Esteban (6º) 

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Esteban
21:46 el 21 noviembre 2010

Robot Financieros

He leido hoy en Cinco Dias Online el siguiente artículo, que me confirma que voy por el buen camino con el desarrollo de mis Sistemas Automáticos, me gustaría vuestras opiniones sobre este tema:

http://www.cincodias.com/articulo/D/Robots-financieros-nuevos-senores-corto-plazo/20101120cdscdicnd_6/

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11 comentarios
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Buenas noches Esteban:

Respecto a lo que comentas en tu post en un artículo titulado "¿El day trading está muriendo?" mostraba como existe una preocupación entre muchos operadores de la gran influencia que está teniendo el "trading de alta frecuencia" hasta el punto que muchas técnicas tradicionales han quedado desbordadas por estas operativas.

Dicho lo cual si algo debemos aprender de las noticias que se publican en prensa es que siempre tienen una motivación y ahora a los "vendedores de picos, palas y platos" les interesa vender los sistemas automáticos al pequeño inversor.

Pues parece que se han puesto de moda y se convertirán en un método más de facturar por utilizarlos. Beneficios para los que los comercialicen y una forma más de hacer dinero con todo lo que hay alrededor de la bolsa en vez de ganar dinero operando en bolsa.

Si se ponen de moda... todo el mundo terminará por utilizarlos.

Pues humildemente siempre digo lo mismo, en bolsa cambian los medios, pero no las reglas de juego.

Encontrar un HFT rentable es muy muy difícil.A los brokers les interesa venderlos porque una de las características es su alto numero de operaciones y por tanto muchas comisiones.

Te lo venderán envuelto en bonitos papeles de regalo pero cuando lo pongas en practica te darás cuenta que el Robot trabaja para el broker.

Mi idea es hacermelo yo para mi con mis propias reglas y no las de ellos y usarlo si consigo que funcione como yo quiero y si no no.

Estas cosas me encantan, porque hacen del mercado un "avispero de jugadores", que hace que el mercado sea menos eficiente a corto plazo.

Es por estos sistemas, y por el dinero que se juega de forma automática, por lo que creo que sistemas de inversión tipo Bestinver saldrán bien parados a largo plazo, y a corto, cualquier otro sistema que se base en una estrategia de matemática positiva, que se fundamente en hacer pocas operaciones semanales y jugar en tendencia (tipo Bolságora, o Finanfor).

Mira aprovecho el comentario que hace aoshi7 para aportar que precisamente la clave de este tipo de sistemas que sean capaces de permanecer en tendencia sin saltar stops erróneamente. Para ello hay que vigilar constante mente las posiciones y debe ser un sistema abierto (por eso aunque he dicho habitualmente que el finanfor es un gran programa, también he insistido en que no funciona bien por sus trampas y porque no es capaz de ajustarse a diferentes escenarios) que permita ajustar por separado valores que estén en tendencia de los que estén en contra de tendencia, los criterios deben de ser diferentes, y casi ningún sistema automático lo hace, o al menos habría que refrescar los criterios constantemente.

Opino, claro.

Un saludo

Joigar, entonces piensas que tenerlos es interesante, pero controlandolos y modificando casi constantemente las reglas, parametros, métricas, indicadores.

Pero por ejemplo, para hacer la primera prueba, por donde empezarias, ¿por un cruce de medias, optimizando con RSI y MACD?, como pondrías los Stop dinámicos en compra y en venta?, suponiendo que los valores están en tendencia.

Claro por supuesto, después hay que optimizarlo con históricos de diez años y probarlo en beta y en real con 0,1 contratos y ver como funciona.

 entonces piensas que tenerlos es interesante, pero controlandolos y modificando casi constantemente las reglas, parametros, métricas, indicadores.

Esteban,en esto de los sistemas cuidado en entrar en la sobreoptimización.

Cuando entras en el mundo de los sistemas te quedas un poco hipnotizado y mas si te asesora alguien que está metido en un broker.Te lo pintan todo muy bien.

Para mi un sistema nunca será válido si tiene algún parámetro que sea optimizable.Ha de tener parámetros fijos y que estos funcionen en diferentes tipos de mercado.

Te aseguro que he testado cientos de sistemas.



Bueno yo no utilizo sistemas automáticos que disparen las órdenes en función de si se dan las condiciones preestablecidas o no, pero entiendo que puede ser interesante. En cualquier caso, diferenciaría dos asuntos para establecer los stops:

1) si un valor está en la misma tendencia que su índice de referencia, permitiría stops mas alejados, dando más margen al movimiento para que no me barra stops.

2) si un valor está posicionado en contra de la tendencia de su índice, entonces mis stops serían más ajustados.

Esta diferenciación requiere que si un valor te hace swing y se te pone en dirección contraria o a favor del índice, según estuviera, que cambies las reglas de juego para ese valor, pero no para el resto. Con lo que el sistema debe permitirte tratar los valores por separado.

Luego, qué criterio utilices es otro asunto, si hablas de MACD, podrías usar, y digo a modo de ejemplo, el cruce de la de 5 sesiones con la de 10 para valores en contra de tendencia, y la de 5 con la de 20 para valores a favor. Repito que ésto solo lo comento a modo de ejemplo, no sé qué probabilidades de éxito arrojará este sistema de cruce de medias pero así queda el ejemplo sencillo de entender.

Este mismo sistema te permitirá que si un valor lleva rentabilidades acumuladas razonables y el índice se pone a la contra, se ajustarán los stops de tal forma que protegerá beneficios sin perder la oportunidad de continuar ganado en ese valor si es capaz de continuar contra tendencia.

Bueno este es un mundo inacabable, pero como ves, no es cuestión de dar indicaciones a un sistema automático y dejarse llevar, hay que estar al tanto del mercado y como dice Antoni, no dejarse llevar por las bondades y virtudes de los sistemas automáticos.

Un saludo chicos

   Los sistemas automáticos muchas veces son de pérdidas seguras.
La publicidad dice lo contrario.
Para que los mejores sistemas automáticos sean rentables hay que ser un financiero excelente, y saberlos seleccionar, configurar y dirigir.
Posiblemente lo mejor es programar un sistema que tengamos comprobado, que lo hayamos utilizado y lo conozcamos a fondo, que nos dé buen resultado cuando lo utilizamos personalmente, y que una vez programado sepamos como usarlo con toda clase de detalles.
¡ Éxito. !
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