SISTEMAS DE INVERSIÓN

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FernandoLuque
17:10 el 22 enero 2016

¿Y por qué no un Sistema Momentum SPIBEX?

En blogs anteriores presenté un sistema basado en el factor Momentum y aplicado tanto al IBEX como al SP. Si miráis con más detalle los gráficos que colgué podéis comprobar que las señales no coinciden siempre. Es decir, es posible que en algún momento el sistema IBEX esté en liquidez mientras que el sistema SP esté invertido (o lo contrario). También ocurre que en cada momento hay un índice más "fuerte" que otro.

Entonces, ¿por qué no construir un sistema basado en el momentum pero que invierte en cada momento en el índice más fuerte (o con más momentum).  

Pues bien... este es el Sistema SPIBEX (comparado con los Sistemas Momentum IBEX y Momentum SP)

 

 

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1 comentario
2 veces compartido

Gracias, @FernandoLuque, por compartir estas ideas tan interesantes. Esto se orienta cada vez más en la dirección de los sistemas de momento que ensaya @Fabala, basados, a su vez en los estudios de Gary Antonacci.

Sería de agradecer que aquí mismo, o en un artículo posterior, nos dieras detalles sobre cómo mides qué índice tiene más momento, imagino que por el porcentaje del precio por encima de la media. Supongo entonces que en la medida en que dicho porcentaje va cambiando a favor de uno u otro índice el sistema comportará más operaciones que con un solo índice.

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