JUAN SALARICH  

AENEAS (9º) 

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AENEAS
00:23 el 17 agosto 2014

¿Alguna idea para mejorar un sistema automático de cobertura EurUsd?

Por si a alguien se le enciende la bombilla y puedo mejorar mi sistema automático...

La idea base es muy simple. No pretende para nada ser un sistema especulativo, sino sólo cubrir -cuando el EurUsd sube- la pérdida proporcional de la cartera de acciones USA. Por tanto el sistema compra EurUsd cuando éste sube 3-4 pipos por encima del cierre del día anterior y vende si los baja. Como tal cobertura sólo se posiciona alcista, no bajista en ningún momento pues la propia cartera de acciones ya tiene resultado positivo si el EurUsd baja.

Adjunto gráfico debajo donde se observa que cuando se pone en lateral y fluctúa arriba y abajo, el sistema hace excesivas entradas con lo que nos arruinamos en comisiones. Por contra cuando hay tendencia alcista clara nos dibuja la estupenda entrada positiva de la línea azul continuada...

Alguna idea para mejorar el sistema???

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3 comentarios
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¿Has probado el método con gráficos semanales o incluso mensuales?

Se me ocurre que se podría plantear con un porcentaje sobre el precio inicial, es decir si sube un 1% o lo que sea se activa la orden. La clave sería analizar que porcentaje sería suficientemente amplio para que no sigan saltando ordenes, pero con el cual se puede estar a gusto. 

 

Gracias por vuestros comentarios. @augur, no lo he probado pues pueden haber fuertes desviaciones y no cumple el objetivo principal que es cubrir diariamente la cartera en usd. @Fabala, un 1% puede ser bastante dinero... Intento explicarme debajo más ampliamente.

Para que sea más claro, uso grandes números, que siempre se pueden escalar posteriormente a cifras más modestas. Imaginemos una cartera de 750mil eur o aprox 1 millón usd al cambio de 1,3390. Cada punto de los 13390 son 12,5 usd, es decir 167375 usd cada contrato futuro, por lo que la cartera se ha de cubrir con 6 contratos. Cada 1% son hasta 7500 euros que se pueden perder diariamente. Ya sólo un 0,25% de fluctuación son 1875 eur/dia. que en 22 días es mucho dinero. Y es esa enorme suma de pequeñas pérdidas que pretendo evitar. No sé si consigo explicarme bien.

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