20 más y salir de casa? ¿o me saldrá sólo un 1 y quedaré expuesto a que me maten?  En el Solitario ¿cuál será la próxima carta? ¿Han probado Uds. de hacer el juego del solitario de Windows? ¿son capaces de completarlo en menos de 120 segundos o 100?

En los juegos de azar es imposible saber cuál será la próxima carta que saldrá, pero suele ganar el que consigue tener la mayor esperanza matemática positiva a su favor frente a los contrarios.

 

En la bolsa, compradores y vendedores son contrarios, y también suele ganar más veces el que invierte con probabilidad estadística a su favor. Y ambos, el buen trader y el buen value, lo intentan, cada uno a su manera.

 

Estos últimos días hablando de Bestinver, un clásico para inversores value, en algunos post de Unience han aparecido comentarios sobre si era el mejor momento para entrar o salir, o mantener. Independientemente de quien tenga la razón, lo que es obvio es que cada cual intenta poner a su favor la probabilidad estadística de ganar dinero.

Igualmente  el trader se plantea en muchas ocasiones ¿entro o espero que baje algo más? ¿entro o espero a que suba por encima de esta otra media? ¿entro o espero a que rompa tal resistencia? ¿va a seguir la tendencia alcista? Etc… también es obvio que el trader intenta poner a su favor la probabilidad estadística de ganar dinero.

 

Si alguien, Fernando o Maite p.ej., es capaz de encontrar patrones estadísticos en los gráficos, los Sistemas automáticos le pueden ayudar mucho a confirmar si son ciertos y en qué porcentaje se han cumplido en el pasado. Separemos entre corto y medio/plazo. Para el corto plazo, terreno de Maite por su capital reducido, si encuentra pautas que se cumplan en intradia, podrá usarlas para obtener pequeñas plusvalías en cada operación. Para Fernando, con capital medio e inversor más enfocado al medio/largo plazo, obviamente no existe ninguna garantía de que los patrones se cumplan en el futuro, pero con un abanico de sistemas trabajando sobre una cesta adecuadamente diversificada de activos siempre existirá mayor posibilidad de que en conjunto las probabilidades se pongan a favor.

 

Los Sistemas Automáticos controlan el movimiento de precio actual y comparan con las pautas que en el pasado han dado rentabilidad positiva, lanzando las operaciones de entrada/salida de manera autónoma y repetitiva, con la ventaja que el usuario ya no se ve influenciado por aspectos psicológicos, miedo o avaricia, que a veces hacen cerrar una operación antes de tiempo. El sistema tampoco duda, sino que aplica automáticamente el criterio establecido, con lo que aumenta la rapidez de decisión en las entradas/salidas y al mismo tiempo permite entrar en mayor número de activos que operando manualmente.

El sistema no juega a adivinar cuál será el próximo movimiento de precio, sino que es el más rápido en decidir… si el precio sube, haré… si el precio baja, haré… y lo que hace lo hace en base a pautas ganadoras repetitivas en el pasado del activo en cuestión. Es decir, igual que el inversor value o el trader, con los sistemas intentamos también, y diría que aún más, poner a nuestro favor la probabilidad estadística de ganar.

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21 comentarios
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Coincido con Coco2; lo mejor de los sistemas automáticos es que son escrupulosamente fieles a sí mismos dejando fuera de la ecuación los sentimientos del inversor. Si hemos desarrollado un algoritmo en el que creemos no tiene sentido no aplicarlo en la práctica. Lo difícil es, cuando los resultados parecen contradecirlo, no abortarlo. Muy acertada la reflexión de " aunque te pida la llave no me la des" pero, para eso, hay que estar sicológicamente preparado.

Gracias por los comentarios. Permitidme aportar un gráfico a continuación que pensaba mostrar en uno de los temas más adelante.

Pero primero mis comentarios: ¿recuerdan los lectores a cuánto estaba el EuroDolar el día 3 de Julio?? entre1,3611 y 1,3614 (según la web donde se mire) cerrando ayer en 1,2952.

Preguntémonos ¿quién podía adivinar la bajada del 1,28%? yo no. ¿podía presuponer que caería? posiblemente sí ¿cuánto? ni idea... ¿hubiera sido capaz de operar fríamente poniéndome bajista en el futuro? operar quizás sí, fríamente ya no me atrevo a asegurarlo con los bandazos diarios que da el par. Con un sistema automático que funcionara adecuadamente en EuroDolar le hubiera sacado (1,3612-1,2952)x10000= 660 puntos x12,5 usd/punto = 8.250 usd de ganancia con un solo contrato!

¿los he ganado? pues, siendo sincero, no porque aún no he conseguido encontrar un sistema que me convenza en el EuroDolar.... pero... SÍ que lo había encontrado en el ETF EUO que es un ETF bajista y apalancado sobre el Euro... y éste a continuación es su gráfico real con el sistema en marcha que inició el sólo la operación el 3-julio y sigue dentro habiendo conseguido (con menor volatilidad que el futuro) un 10,79% de rentabilidad  obviamente el sistema ni adivina el futuro, ni tiene puesta la radio, ni lee bloomberg, ni ha escuchado a Draghi, sólo ha aplicado pautas que tuvieron éxito en el pasado en la confianza que en un porcentaje elevado puedan tenerlo en operaciones posteriores... ah! y ha entrado él sólo sin mi intervención (obviamente lo difícil es encontrar el sistema que funcione con fiabilidad elevada)

@AENEAS: permíteme que te adjunte un gráfico distinto sobre ese par de divisas :-)

@MRDV jaja muy bueno!!! ,-)

El euro esta un poco "colocao".

Una pregunta tonta, entiendo que todas las divisas cotizan a la vez aunque sea en mercados diferentes cada vez, es decir, primero empieza el mercado asiatico, luego el europeo y luego el americano y vuelta a empezar, todas las divisas cotizan a la vez en cada uno de esos mercados, el casino no cierra nunca.

No puedo compartir este artículo porque Unience está sufriendo un brote psicótico con despersonalización (no se reconoce a sí mismo  ni sus propios caracteres)

@augur esto no es de ahora, lleva tiempo ... fallando mas que una "escopeta palo", yo cada vez que voy a poner algo tiemblo cuando tengo que dar a un boton para validar ...  "el que tiene pase pasa y el que no tiene pase no pasa".

@augur esto no es de ahora, lleva tiempo ... fallando mas que una "escopeta palo", yo cada vez que voy a poner algo tiemblo cuando tengo que dar a un boton para validar ...  "el que tiene pase pasa y el que no tiene pase no pasa".

@Coco2, efectivamente los futuros CME de las divisas sólo cierran el fin de semana.

En la práctica, no sé si por mi plataforma o por mi broker, diariamente los futuros no están operativos una hora o hora y media entre aprox 22:30/23:00  a 00:00. El domingo noche a las 00:00 horas o inicio lunes, como le quieras decir, vuelta a empezar hasta viernes noche 22:300 o 23:00. Todos los futuros divisas durante todas esas horas están activos, otra cosa es el volumen negociado que se verá influenciado por el mercado que esté en ese momento durmiendo, y tal como dices es una rueda continua alrededor del planeta.

Por otro lado el Forex no le puedo decir, pues no lo opero. Imagino que debe ser similar.

@augur @Coco2, efectivamente a mí también me ha pasado. Quería compartirlo en Twitter y no me ha dejado porque salía el mensajito "contiene caracteres inválidos".

Esto no es broma, es cierto y todavia me estoy riendo ... escribo lo que veis abajo y le doy a Publicar, dejo el computador y al rato vuelvo y me encuentro la imagen que podeis ver mas abajo ... increible pero cierto ... si antes lo digo antes pasa, ahora voy otra vez a pulsar Publicar ... emocion ... veo que me lo publico la primera vez ... increible.

@augur esto no es de ahora, lleva tiempo ... fallando mas que una "escopeta palo", yo cada vez que voy a poner algo tiemblo cuando tengo que dar a un boton para validar ...  "el que tiene pase pasa y el que no tiene pase no pasa".


@Coco2, me olvidaba decir que el ETF EUO del que he puesto el gráfico es un ETF que cotiza en mercado Nyse Arca en el horario normal USA nuestras 15:30-22:00

Esperemos que María Tejero nos lea y pueda corregir estos problemas

@Coco2: a mi también me ha salido el mismo error que a ti y he usado el enlace de la parte inferior para informar del error, una vez más.

@AENEAS entiendo que has programado en el ETF EUO de tu plataforma unas pautas para que cuando se produzcan la orden entre a mercado, e igualmente supongo que tendras otras pautas para que se produzca la salida tambien.

@Coco2, los sistemas en general (al menos los que programo) tienen en su algoritmo interno las condiciones tanto de entrada como de salida. Y efectivamente este ETF también. Entró solo y saldrá solo. (esperemos que con beneficio ,-) )

Buenos días a todos! Disculpad, lo de compartir augur y Esteban ya nos habían avisado y aún no lo hemos resuelto, tenéis razón. Vamos a hacer pruebas a partir de este artículo hoy mismo, y también a lo de los comentarios. Os aviso en cuanto veamos algo. Un abrazo y gracias de nuevo

Gracias María y buenos días!

Localizado el problema con este artículo concreto. @AENEAS, ¿podrías editar el título y escribir los tres puntos de nuevo? No sé por qué lo coge como si fuera sólo una letra en lugar de tres caracteres. Gracias!

Gracias María, ahora sí!!

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