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20:32 el 12 enero 2016

Como buscar el rebote en el Ibex35, sin preocuparme del stop loss

En el día de ayer publicamos un video sobre la situación de amplitud y sentimiento en Europa, el cual os recomiendo no os perdías (ver video).

Tras las fuertes caídas en el mercado de acciones, desde que comenzamos el año, ya se empieza a ver síntomas de un posible rebote al alza, pero no hay nada más complicado que intentar invertir buscando un rebote durante un gran proceso correctivo o tendencia bajista, por ese motivo, en este artículo os vamos a proponer un técnica de inversión para no tener que preocuparse de donde poner el stop loss y que os salte en cualquier dilatación del mercado.

La idea de inversión que voy a plantear se la conoce como call spread alcista y es una de las técnicas donde se utilizan opciones financieras. Está técnica será detallada en el próximo  curso de opciones que EnBolsa.net realizará la semana próxima.

Un call spread alcista tiene las pérdidas límitadas, independientemente de cuanto caiga el activo, por lo que en vez de un stop en precio vamos a tener un stop en tiempo, es decir, necesitamos que el rebote se produzca antes de una fecha fijada.

Veámoslo sobre el Ibex35.

Supongamos que queremos aprovechar el posible rebote de mercado pero no queremos estar expuestos al mercado con un stop loss, partiendo de esta base la estrategia que vamos a seguir es la siguiente.

Lo primero que tenemos que decidir es la fecha límite que queremos, puede ser el 19 de Febrero o el 18 de Marzo, ¿crees que el Ibx35 estará por encima del nivel actual en alguna de esas fechas? , si piensas que si vamos a por él.

Aquí podemos ver los datos de las opciones del Ibex35 para el vencimiento de Marzo. Para construir un Call spread alcista, necesitamos comprar una call y vender una call con un strike superior.

En caso que nos atiende elegimos comprar la call 8900 por la que pagamos una prima de 395 por contrato. Al mismo momento vendemos la call 9500 por la que ingresamos 140 por contrato. ¿Qué conseguimos con esto?

Desde el inicio hemos desembolsado 140-395= –255, esta será nuestra perdida máxima por contrato.

Pase lo que pase, caiga lo que caiga, solo perderemos 255€ por contrato, pero, ¿Cuánto podríamos ganar?, para ello tenemos que ver la diferencia que existe entre los strike y restarle lo que ya hemos pagado, 9500-8900 = 600

Beneficio=600-255 = 345

Ya tenemos todos los datos, si compramos la call 8900 por 395 y vendemos la call 9500 por 140, y ….

el Ibex 35 está en 9500 o superior el 18 de Marzo ganamos 345.
El Ibex 35 está en 9155 el 18 de Marzo nos quedaremos a 0.
El Ibex 35 está en 8900 o inferior perderemos 255

Con esta estrategia no nos tenemos que preocupar por el stop, solo nos tenemos que preocupar de que la subida sea antes del 18 de Marzo.

Si deseas aprender esta y otras técnicas operativas con opciones, no lo dudes y apúntate a nuestro próximo curso de opciones financieras (más información)

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