SISTEMAS AUTOMÁTICOS

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AENEAS
20:34 el 02 diciembre 2015

No es que no crea en el RSI, el Supertrend o el MACD. A muchos les puede ir muy bien con su ANÁLISIS TÉCNICO

 

Esta noche me pongo el gorro de AT y dedico este artículo especialmente a @fbf001 quien mencionó que, gracias a mí glups…, estaba leyendo sobre el tema y a @scribe quien me preguntó sobre las medias. Perdónenme si otros lo han hecho y no les menciono, pero al menos nombro a los más recientes.

No es que no crea en todos esos indicadores, en realidad es que cuando me pongo el gorro de Análisis Técnico, hago pruebas y unas cosas me van mejor que otras.  Escucho a mejores expertos que yo en AT, las maravillas con éstos y otros indicadores, osciladores, etc… pero a mí pocos me funcionan.

Asisto de tanto en tanto a sesiones de trading sobre Forex, donde hablan de tal o cuál estrategia, o de tal o cual indicador (muy genéricamente claro porque nadie explica su gallina de los huevos de oro), medito, creo un sistemas y zas… la mayoría de las veces me estrello. El trading sobre Forex se supone que reúne a los mejores expertos, pero no soy capaz de imitarlos en lo bien que dicen que lo hacen.

De hecho he probado en diferentes espacios temporales casi todos los Sistemas Automáticos free que aparecen en las plataformas de VC y PRT. No he encontrado ninguno de los probados que me ofrezca la ecuación rentabilidad/riesgo que busco. Quizás es que debería probarlos en otras compresiones horarias o con otros activos, pero hasta ahora es lo que hay.

Con el RSI y Estocástico, por más pruebas que he hecho y sistemas que he creado (y llevo unos cuantos) no he encontrado ninguno que me dé un resultado aceptable.

El SuperTrend para mí es paradigmático. Tengo un amigo que lo considera casi como el Santo Grial. Pero por más que hecho probaturas con todo lo que me ha dicho, no he conseguido un sistema rentable.

Obviamente debe ser deficiencia mía y no dudo que otros mejores expertos sabrán sacarles más jugo que yo.

El MACD no deja de ser un cruce de medias… ergo vayamos a las medias…

De hecho en la práctica casi sólo me fijo en dos indicadores, las medias y los canales.

Yo me concentro en la tendencia y lo más sencillo y barato – en mi limitada opinión - es encontrarla con medias (una de ellas se calcula en base a la recta regresión). Como ya les expliqué en un artículo anterior de hace unos meses, hablando de mis experiencias juveniles en gestión de stocks.

Otra cosa es que cada espacio temporal tendrá su media y que igual una media simple no sea lo más eficaz, o que las predicadas medias de 200 no funcionen, o sí?… Qui lo sa???

Pero en el detalle ya entraremos en otro artículo posterior… Muchas gracias por leerme!

 

P.D.: Ah! Y como al inicio hacía mención a que he probado casi todos los sistemas automáticos de los free de VC…

Lanzo una apuesta !!! Y ofrezco una comida o cena en el restaurante Taktika Berri de Barcelona a quien haga pruebas y encuentre un sistema que funcione, con las siguientes condiciones ( que a quien haga optimizaciones con VC le aparecen muy claramente en el resumen de operaciones y en la estadística del sistema analizado):

  • Que sea en un Futuro (me vale cualquiera aunque preferiría en el Dax),
  • en intradiario (quiero decir apertura y cierre operación u operaciones en el mismo día),
  • compresión horaria de 1 minuto a 60 minutos,
  • Período de Optimización desde 1-Enero-2005 hasta hoy,
  • Ratio de Calmar (Ganancia Anualizada/máx drawdown) superior a 3 (ojo que no es lo mismo que el Profit Factor), este -ratio siempre desde la Estadística expresada no en Porcentual, sino en Dinero.
  • Máxima serie de pérdidas inferior al 4%,
  • Fiabilidad superior al 66%,
  • Ratio Sharpe superior a 1,5,
  • Mínimo negocios 250 al año.

Obsérvese que no estoy pidiendo que nadie me cuente sus secretos de sistemas fantásticos, sino sólo pruebas sobre los que gratuitamente ofrece la plataforma VC. Buen provecho!

 

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19 comentarios
1 vez compartido

@AENEAS: bienvenido a la realidad. ¿Qué más puedo decir? Olvida todo eso, y céntrate en lo que funciona. Saludos.

@xiscom la realidad es más compleja y multifractal

@AENEAS: la realidad, sí. La triste verdad sobre el AT es que no funciona.

@xiscom lo que he explicado son algunas cosas del Análisis Técnico que a mí no me funcionan. Todavía no he llegado al artículo donde explique las que sí me funcionen... pero todo llegará ;-)

@AENEAS: me alegro por ti. 

Por si el titular del artículo induce a error, yo sí que creo en el Análisis Técnico y cuantitativo. Y me apoyo mucho en las Medias y en los Canales, etc...

@AENEAS, @xiscom, es posible que haya un tema de terminología, detrás de la diatriba si el AT funciona o no funciona, y de hecho ya se comentó este punto hace tiempo.

El AT al cual se refiere Juan, corrígeme si me equivoco, es lo que en algunos libros definen como AT estadístico o cuantitativo, que utiliza algunos indicadores de AT (medias, Momento…) elaborados cuantitativamente.

Lo que pasa es que muchos de los que usan este tipo de metodología, la denominan Análisis Cuantitativa, sin hacer referencia al AT, aunque utilicen indicadores que tienen su origen es ese ámbito, probablemente para no correr el riesgo de confundirse con el AT más popular que utiliza líneas de tendencias, indicadores y patrones variopintos de forma más bien artística.

Con toda la documentación, estudios y pruebas empíricas disponibles, pocos se atreven a poner en duda que la utilización cuantitativa de algunos indicadores de AT no funcione, o probablemente estarán pensando  al AT más amplio y cualitativo.

@Fabala lo dicho... amigo Renato por favor déjame nombrarte mi portavoz oficial ;;-))

Lo que pretendía reflejar en el artículo es que voy a reuniones o seminarios o escucho a conocidos, que lo que más se habla es de Análisis Técnico con indicadores varios a los que yo no consigo sacarle el jugo para que funcionen en un sistema automático.

Y efectivamente lo que usamos más es Análisis Quant y Momento, y poner en duda todo el arsenal de pruebas que existe es aventurado. En el mundo de la bolsa y la inversión no creo que existan verdades absolutas ni por un lado ni por otro. Unos lo harán mejor en unos momentos y épocas y y otros en otras.

Be water my friend... and surf the wave...

@Fabala, @AENEAS, no lo acabo de entender (creo que no lo empiezo a entender). Es decir, que tanto cálculo de medias móviles, soportes, etc, todo ello muy cuantitativo, ¿no funciona? ¿Qué es lo que funciona? ¿El momento? Disculpad a un escéptico. Gracias y saludos.

@xiscom, para mi el punto clave es lo que comenta @AENEAS que creo que no existen verdades absolutas; lo de funciona /no funciona es algo relativo a la experiencia de cada uno.

Dicho esto, digo que es lo que funciona PARA MI:

Puede funcionar todo que lo se pueda demostrar empíricamente a través de test cuantitativos sobre base históricas suficientemente amplia. Puede funcionar lo que haga un gestor con un track record a lo largo de varios ciclos económicos.  Esto no garantiza que seguirá funcionando en el futuro, en ningún de los dos casos, pero, si la análisis está bien hecha, hay más probabilidades de que siga funcionando a que no, y hay que seguir controlando la evolución.

@xiscom,  si no he sabido explicarme o si sigue teniendo dudas sobre mi interpretación, me lo diga por favor y, por otro lado, para Ud. y quien quiera participar: me interesaría saber como considera que algo funciona. 

Por cierto, he dicho lo que  pienso que funcione para mi. Esto no implica que no pueda haber otras personas, por ejemplo, que tengan las capacidades de evaluar cualitativamente una empresa y sacar provecho de ello, así como puede haber personas que tengan otro tipo de capacidad “artística”  y sepan interpretar un gráfico de precios. 

@Fabala: creo que le entiendo, muchas gracias. Yo, en cambio, necesito algo más. Necesito entender la lógica detrás del sistema (de inversión); cómo funciona y porqué. Saludos.

@Fabala: creo que le entiendo, muchas gracias. Yo, en cambio, necesito algo más. Necesito entender la lógica detrás del sistema (de inversión); cómo funciona y porqué. Saludos.

@xiscom estoy de acuerdo con lo de entender la lógica que hay detrás; es fundamental para creer en lo que estamos haciendo.

@xiscom como siempre cada uno debe invertir de la manera que se sienta más cómodo.

Yo no pretendo polemizar entre el AT y el AF, en el sentido que uno descarte al otro, sino todo lo contrario, creo que se pueden complementar perfectamente.

De hecho puse una vez el enlace (que ahora ya noy capaz de volver a encontrar) de que ni más ni menos que una gestora como Fidelity usa ambos.

En el presente artículo, como ya he dicho, sólo pretendía mostrar algunas cosas del AT que a mí personalmente no me funcionan para trasladarlas a sistemas automáticos, pero primero, como también he dicho, a otras personas puede que sí les funcionen. Y segundo, que algunas cosas a mí no me funcionen, no me hacen negar la mayor y cuestionar todo el conjunto de ATC análisis técnico cuantitativo, como hace la frase categórica "" la realidad, sí. La triste verdad sobre el AT es que no funciona."" con la que obviamente no comulgo.

Si se me permite, recomiendo releer un artículo anterior mío del 20-03-15 FASHIONS IN FORECASTING una reliquia joya de hace 66 añosdonde se explica que ya en 1949 el periodista Alfred Winslow Jones detallaba montones de conceptos de AT, muchos de ellos aún vigentes hoy en día.

Por cierto ese mismo periodista creó el primer Hedge Fund de la historia y no le fué nada mal... "" En 1962 creó un holding de sociedades de responsabilidad limitada, con lo que inauguró el primer hedge fund multi-gestor. Winslow Jones obtuvo beneficios para sus inversores hasta entonces desconocidos, pese a cobrar una comisión del 20% sobre los beneficios... Jones abandonó progresivamente sus compañías, y en sus últimos años se dedicó a obras benéficas."" Ver el artículo del 22-03-15 donde se comentaba EL PRIMER HEDGE FUND DE LA HISTORIA - 1949

Igual que los errores de cálculo fundamental con Pescanova y otras muchas empresas no me invalidan todo el proceso inversor de AF, yo prefiero quedarme con la frase del propio Jones "" “you can see fairly well with one eye, but since you have two, one fundamental and one technical, why not use both” y con la de @Fabala " no hay verdades absolutas" y con la de @Ruben1985 en un artículo de @Fabala que decía más o menos algo así (y perdonad si no la digo exacta) "... se ha demostrado históricamente que los mejores rendimientos se han conseguido combinando adecuadamente Momentum y Value"

Dicho lo cual, repito la obviedad, cada uno debe invertir en la manera que se sienta más cómodo.

Yo le veo muy poca base lógica al AT. Creo que su éxito se explica en buena parte en la necesidad humana de conseguir resultados rápidos. Sería algo así como la "lotería" frente al trabajo duro y la paciencia que exigen otros métodos de inversión (pienso en el value investing). 

Me parece que hay una mezcla de conceptos por lo cual Análisis Tecnico y Cuantitativo son lo mismo.
Sería equivalente a poner en el mismo saco cualquier analisis de tipo cualitativo como el Value Investing o análisis de tipo Macro Economico

Del libro de John J. Murphy "By contrast, the statistical or quantitative analyst take these subjective principles, quantifies, tests, and optimizes them for the purpose of developing mechanical trading systems"  Aseguro que es un trabajo muy duro.

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