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Eurostockscreener
21:54 el 03 noviembre 2012

Escaneamos los mercados por tí

Sistema "Cruce de Medias con Canal de Donchian"

 

Continuamos con el estudio de Sistemas de Trading analizando en esta ocasión el Sistema mediante el cruce de medias con Canal de Donchian. La información extraída para la elaboración de dicho artículo se puede encontrar, de manera muy clara y en mayor profundidad, en el libro que recomiendo de Óscar Cagigas  Estrategias y Gestión de Capital con Acciones .

El sistema bajo estudio se compone de dos medias móviles simples y añadimos además una condicionalidad al precio. Me explico, trabajaremos con las medias móviles simples de 30 y 10 periodos y, adoptaremos predisposición (que no compra) alcista cuando la media móvil simple rápida, esto es la de 10 periodos, curce al alza la media móvil simple lenta o de 30 periodos.

Una vez tenemos predisposición alcista aplicamos la condicionalidad al precio que antes se ha introducido. Cuando se habla de condicionalidad al precio quiere decir que esperamos un comportamiento del mismo que nos porte la señal definitiva de compra. ¿Cuándo se produce entonces la señal de compra inminente? Muy sencillo, cuando el precio supere el máximo de periodo igual a la media lenta o, dicho de otro modo, compraremos cuando el precio supere el máximo alcanzado entre los últimos 30 días (nótese que la media lenta es de 30 periodos, el mismo marco temporal que le aplicamos a la condicionalidad del precio).

Tal y como dice el autor en su libro: “ Esta estrategia combina de forma eficaz un cruce de medias y un canal de Donchian de máximos y mínimos. Al hacer esto, evitamos las pérdidas que ocurren con los sistemas de cruces de medias en zonas laterales, ya que, es necesario que el precio salga del rango lateral y haga un nuevo máximo de periodo equivalente a la media lenta“.

Vamos a ver un ejemplo gráfico de una señal de compra alcista inminente bajo el Sistema de Cruce de Medias con Canal de Donchian:

 

El gráfico diario anterior muestra como el activo subyacente cumple a la perfección ambos requisitos. Por un lado, a mediadios del mes de OCT12 apreciamos un primer cuadro cuya intención es la de indicarnos el cruce al alza de la media móvil simple rápida de 10 sesiones respecto a la media móvil simple lenta de 30 sesiones. Este primer cuadro nos aporta la predisposición alcista en el activo de renta variable que estamos analizando.

La señal de compra la obtenemos en el día de hoy, a finales del mes de OCT12 cuando el activo subyacente alcanza y supera el máximo alcanzado por el precio durante los últimos 30 días. Es decir, supera la condicionalidad que le aplicamos al sistema.

La estrategia bajista sería de la manera totalmente opuesta:

 

El anterior gráfico diario muestra una predisposición bajista a principios del mes de OCT12 tras la perforación a la baja de la media rápida de 10 sesiones respecto a la media lenta de 30 periodos.

Casi un mes después de tener una predisposición bajista ante el activo subyacente y esperando a la confirmación de la condicionalidad del precio, éste pierde los mínimos de los últimos 30 días aportando así una señal de venta a corto inmintente.

Una vez definido e ilustrado el  modus operandi que debemos aplicar bajo este Sistema de Trading, es momento de conocer su programación en el buscador de acciones  EuroStockScreener.

Para programar una  estrategia alcista tan solo deberemos introducir el siguiente código en la plataforma:

SMA(10) is above SMA(30) and
Close reached 30 days High

Con tan solo dos lineas de filtro, seremos capaces de buscar y localizar señales inminentes de compra y venta mediante este sistema de especulación bursátil.

La primera linea se corresponde con lo que la teoría nos dice que es la adopción de la predisposición alcista, es decir, queremos buscar acciones cuya media móvil simple de 10 periodos “ SMA(10)” esté por encima “ is above” de la media móvil simple de 30 periodos “ SMA(30)“. Ahora, buscamos además la señal de compra inminente, aquí radica el verdadero potencial de EuroStockScreener, el poder obtener señales de compra/venta inminentes, ahorrándonos el periodo de predisposición, tanto alcista o bajista que, como se ha visto en los ejemplos reales anteriores, han llegado a durar cerca de un mes.

La segunda linea nos aporta por tanto la señal de compra inminente. Queremos buscar acciones cuyo cierre “ Close” ha alcanzado “ reached” el máximo de los últimos 30 días “ 30 days high

Y ya está, con dos sencillas lienas de programación tenemos listo el filtro para rastrear los mercados en busca de señales de compra alcista bajo el Sistema de Cruce de Medias con Canal de Donchian.

Por el contrario, si queremos rastrear el mercado en busca de una  estrategia corta o de venta, deberemos introducir el siguiente código:

SMA(10) is below SMA(30) and
Close reached 30 days Low

El primer filtro es igual que el primer filtro utilizado para la estrategia alcista aunque, la única diferencia radica en el parámetro “ below“, pues buscamos una predisposición bajista, esto es que la media rápida de 10 sesiones se encuentre por debajo de la media lenta de 30 sesiones.

Si atendemos a la segunda linea del filtro comprobamos como la única diferencia radica en el parámetro “ Low“, pues al tratarse de una estrategia bajista, queremos que el precio se encuentre en plena caída llegando a alcanzar los mínimos de los últimos 30 días.

Por tanto, ya tenemos descrito, analizado y programado el Sistema de Cruce de MEdias con Canal de Donchian recogido en el libro de Óscar Cagigas, así pues y concluyendo con el estudio de dicho sistema, aplicamos un estudio de BackTesting durante los dos últimos años aplicando una estrategia bajista del Sistema en estudio.

Aplicamos un stop loss del 2% y un stop profit del 15% obteniendo un 9,9% de rentabilidad con un ratio ganacia/pérdida de 6 y un 13,82% de operaciones ganadoras.

José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com

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