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JAVICHIN
13:23 el 11 abril 2013

COMO EVALUAR LA VOLATILIDAD EN LOS FONDOS

Estoy intentando despejar las dudas para llevar a cabo el traspaso de uno de mis fondos hacia terrenos mas propicios para la rentabilidad y en el analisis de los fondos que estan en mi mente como candidatos para sustituir a dicho fondo y en futuras inversiones, he llegado a la conclusion de que no sé como evaluar si un fondo es mas o menos volatil que otro de distinta categoria.

Me pregunto si acaso un fondo de R.V. USA Cap. Grande Blend con una volatilidad a 3 años de 11,68 es mas o menos volatil que otro fondo de R.F. DIVERSIFICADA EUR con una volatilidad a 3 años del 7,73.

Si fuese el caso de que tuviese esa disquisicion en mi mente y tuviese que comparar entre estos dos candidatos ¿como puedo llegar a la conclusion de cual de los 2 es mas volatil?.

Evidentemente en terminos absolutos el R.V. USA Cap Grande Blend es mas volatil (11,68) que el R.F. DIVERSIFICADA EUR (7,73), pero ambos son en terminos relativos de los que menos volatilidad tienen en su categoria.

¿Se puede comparar la volatilidad de distintas categorias de fondos? ¿como?

Gracias de antemano.

 

 

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4 comentarios
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A través del ratio sharpe de cada fondo, por ejemplo. Es una forma de ver cuánta rentabilidad obtiene el fondo por cada "unidad" de riesgo que consume.

En la pestaña de rentabilidad de los fondos en Unience tienes ese ratio.

 

Si me permitis un comentario.

La Volatilidad entre Fondos de diferente categoria no son comparables entre si, puesto que cada uno ajusta su volatilidad al indice de referencia. Aparte que la composicion de su cartera son completamente diferentes.

Yo lo que hago es buscar su R2,(entre 98/100), puesto que asi si que replican su indice. Y buscar Betas entre el 0,90 / 1,00.

 

Sí, de acuerdo con jevivi. Las volatilidades en sí mismas no son comparables, por eso mi sugerencia de medir  la rentabilidad ajustada a riesgo.

Tomo nota de vuestras explicaciones, para completar mis sistemas expertos.

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