SISTEMAS AUTOMÁTICOS

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AENEAS
12:42 el 26 agosto 2014

Sistemas Automáticos

A riesgo de que los inversores Value me tiren a los leones :-))  :-))  inicio este artículo (y grupo) sobre SISTEMAS AUTOMÁTICOS.

Empiezo por decir que en el artículo de @augur “” Millonario en 10 años con 10.000 € y 10 minutos al mes de trabajo””, junto con él y  @Stylusclon hemos hecho un montón de intervenciones y desarrollado un sistema cuya evolución puede ser interesante leer para los que se incorporen al presente enunciado. Os lo recomiendo: http://www.unience.com/blogs-financieros/augur/millonario_en_10_anos_con__10000__y_10_minutos_al_mes_de_trabajo#002d272ef79014811dba0f4d272ef79014811dba0f4

 

Entiendo que los sistemas automáticos no interesarán para nada a los inversores en fondos de inversión exclusivamente, pero espero aportar algo de valor para los inversores en acciones, ETF y futuros. Seguro que en esta red habrá personas que saben mucho más que yo sobre  Sistemas Automáticos y pueden corregirme y/o ampliar la información que facilitaré. Cualquier aportación puede ser válida para algún lector. Cuántas más mejor.

El artículo puede ser amplio, pues mi idea es ir cubriendo diversos aspectos, de los que a priori se me ocurren los siguientes 21:

  1. ¿qué son y cómo funcionan los sistemas automaticos,... (lenguajes, soportes, programación,...)?
  2. ¿Cuándo descartar de entrada el uso de Sistemas Automáticos?
  3. Posibilidad de contratar Sistemas Automáticos de terceros. Algunas web donde se ofrecen. ¿Es una buena alternativa? ¿O mejor desarrollar los propios Sistemas?
  4. Los gurús en bolsa… ¿Quién sabe el  futuro? Algunas similitudes entre adivinar qué hará el mercado y los juegos de azar… ¿Entro o espero a que baje?... ¿Por qué usar Sistemas Automáticos? … ¿qué ventajas pueden llegar a tener para los Traders? Psicología, miedo, avaricia, … Rapidez decisión, mayor número de activos controlables automáticamente,…
  5. La mayoría de Sistemas Automáticos se usan en Futuros por su grado de apalancamiento, pero ¿pueden usarse en otros activos? y/o ¿deben usarse en otros activos? ¿Cuáles son los mejores activos para usar en ellos los Sistemas Automáticos?
  6. Incorporando conceptos de grandes gestores:
    1. Value .- Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch
    2. Los iBillionaire
  7. Diversificación de activos, ¿sí o no? conocidos de WB, Ray Dalio, James Simons,… (si no ¿por qué no están todos comprados de lo mismo?)
  8. Preguntas en la red ¿Cómo y dónde invertir según el capital y conocimientos?
  9. Análisis de algunos valores en cartera de Gestores iBillionaire
  10. Selección y análisis de activos… algunas herramientas gratuitas disponibles:
    1. Finviz
    2. FT
    3. Google Finance
    4. Morningstar,
    5. Yahoo Finance
  11. AF versus AT ¿pueden combinarse? (en sentido amplio AF o valor versus AT con patrones estadísticos, pautas, etc…)… ¿Sirve para algo el análisis estadístico? Una antigua experiencia personal sobre su aplicación a la gestión de stocks…
  12. Configurando un Sistema Automático sencillo
  13. Desmontando mitos… ¿Sirve cualquier Sistema Automático sencillo con sólo una media y algún filtro adicional?
  14. Sistemas Automáticos...   1) tipos   2) ¿Simples o complicados?
  15. Literatura adicional sobre tipos de Medias (desde simples hasta Adaptativas) y otras herramientas de Análisis Técnico, que podrían usarse en la creación de Sistemas Automáticos (1 y 2)
  16. Plataformas (que yo conozca) en las que se pueden usar Sistemas Automáticos (seguro que los lectores podrán aportar algunas más)
  17. ¿Qué podemos hacer con Visual Chart para mejorar las posibles ideas que tengamos sobre un hiptético Sistema Automático que pensemos debería funcionar?
  18. La importancia del BackTesting, cómo hacer la optimización (toda la historia, poca historia o walking through),  y los datos más importantes a verificar de la estadística resultante.
  19. Otros ejemplos reales de Sistemas Automáticos (1… n)
  20. ¿Cómo creamos una cartera en la que deseemos usar Sistemas Automáticos, si no en todos los activos, al menos en parte de ellos? Propuesta de estrategia global… desde Graham a Simons
  21. ¿Buscamos el Santo Grial? ¿Cómo combinamos todos los elementos  para no perder? ¿Y, si es posible, ganar? Activos, espacios temporales, compresiones horarias, Control del riesgo, Gestión monetaria,…
  22. Ejemplos prácticos del uso de Sistemas Automáticos dentro de una cartera que sigue la estrategia global propuesta
  23. Y si todo llega a funcionar solo, autónoma y automáticamente (ojalá) ¿pues ahora qué hacemos? Opciones…

Os invito a uniros al grupo, ampliar los puntos a comentar y a participar en cada uno de los puntos  del artículo que iremos desarrollando.

 

Sólo un detalle en plan disclaimer… Expondré mi opinión y mi forma de verlo, que no serán mejores que las de nadie, pues cada uno debe sentirse cómodo con sus decisiones y forma de invertir. En ningún caso ni mis comentarios ni eventuales  sugerencias deben tomarse como recomendaciones de compra ni venta de ningún valor ni subyacente. Y es muy posible que yo pueda estar invertido en muchos de los ejemplos que exponga.

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49 comentarios
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De este artículo general se acaba de publicar el 6º. tema  Incorporando conceptos de grandes gestores Value e iBillionaire  Ver  https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/incorporando_conceptos_de_grandes_gestores_value_y_ibillionaire

De este artículo general se acaba de publicar el 7º. tema  Diversificación de activos ¿sí o no?  Ver  http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/diversificacion_de_activos_si_o_no

He editado el artículo principal y he intercalado los temas 8º y 9º que no existían antes. También he pasado al punto 10º el tema que antes era el 19º

De este artículo general se acaba de publicar el 8º. tema  Preguntas en la red ¿cómo y dónde invertir según capital y conocimientos? Ver http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/preguntas_en_la_red_como_y_donde_invertir_segun_el_capital_y_conocimientos

De este artículo general se acaba de publicar el 9º tema  Análisis de algunos valores en cartera de gestores iBillionaire  Ver http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/analisis_de_algunos_valores_en_cartera_de_gestores_ibillionaire

De este artículo general se acaba de publicar el tema  10º.a.   Selección y análisis de activos. Algunas herramientas gratuitas disponibles: FINVIZ   Ver  http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/seleccion_y_analisis_de_activos_algunas_herramientas_gratuitas_disponibles_finviz

De este artículo general se acaba de publicar el tema  10º. b.   Selección y análisis de activos. Algunas herramientas gratuitas disponibles: FINANCIAL TIMES   Ver https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/seleccion_y_analisis_de_activos__algunas_herramientas_gratuitas_disponibles_financial_times_markets

De este artículo general se acaba de publicar el tema  10º. C.   Selección y análisis de activos. Herramientas gratuitas disponibles: Google Finance, Morningstar, Yahoo Finance y otros   Ver: https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/seleccion_y_analisis_de_activos_con_herramientas_gratuitas_disponibles_google_finance_morningstar_yahoo_finance

De este artículo general se publicó el pasado 13 de Octubre el tema  11º. A.   ¿Sirve para elgo el análisis estadístico? Una antigua experiencia personal sobre su aplicación a la gestión de stocks   Ver: https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sirve_para_algo_el_analisis_estadistico_una_antigua_experiencia_personal_sobre_su_aplicacion_a_la_gestion_de_stocks

De este artículo general se acaba de publicar el tema  11º.B.1. 

AF versus AT ¿pueden combinarse? (en sentido amplio AF o valor versus AT con patrones estadísticos, pautas, etc…)    

Ver:  https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/af_versus_at_pueden_combinarse_en_sentido_amplio_af_o_valor_versus_at_con_patrones_estadisticos_pautas_etc

De este artículo general se acaba de publicar el tema  11º.B.2. 

2/ AF versus AT ¿pueden combinarse? (en sentido amplio AF o valor versus AT con patrones estadísticos, pautas, etc…)  

Ver:  https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/2_af_versus_at_pueden_combinarse_en_sentido_amplio_af_o_valor_versus_at_con_patrones_estadisticos_pautas_etc

De este artículo general se acaba de publicar el tema  11º.B.5. 

5/ AF versus AT ¿pueden combinarse? La magia ¿o no? de las MEDIAS

Ver: http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/5_af_versus_at__la_magia_o_no_de_las_medias

De este artículo general se publicó el pasado 22 de Octubre el tema  11º. B.3.

3/ AF versus AT ¿pueden combinarse? Theravance THRX acción en cartera de Seth Klarman

Ver: http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/3_af_versus_at_pueden_combinarse_theravance_thrx_accion_en_cartera_seth_klarman

De este artículo general se publicó el pasado 24 de Octubre el tema  11º. B.4.

4/ AF versus AT ¿pueden combinarse? Reflexión sobre diferentes estilos de inversión

Ver: http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/4_af_versus_at_pueden_combinarse_reflexion_sobre_diferentes_estilos_de_inversion

De este artículo general se publicó esta mañana el tema  11º.B.6. 

6/ AF versus AT ¿pueden combinarse? Las MEDIAS en PRT

Ver:  https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/6_af_versus_at_pueden_combinarse_las_medias_en_prt

De este artículo general se acaba de publicar el tema  11º.B.7. 

7/ AF versus AT ¿pueden combinarse? MEDIAS e Indicadores en VISUAL CHART para Cartera Momento

Ver:  http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/7_af_versus_at_medias_e_indicadores_en_visual_chart_para_cartera_momento

De este artículo general se publicó ayer el tema  12º

CONFIGURANDO UN SISTEMA AUTOMÁTICO SENCILLO

Ver:  http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/configurando_un_sistema_automatico_sencillo

Siento no haber podido escribir durante las dos últimas semanas. Diversos asuntos me han tenido muy ocupado.

Para los seguidores del grupo Sistemas Automáticos que no hayan visto el artículo publicado hoy dentro de los artículos generales MOMENTUM SECTOR USA / Herramienta sencilla en web SPDR les adjunto enlace:

http://www.unience.com/blogs-financieros/AENEAS/momentum_sector_usa__herramienta_sencilla_en_web_spdr

De este artículo general se publicó el pasado día 9-noviembre el tema  13º

Desmontando mitos ¿sirve cualquier sistema automático sencillo con sólo una media y algún filtro adicional?

Ver:  http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/desmontando_mitos_sirve_cualquier_sistema_automatico_sencillo_con_solo_una_media_y_algun_filtro_adicional

De este artículo general se acaba de publicar el tema  14º

Sistemas Automáticos  1) Tipos 2) ¿Simples o complicados?

Ver: http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/14-__sistemas_automaticos__1_tipos___2_simples_o_complicados

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