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21:28 el 25 octubre 2012

Escaneamos los mercados por tí

Sistema "LA BONITA TRADICIONAL"

 

Este es, sin duda, uno de los métodos o sistema de operativa bursátil más conocidos. Vamos a estudiar y programar “LA BONITA” Tradicional 

Comencemos con el estudio teórico de este sistema de especulación que se basa en la cojunción de la evolución del precio y los indicadores MACD y Estocástico. Para el caso alcista, buscaremos en primer lugar un estructura al alza consolidada mediante la superación del precio de la SMA(100) o media móvil simple de 100 sesiones. El indicador MACD deberá estar cruzado hacia arriba y, además, haber desarrollado un movimiento correctivo en contra-tendencia sin llegar a cortarse a la baja. En cuanto al Estocástico, deberá haber superado la zona de sobrecompra, esto es, el nivel de los 80 puntos y, desde ahí, caer en un movimiento correctivo de aproximadamente unos 20 puntos antes de volver a cruzarse al alza. Será precisamente en ese punto, tras el cruce del Estocástico al alza, cuando tendremos la señal de entrada en largo en el activo.

Para el caso bajista operamos de manera inversa. Buscaremos una estructura del precio bajista cuya evolución se encuentre por debajo de la media móvil simple de 100 sesiones o SMA(100). A continuación, el MACD deberá estar cortado a la baja y desarrollar un movimiento correctivo a contra-tendencia pero nunca sin llegar a cruzarse al alza. Por su lado, el oscilador Estocástico deberá encontrarse cruzado a la baja entre los niveles de los 30 o 40 puntos tras haber aliviado sobreventa acumulada, esto es, haber estado cotizando en niveles de los 20 puntos.

Veámos un ejemplo de “LA BONITA” Tradicional alcista:

 

 

En el gráfico diario anterior se muestra una pauta perfecta correspondiente a “LA BONITA” Tradicional. Se puede comprobar como el precio presenta una clara estructura positiva a corto plazo por encima de la SMA(100) y, como tras unas pocas sesiones correctivas en las que el precio ha ido a buscar la directriz alcista que se remarca, sus indicadores se han comportado de manera impecable.

En primer lugar, el MACD Line se encuentra cruzado al alza desde principios del mes de SEP12 y, durante las sesiones correctivas que se remarcan en el gráfico de precios con una directriz bajista, el MACD se presenta igualmente una pérdida de posiciones pero sin llegar a cruzarse a la baja, lo que le otorga al activo un alto grado de fortaleza. Este movimiento en el MACD es muy importante e imprescindible.

En segundo lugar, si atendemos al oscilador Estocástico comprobamos como, tras haber estado superando la zona de sobrecompra, el oscilador de momento se cruzó a la baja hasta llegar a niveles de los 55 puntos, una vez ahí, el Estocástico ha vuelto a cruzarse al alza confirmando la pauta por el método o sistema de “LA BONITA” Tradicional alcista.

A partir de este momento, la señal de entrada en largo es inminente y será el propio MACD el que nos resuelva el cierre de las posiciones largas tras su cruce a la baja. Mientras el MACD siga cruzado al alza, seguiremos manteniendo abierta la estrategia.

Ahora un ejemplo práctico de “LA BONITA” Tradicional bajista:

 

 

Se aprecia como el precio en gráfico diario presenta una clara estructura negativa a corto plazo por debajo de la SMA(100) y, como tras unas pocas sesiones correctivas en las que el precio ha ido a buscar a comienzos del mes de OCT12 la directriz bajista que se remarca, sus indicadores se han comportado acorde con la teoría.

En primer lugar, el MACD Line se encuentra cruzado al baja desde finales del mes de AGO12 y, durante las sesiones correctivas que se remarcan en el gráfico de precios con una directriz bajista, el MACD se presenta igualmente una ganancia de posiciones pero sin llegar a cruzarse al alza o hacérlo muy levemente, lo que le otorga al activo un alto grado de fortaleza. Este movimiento en el MACD es muy importante e imprescindible.

En segundo lugar, si atendemos al oscilador Estocástico comprobamos como, tras haber estado superando la zona de sobreventa a principios del mes de SEP12, el Estocástico se cruzó al alza hasta llegar a niveles de los 40 puntos, una vez ahí, el Estocástico ha vuelto a cruzarse a la baja confirmando la pauta por el método o sistema de “LA BONITA” Tradicional bajista.

A partir de este momento, la señal de entrada en corto es inminente y será el propio MACD el que nos resuelva el cierre de las posiciones largas tras su cruce alcista. Mientras el MACD siga cruzado a la baja, seguiremos manteniendo abierta la estrategia.

Una vez estudiado cómo se compone y desarrolla el método de “LA BONITA” Tradicional, es hora de programar dicho sistema en la plataforma  EuroStockScreener mediante los siguientes filtros, aunque a priori parezca que es una programación un tanto dificultosa, se podrá comprobar como en absoluto lo es.

Programación para ESS de  “LA BONITA” Tradicional alcista:

Close is above SMA(100) and
MACD Histogram(12,26,9) is between 0 and 0.75 and
MACD Line(12,26,9) approaching MACD Trigger Line(12,26,9) from above and
Slow Stochastic %K crossed above Slow Stochastic %D and
Slow Stochastic %K is between 60 and 70 and
Slow Stochastic %K has been above 80 within the last 10 days

Con tan solo 6 líneas o filtros seremos capaces de rastrear el mercado europeo de acciones de renta variable en busca del patrón chartista objeto de estudio.

El primer filtro se encuadra en buscar las acciones con estructura alcista tal y como se ha mencionado al inicio de este análisis, es por ello que, buscamos un cierre “ Close” que se encuentre por encima “ is above” de la media móvil simple de 100 sesiones “ SMA(100)“.

Los dos siguientes filtros, líneas 2 y 3, están referidas al indicador MACD, así pues, con el segundo filtro queremos que el histograma del MACD “ MACD Histogram (12,26,9)“, que es la diferencia entre ambas líneas que se aprecian en el indicador, se encuentre entre los valores 0 y 0.75 “ is between  0 and 0.75“. Con esto, pretendemos obtener un MACD cortado al alza pero cuya diferencia sea mínima, no queremos una diferencia grande entre las medias del MACD, esto no se correspondería con la filosofía de la pauta. Mediante el tercer filtro le obligamos a la plataforma que nos devuelva un MACD “ MACD Line (12,26,9)” que se esté aproximando al MACD Trigger “ approaching MACD Trigger (12,26,9)” desde arriba “ from above“. El propósito de este filtro es, unido al filtro número 2, captar el movimiento bajista del MACD sin llegar a perforar a la baja.

Los tres últimos filtros se refieren al oscilador Estocástico, en nuestro caso, hemos preferido utilizar el Estocástico lento para obtener señales más claras.

El cuarto filtro pretende captar la señal de compra inmediata, esto es, que el Estocástico %K “ Slow Stochastic %K” cruce al alza “ crossed above” al Estocástico %D “ Slow Stochastic %D“. El quinto filtro pretende buscar además que, el Estocástico “ Slow Stochastic %K” se encuentre por debajo de la zona de sobrecompra entre los niveles de 60 y 70 “ is between 60 and 70“. Sin embargo, tal y como se ha mencionado en la exposición teórica de la pauta chartista, queremos buscar un Estocástico que haya estado en sobrecompra y haya caído alrededor de 20 puntos que, para buscar dicha caída, le obligamos a que filtre aquéllos activos que, además de tener un Estocástico por debajo de la sobrecompra (filtro 5), este oscilador haya estado en sobrecompra durante los últimos 10 días siendo indiferentes en cual de ellos se haya producido dicho suceso. Con esto, buscamos la caída del Estocástico desde niveles de sobrecompra y obtendremos ele efecto deseado.

Programación para ESS de  “LA BONITA” Tradicional bajista:

Close is below SMA(100) and
MACD Histogram(12,26,9) is between 0 and -0.75 and
MACD Line(12,26,9) approaching MACD Trigger Line(12,26,9) from below and
Slow Stochastic %K crossed below Slow Stochastic %D and
Slow Stochastic %K is between 40 and 30 and
Slow Stochastic %K has been above 20 within the last 10 days

El primer filtro se encuadra en buscar las acciones con estructura bajista tal y como se ha mencionado en la teoría de este análisis, es por ello que, buscamos un cierre “ Close” que se encuentre por debajo “ is below” de la media móvil simple de 100 sesiones “ SMA(100)“.

Los dos siguientes filtros, líneas 2 y 3, están referidas al indicador MACD, así pues, con el segundo filtro queremos que el histograma del MACD “ MACD Histogram (12,26,9)“, que es la diferencia entre ambas líneas que se aprecian en el indicador, se encuentre entre los valores 0 y -0.75 “ is between  0 and -0.75“. Con esto, pretendemos obtener un MACD cortado a la baja pero cuya diferencia sea mínima, recordar que no queremos una diferencia grande entre las medias del MACD ya que esto no se correspondería con la filosofía “LA BONITA”. Mediante el tercer filtro le obligamos a la plataforma que nos devuelva un MACD “ MACD Line (12,26,9)” que se esté aproximando al MACD Trigger “ approaching MACD Trigger (12,26,9)” desde abajo “ from below“. El propósito de este filtro es, unido al filtro número 2, captar el movimiento a contra-tendencia del MACD sin llegar a perforar al alza en este caso.

El cuarto filtro pretende captar la señal de venta inmediata, esto es, que el Estocástico %K “ Slow Stochastic %K” cruce a la baja “ crossed below” al Estocástico %D “ Slow Stochastic %D“. El quinto filtro pretende buscar además que, el Estocástico “ S low Stochastic %K” se encuentre por encima de la zona de sobreventa entre los niveles de 40 y 30 “ is between 40 and 30“. Sin embargo, tal y como se ha mencionado en la exposición teórica de la pauta chartista, queremos buscar un Estocástico que haya estado en sobreventa y haya subido alrededor de 20 puntos que, para buscar dicha subida, le obligamos a que filtre aquéllos activos que, además de tener un Estocástico por encima de la sobreventa (ver filtro 5), este oscilador haya estado en sobreventa durante los últimos 10 días siendo indiferentes en cual de ellos se haya producido dicho suceso. Con esto, buscamos la subida del Estocástico desde niveles de sobreventa y obtendremos el efecto deseado.

Véase que, tanto los horizontes temporales establecidos para la búsqueda de zonas de sobrecompra o de sobreventa en el oscilador Estocástico de 10 días, así como los parámetros del Histograma pueden ser customizables por el inversor en base a sus criterios personales, el fin de este estudio es el de aportar una idea y/o aproximación a la pauta “LA BONITA” Tradicional, a partir de aquí y con el filtro programado, nuestros clientes pueden modificarlo a su gusto.

A continuación, se presenta como ejemplo un estudio de BackTesting durante los 2 últimos ejercicios. La condición de salida o Filter 1, es el cruce a la baja del MACD puesto que se ha analizado una estrategia alcista de “LA BONITA” Tradicional. Cabe destacar los porcentajes de operaciones ganadaoras y perdedoras, del 50%. Además, el bajo número de operaciones, aproximadamente unas 20 operaciones al año. La rentabilidad absoluta del BackTesting ha sido del 14,1% en dos años. El stop loss se ha situado en el 2% y el stop profit en el 15%.

 

José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com.

@euroscreener

 

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5 comentarios
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Muy buen sistema, además parece que se ha vuelto popular esta "Bonita" ultimamente.

Igualmente me gusta mucho el screener, enhorabuena. Tienen algún sitio con más estrategias ?

Sigan así, ayuda mucho a inversores no profesionales.

Un saludo, les seguiré de cerca... ;)

Buenas tardes Chart_trader,

En efecto, tenemos nuestro blog de EuroStockScreener en el que tenemos diferentes categorías, en las que se incluyen más Sistemas de Trading. Además, el contenido de todas las categorías se va actualizando con frecuencia.

http://blog.eurostockscreener.com/

Muchas gracias por tus palabras, seguimos trabajando duro.

Recibe un cordial saludo.

Sensacional artículo y sensacional plataforma de búsqueda J.Antonio. Espero seguir leyendo tus posts mucho tiempo! 

Saludos,

Ana

Muy buen post J.Antonio!, a seguir así!

Y las imagenes? Que no se vén!!!!

 

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