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18:54 el 18 septiembre 2012

COT COMMITMENTS OF TRADERS , lecturas y niveles extremos

ZONAS EXTREMAS DE CONTROL DE POSICIONES LARGAS Y CORTAS en FUTUROS DE SP500 , EUROFX y TBOND

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), organismo regulador de los mercados de futuros en EEUU, recoge datos sobre las posiciones de los traders todos los martes de cada semana, y los publica el viernes (es decir, con 3 días de retraso).

 

 

Los brokers de futuros Americanos, están obligados a notificar las posiciones de sus clientes a este organismo.

 

La CFTC publica semanalmente esas posiciones abiertas para multitud de futuros de múltiples mercados (financieros pero también de materias primas y divisas entre otros)

 

Es interesante saber las POSICIONES LARGAS Y CORTAS de los grandes traders institucionales, y ésta es la mejor manera de saberlo, se trata de información fiable sobre su posicionamiento en Mercado.

 

La comparación de los datos de los Inversores institucionales o Commercial Traders (smart money) con las posiciones que están tomando los “small speculators”, pequeños especuladores puede resultar muy práctica para detectar grandes giros.

 

Se considera que los primeros tienen buen timing de mercado, mientras que los segundos tienden a equivocarse en los grandes giros de mercado.
Existen tres grupos de inversores en los Mercados de Futuros que informan de sus movimientos a la CFTC

 

- Commercial Traders (smart money): grandes traders cuyas operaciones son de Cobertura. Se consideran como el “dinero inteligente” (smart money), y suele ser muy rentable hacer lo mismo que ellos cuando sus posiciones alcanzan un nivel extremo.

 
- Large speculators: grandes especuladores. Este grupo se compone mayoritariamente de grandes Hedge Funds, y adoptan a menudo posiciones contrarias a las de los Commercial Traders. Son básicamente seguidores de tendencias, por lo que irán acumulando posiciones según avanza la tendencia. Cuando sus posiciones alcanzan un extremo, hay que vigilar señales de cambio de tendencia y movimiento en contra de la tendencia en curso.

 
- Small speculators: pequeños especuladores. Principalmente hedge funds y traders individuales, igualmente seguidores de tendencia, si alcanza posiciones extremas son señales de pico y giro.

 

Os dejo un grafico actualizado de las posiciones omadas por cada uno de estos operadores en el T BOND AMERICANO, estas posciones descuentan importantes caidas del precio del BONO AMERICANO.

 

todos COT 160912

 

 

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Un saludo desde www.enbolsa.net

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