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17:21 el 10 febrero 2012

Gestión del Riesgo - Pongamos casos reales

Hace unos días publique la teoría sobre  gestión del riesgo, hoy vamos a dar un paso mas trabajaremos con datos reales de mi operativa, tomare las ultimas operaciones y su resultado, he eliminado las operaciones con resultados inferiores al 1 %.
 
  1. 07/2.010  Azúcar - SGG : + 10 ,05 % 
  2. 08/2.010 Azúcar- SGG : + 10,89 %
  3. 08/2010  Plata- SLV : - 1,67 %
  4. 08/2010  Oro - GLD : + 2,51 %
  5. 08/2010  Franco Suizo -FXF : - 3,19 %
  6. 09/2010  Azúcar : - 1,75 %
  7. 09/2010  Maíz- Corn : -5,12 %
  8. 09/2010  Minas de Oro - GDX : + 4,03 %
  9. 09/2010  Oro - GLD : - 4,74 %
  10. 10 /2010 Apalancado Nasdaq 100 -QID : -15,44 %
  11. 12/2010 Cobre - JJC : - 6,06 %
  12. 12/2010 Bono americano - TBT : - 4,95 %
  13. 01/2011 Apalancado Rusell 2.000 : +12,71 %
  14. 01/2011 Home Builders - XHB : + 7,80 %
 
Todas estas operaciones están ajustadas a nuestra metodología de inversión excepto las dos bajistas, no obstante para el ejercicio las consideraremos también, los datos son:
 
  • Total de Operaciones : 14
  • Operaciones con resultado positivo : 6
  • Operaciones con resultado negativo : 8
  • Ratio de aciertos : 6/14 : 0,43
 
Ratio de ganancias : Nuestro objetivo en cada especulación es obtener un beneficio del doble del riesgo que asumimos, dicho de otro modo si en una operación establecemos un stop-loss del 2,5 % cerraremos esa operación cuando alcancemos el 5 % de ganancia, por lo que nuestro ratio es de 2.
 
Según la Formula de kelly nuestro porcentaje de riesgo sobre nuestro capital tendría que ser de :
 
K : 0,43 - ( 1-0,43)/2 : 0,145 o sea de un 14,5 %
 
Ejemplo : Si tengo una cartera de 10.000 € en la que solo tengo una operación abierta esta tendría que tener un riesgo vivo inicial de 1.450 €
 
 
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