SISTEMAS AUTOMÁTICOS

un blog de SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
AENEAS
22:16 el 24 enero 2016

WeekEnd especulando con la volatilidad mediante Órdenes Bracket 24-01-2016

 

Tras mis dos artículos de hoy inmediatamente anteriores al presente, confío será más fácil comprender las operaciones especulativas que explico aquí.

Disclaimer: Repito son especulativas y tienen su riesgo, por lo que es evidente que no las recomiendo a nadie. Sólo pretendo explicar “locuras” que serán más o menos rentables según sea el resultado final. Aunque en realidad pueden tener menor riesgo que algunas operaciones con futuros o Derivados, pero eso ya es harina de otro costal.

Hecha la advertencia, recupero la esencia de mi primer artículo hoy… ¿Apostamos por el rebotín…? Yo apuesto por una continuidad del rebote de al menos unos pocos días hasta que hable Yellen.

Con lo dicho en el segundo artículo… Screeners Técnicos y/o Momentum busco valores que cumplan algunas condiciones: Volatilidad diaria en últimas fechas superior al >=3%, que hayan iniciado una subida en los últimos días, que estén lejos de máximos,…

En los valores que me parecen más interesantes, pongo una orden “Bracket” con entrada máximo mañana lunes a aproximadamente un 1,5% por debajo del precio de cierre del viernes, con Stop de Pérdidas aprox un 3% por debajo del precio de entrada y Venta limitada de Beneficios aprox un 3% por encima del precio de entrada. A los stop de pérdida y beneficio les alargo la fecha de validez hasta el 20 de Abril, pero es sólo por prudencia “estadístico-administrativa”, lo más normal es que el martes por la tarde noche vaya modificando al alza stop de pérdida. Y eventualmente también el límite de beneficio si le veo más o menos recorrido. El haberle dado validez hasta 20-abril me permite ir modificando órdenes cuando lo necesite, sin tener que cancelar esta orden y crear una nueva, que es lo que sucedería si le diera validez sólo hasta mañana.

Quizás visualmente quede más claro con un par de ejemplos de las órdenes Bracket colocadas:

 

Es evidente que ambos valores están por debajo de su media de 200 o cualquier otra de medio o largo plazo, por tanto no son operaciones en tendencia, sino de rotura de niveles.

¿Qué puede ocurrir?

En los extremos… A) que el mercado suba de forma clara y no entre ninguna orden a 1,5% por debajo del cierre del viernes B) que el mercado caiga con fuerza, me entren todas las órdenes y se ejecuten todos los stops (significaría que mañana caerían los mercados un 4,5%)

Más dentro de lo normal… Que el mercado fluctúe durante el día terminando ligeramente al alza. Que en base a la volatilidad diaria de los valores escogidos, se ejecuten unas cuantas órdenes de compra, y que entre lunes y martes se ejecuten algunos stops de pérdidas y limitadas. Para el martes por la noche evaluar la situación y modificar los que correspondan.

Resumiendo los parámetros esenciales en términos aproximados: Respecto último precio de cierre del viernes… Compra a un 50% por debajo de la volatilidad diaria, venta stop a un 150% por debajo de la volatilidad diaria, venta limitada a un 50% por encima de la volatilidad diaria.

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
6 comentarios
0 vez compartido

Pues Mr. Market no terminó al alza, sino a la baja :-(

Acompaño debajo el cuadro con las órdenes que se han ejecutado hoy lunes en base a esta táctica, en el bien entendido que al finalizar la sesión han quedado canceladas el resto de órdenes que no se han ejecutado, pues las puse con validez hasta hoy:

Nota: La venta de GLL no corresponde a esta táctica, pues como puede comprobarse sólo aparece la venta, ya que la compra se había hecho en fechas anteriores.

Se han realizado cuatro compras del mercado europeo y 5 de USA. De estas últimas se ha ejecutado los stops de 2, en las que se ha perdido aprox el 3% (y lo que también significa que han caido más del 4,5%... más concretamente Coach ha caído hoy un -6,51%-nosotros 3,05% y Synaptics un -8,59%-nosotros un 3,11%).

De las 4 europeas 3 han terminado en ligero beneficio y DAI en ligera pérdida. Las otras 3 de USA 2 en ligera pérdida y CBS en ligero beneficio.

Computando el total de 9 compras, incluyendo las dos posiciones ya cerradas por saltar Stop Loss, el total de pérdida sobre inversión es del -0,756% que desde luego no es para ponerse a cantar, pero tampoco a llorar si consideramos que 5 de las 9 compras han sido de valores USA, afectadas negativamente porque el EuroDollar ha subido un +0,55%, que el EuroStoxx ha caído un -0,71%, el Ibex un -1,78% y el S&P500 un -1,56%. Dicho de otra manera, hemos perdido pero ganado sobre cualquier combinación de benchmark diario... por mirarlo de forma optimista.

Veremos como evoluciona el mercado mañana y decidiré sobre la marcha si muevo las ventas stop y límite. Buenas Noches.

 

De las 7 posiciones abiertas que nos quedaron ayer, 4 se han cerrado hoy. En las bajadas iniciales de esta mañana al saltar el StopLoss al -3% se ha cerrado en pérdida DAI y TRE. Por la tarde al subir la bolsa se han cerrado con el 3% de beneficio CBS y NDAQ.

Quedan 3 posiciones abiertas: BMW con ligero beneficio de +1,3%, CNP del +0,25% y CSH con ligera pérdida de -1%. Por tanto a cierre de esta noche la pérdida global con esta táctica es del -0,6%. Veremos si mañana se cierran y cómo estas 3 posiciones.

Hoy se ha cerrado CSH con su 3% de pérdida. Resumen cerradas 7, en pérdida 5 y 2 con beneficio. Quedan abiertas BMW y CNP que las dos están con cerca del 2% de beneficio cada una.

Hoy se ha cerrado CNP con su 3% de beneficio. Resumen cerradas 8, en pérdida 5 y 3 con beneficio. Queda abierta sólo BMW, veremos cómo se resuelve.

Esta mañana he anulado la orden Bracket (-3% stop pérdida +3% limitada beneficio) y la he sustituído por una Trailing Stop desde el -3% con lo que irá subiendo automáticamente el stop céntimo a céntimo conforme suba el precio; si sube, si no lo cerrará donde llegue.

Esta tarde ha saltado el stop de BMW con un 2% de pérdida. Resumen global sobre las 9 operaciones aproximadamente un 0,92% de pérdida. A toro pasado, y viendo la subida semanal, si en lugar de un -3% de stop loss le hubiera dado un -4%, el saldo hubiera sido mejor.

Únete al grupo de SISTEMAS AUTOMÁTICOS en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

AENEAS
107 Artículos
finanzasmania
61º 1 Artículos

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5