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AENEAS
20:27 el 13 octubre 2014

¿Sirve para algo el análisis estadístico? Una antigua experiencia personal sobre su aplicación a la gestión de stocks

 

Abrimos nuevo artículo con el punto 11º  del temario del artículo global…  https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

 

En los últimos temas hemos estado viendo análisis y selección de valores desde una óptica “fundamental” y “value”. En éste y próximos artículos vamos a ver aspectos técnicos.

 

11.- AF versus AT ¿pueden combinarse? (en sentido amplio AF o valor versus AT con patrones estadísticos, pautas, etc…)… ¿Sirve para algo el análisis estadístico? Una antigua experiencia personal sobre su aplicación a la gestión de stocks…

 

 

Permítanme dividirlo en dos partes y empezar por 11.A. en… ¿Sirve para algo el análisis estadístico? Una antigua experiencia personal sobre su aplicación a la gestión de stocks…

 

Algunos pueden pensar ¿qué antigualla nos va a contar?... pues que me perdonen… pero en mi modesto parecer le encuentro algunas analogías entre la estadística aplicada a la gestión de stocks y aplicada a la bolsa…

 

… hace muchos muchos años… Para situarnos debemos retroceder en el tiempo, cuando no existían ordenadores personales, no existía Excel, no existían webs, no existía nada de lo que ahora vemos como lo más normal del mundo… pongámonos a finales de los años 60 donde predominaban las empresas industriales, la eclosión de China aún no la conocíamos y las empresas americanas se instalaban en España en búsqueda mano de obra barata…

 

¿Y qué pinta aquí la gestión de stocks? Tan fácil y tan difícil como la constante búsqueda de equilibrio entre la venta/marketing y la fabricación.

Poniéndolo en plan muy simplista… Fabricación necesitaba el mínimo número de cambio de utillajes y cantidades grandes a producir para minimizar el coste de fabricación. Ventas/marketing deseaba mucho stock para poder servir rápido a los clientes todo lo que pedían… pero ay amigo… luego resultaba que en la práctica el cliente pedía algo que no se disponía en stock y se tenía que producir deprisa y corriendo, haciendo cambios imprevistos de utillajes, aumentando los costes de fabricación y no cumpliendo el presupuesto.

Y si encima lo que pedía el cliente implicaba una materia prima que no estaba en stock, el problema se agravaba, para disponer de la misma deprisa y corriendo… ( para su información en aquella época tampoco existían mensajeros ni transportes urgentes 24 horas… ah! Y por supuesto tampoco existían emails, ni móviles, ni siquiera fax… la comunicación más rápida existente era el teléfono fijo y el telex… y tampoco disponíamos de una pantalla de ordenador para escribirlo… lo hacíamos a mano y se lo pasábamos a la señorita del teletipo que tenía decenas de telex todos urgentes para enviar …)

 

El resultado en muchas empresas SIN gestión de stocks fue: exceso y obsolescencia de stocks de productos, aumento general de costes, pérdida competitividad,… ¿tan importante es la gestión de stocks? Veámoslo con un ejemplo muy simple y tonto: Imaginemos que una empresa tenía un coste global de fabricación y logístico del 60% y un margen general del 40%. Si el coste global se reducía un 5% pasaba de 60 a 57, mientras que el margen general subía de 40 a 43… es decir, aumentaba un 7,5%! Si el coste global fuera del 80% y se redujera un 5%, el margen general pasaría de 20 a 24, aumentando un 20%!!

 

Pues ése, la reducción de los costes generales, era uno de nuestros objetivos de la época. Otro era la reducción del capital empleado, una de cuyas partes era el inventario. Según el tipo de empresa los inventarios podían suponer entre 6 meses y más de 1 año de ventas. Conseguir reducirlo (en nuestro caso) de 8 a 6, 4, 3, 2'5… meses fue un esfuerzo titánico, para los medios explicados de la época, cuando además los departamentos de ventas y fabricación estaban en muchas ocasiones enfrentados.

 

Para los posibles expertos o estudiosos del tema, debo decir que conceptos como el KanBan de Toyota o el Lean Manufacturing aún ni se intuían, y aparecieron muy posteriormente.

 

Ventas quería tener de todo en stock, pero desde Gestión de Stocks empezamos por hacer un análisis ABC. ¿Recuerdan… los A son aquéllos de mayor rotación que con sólo un 20% del stock podían representar el 80% de las ventas, los B etc…?   ¿No le ven cierta analogía con la diversificación de cartera y el Asset Allocation?  Nos reunimos con Producción y con Ventas para explicarles que debíamos ponernos de acuerdo para aplicar distintas políticas de stock a cada uno de los grupos, conseguimos que Ventas y Marketing empezaran a realizar presupuestos anuales de ventas desglosados por tipos de productos (¿no les parece que hay cierta analogía con el análisis fundamental?), que comparábamos con la realidad del último año. En las divergencias acusadas empezamos por hacer un fifty/fifty es decir tomábamos como presupuesto de trabajo el 50% presupuesto ventas + el 50% de nuestro propio historial de consumo (¿posible analogía con el análisis fundamental tamizado con el análisis técnico?)

 

Armados con la mejor tecnología de la época…!!!

Empezamos a calcular medias de consumo mensuales. También (optimizando la fórmula original de Wilson de 1934, mediante la mejora de los utillajes y su facilidad de cambio con el fin de reducir los costes de lanzamiento) introdujimos el “lote económico de fabricación” (Raíz cuadrada de 2 veces la demanda anual X coste lanzamiento orden dividido por el coste monetario de mantener el inventario)   ¿cierta lejana analogía con los algoritmos matemáticos y los sistemas automáticos?

 

Posteriormente mejoramos nuestros flujos de información internos pues los presupuestos de ventas pasaron a realizarse por semestres en lugar de años, la comunicación entre fabricación y ventas/marketing fue siendo cada vez más cooperativa, nuestros cálculos estadísticos fueron optimizándose mediante la introducción de las medias ponderadas en períodos de 6 meses móviles (dábamos más peso al consumo del mes más reciente anterior y progresivamente menos hasta el 6º mes anterior), los presupuestos de ventas y el combinado de ventas + histórico de gestión de stocks fue demostrándose cada vez más fiable, fuimos capaces de aumentar la frecuencia de las órdenes a fábrica y a proveedores, nos auto-convencimos de algo que es de Perogrullo, pero la mayoría de ingenieros de la época se quedaban inicialmente mirándonos algo incrédulos, si una materia prima tenía un plazo de entrega de 6 meses por parte del proveedor… NO necesitábamos tener 6 meses de inventario en stock… sino que debíamos pasar el pedido 6 meses antes!

 

De ahí que fuera vital ir puliendo y mejorando todo nuestro arsenal de análisis para que la previsión de ventas para cada tipo de producto fuera lo más ajustado posible a la posterior realidad. Algo más adelante con las primeras calculadoras estadísticas que dispusimos empezamos a calcular las desviaciones estándar con el fin de calibrar mejor los stocks de seguridad ¿les suena 2 sigma 95% probabilidad? ¿más algoritmos?.  También calculamos -sólo para los productos AA- rectas de regresión para intentar anticipar tendencias y a dibujarlas sobre gráficos en papel milimetrado con sus medias de consumo mensual, etc, etc…

¿No les parece que la gestión económica del inventario para cumplir más eficaz y eficientemente con el presupuesto de ventas… Tiene también cierta analogía con el Money Management en una cartera de bolsa?

Conseguimos nuestros objetivos y con el tiempo…. PARO aquí pues podrían escribirse varios libros sobre el tema hasta llegar a la realidad actual muchísimo más sofisticada.

Aunque he intentado limitarme a cuatro pinceladas, confío me perdonará el sufrido lector si he sido muy latoso remontándome a los picapiedra… Y déjenme decir que siempre deberé estar agradecido a aquella primera empresa y a las posteriores que me permitieron ampliar mis vagos conocimientos de estadística.

Aquellas experiencias de juventud sean probablemente las que me hacen creer que el entendimiento entre análisis fundamental y técnico es posible.

 

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8 comentarios
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Excelente el artículo y por supuesto aplicable a la bolsa. Agradecido además porque me he sentido nuevamente joven.

Sí, todos estos articulos son muy interesantes y se aprenden cosas que al menos yo desconocía.

Agradecido por sus elogios y feliz si les puedo aportar algún pequeño conocimiento adicional

@Aeneas, siento no poder elogiarte dado que tu artícuoo es incompleto. Te ha faltado hablar del pizarrín en las escuelas:-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:)))

Y del ábaco milenario... ;-D

@augur @MRDV a ver si no os cachondeais tanto ;;-))

Como curiosidad... la hoja verde del centro de mi gráfico pretendía ser unas hojas que existían en la época de un tamaño aproximado a un A3 prolongado. Estaban llenas de cuadritos para escribir las cantidades consumidas mensualmente y así nos permitían hacer los cálculos. Las fabricaba IMO, el mismo que cuando no existían ordenadores también producía otro tipo de formularios para contabilidad, IMO la Contabilidad por Decalco. Pues buscando en Google no he sabido encontrar ningún ejemplo de aquellas hojas verdes con las casillas y al final tuve que poner las que véis.

@AENEAS: pues sin querer me has recordado otra "cosilla"...

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