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HedgeFundTrader
18:29 el 13 noviembre 2010

Mi Sistema de Especulación (1)

Hola.

He estado un poco apartado de los mercados... pero vuelvo a la carga con la intención de compartir mi sistema de especulación con vosotros.

Primero, tengo que decir que es un sistema de "rentabilidad absoluta". El sistema pretende capturar cualquier tendencia (al alza o a la baja), pero es un tanto miedoso con lo que no permite pérdidas demasiado elevadas. Tampoco pretende capturar todo el movimiento alcista o bajista. No es un sistema intradía y no exige por lo tanto estar pegado a la pantalla las 8 horas de negociación. Personalmente lo suelo utilizar sobre el IBEX, pero funciona igualmente sobre otros grandes índices (la ventaja del IBEX es que presenta una mayor volatilidad que índices más maduros). No lo he utilizado con valores concretos. 

Bueno, basta de palabras... pasamos a la Lección 1:

Mínimos y Máximos relevantes

 

Para definir un sistema de especulación es necesario, en primer lugar, definir lo que que yo llamo mínimos y máximos relevantes. Un mínimo relevante (marcado por un círculo rojo en el gráfico adjunto) es un precio mínimo alcanzado por el valor y situado por debajo del mínimo del día anterior pero también por debajo del mínimo del día posterior. De la misma manera, un máximo relevante (marcado por un círculo verde en el gráfico adjunto) es un precio máximo alcanzado por el valor que se encuentra por encima del máximo del día anterior y también por encima del   máximo del día posterior.

 

Hay diferentes grados en la relevancia de un mínimo o de un máximo. Un máximo será más relevante cuantos más máximos haya superado en los días anteriores y posteriores. Un mínimo será más relevante cuantos más mínimos haya rebajado en los días anteriores y posteriores. Así en el gráfico adjunto los máximos y mínimos más relevantes han sido identificados por flechas verdes y rojas respectivamente. El grado de relevancia tendrá su importancia a la hora de determinar la fuerza de la señal de compra o de venta.

 

En principio podemos distinguir dos tipos de grados de relevancia; lo que podríamos llamar máximos o mínimos de relevancia fuerte o muy relevantes y máximos o mínimos de relevancia débil o poco relevantes . Un máximo o mínimo muy relevante es un máximo o mínimo relevante que ha superado o rebajado al menos tres máximos o mínimos inmediatamente anteriores y tres máximos o mínimos inmediatamente posteriores. Evidentemente uno no puede conocer el grado de relevancia del máximo o del mínimo hasta tres días después.

 

Bueno, creo que está bien para la Lección 1. Pronto seguiré explicando el sistema.

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Bienvenido de nuevo. Si las siguientes lecciones las haces tan pedagógicas como ésta, te eseguro que al final aprenderé. Enhorabuena por la claridad de la exposición.

A muchos nos gustaría saber que resultados ha tenido tu sistema en el pasado y si lo utilizas a nivel personal.

Suerte y saludos

Gracias, @HedgeFundTrader, le leeremos atentamente.
HedgeFundTrader, tengo el problema de que no me gustan las novelas por entregas ni las series televisivas. Así que es que me vas a hacer sufrir esperando los capítulos.

Gracias a todos.

En respuesta a Noinviertaenbolsa tengo que decir varias cosas.

1) No. No he hecho un backtesting serio sobre el sistema que voy a exponer. Es un sistema relativamente difícil de programar para testearlo en distintos mercados. Lo he testeado "visualmente" sobre el IBEX 35 y me consta que los resultados son aceptables, pero no puedo poner sobre la mesa una rentabilidad histórica.

2) Sí. Este sistema lo he implementado personalmente desde finales del mes de agosto. Sé que no es mucho tiempo, pero es lo que hay. El resultado conseguido ha sido en torno al 8%. No es para tirar cohetes, pero repito es un sistema de pérdidas controladas así que no esperéis rentabilidades abismales con él. Otra cosa es que estoy convencido de que se puede mejorar los resultados si en lugar de aplicarlo exclusivamente al IBEX lo aplicamos a otros mercados.

3) Los resultados que he conseguido podrían haber sido mejores si no uhinera cometido errores en mi operativa que no están relacionados con el sistema. 

Augur.

No es que no quiera desvelar en una sola entrega el sistema. Simplemente es que me lleva tiempo redactarlo.

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