JOSEIGNACIO (30º) 

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JOSEIGNACIO
13:54 el 16 abril 2010

Cerramos Estrategia con opciones GANADORA 240% beneficio

Vendemos la put 10400 vencimiento Mayo

Ingresamos : 500 Euros

Benficio = 500-147 = 353 Euros.   240% de Beneficio

Mantenemos la call comprada por si acaso el mercado de da la vuelta

Esta fue la estraegia planteada el 16 de Abril

Pensando que el Ibex35 en los próximos días puede experimentar un fuerte movimiento direccional tanto al alza como a la baja, voy a proponeros una estrategia con opciones.

La estrategia consiste en comprar :

1 call 12000 vencimiento Mayo por la que pagamos 67 Euros

1 put 10500 vencimiento Mayo por la que pagamos 80 Euros

Total a pagar : 147

¿que puede pasar?

Vamos a suponer 3 casos a futuro por ejemplo el día 30 de abril

  • Si el Ibex baja a 10800  

                       Precio put 10500 : 159

                       Precio call 12000 : 5

                      Total posición : 164    Beneficio (164 - 147) = 17 Euros

  • Si el Ibex sube a 12100  

                       Precio put 10500 : 5

                       Precio call 12000 : 300 

                      Total posición : 305    Beneficio (305 - 147) = 158 Euros

  • Si el Ibex esta a 11300  

                       Precio put 10500 : 50

                       Precio call 12000 : 41

                      Total posición : 91    Beneficio (91 - 147) =  -56 Euros

Si el día 30 de abril el Ibex subiera o bajara notablemente tendriamos beneficios, pero si el Ibex permaneciese cerca del precio de hoy tendriamos peridas por el paso d tiempo que en nuestro caso nos perjudicaria.

En es estrategia nuestro riesgo se limita a una perdida maxima de 147 euros.

Nuestro beneficio podria ser ilimitado dependiendo del movimieto elevado hacia arriba

o hacia abajo del Ibex.

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3 comentarios
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Jose ignacio , que diferencias aprecias entre opciones , Warrants y cfds , ? yo no lo tengo claro y cual es la que en tu opinion te parece mejor .

Los Warrants solo se se pueden comprar, no se pueden vender primero y luego recomprarlos.

Los CFDs son más bien parecidos a los futuros, perdidas y ganancias ilimitadas apalancandonos.

Poe ejmplo si queremos comprar 1000 telefonicas, dependiendo de la garantia necesaria suponiendo que nos pidan un10 % , pagamos  (1000 * 18)* 10% = 1800 euros.

si tef baja un euro perdemos 1000 Euros y al reves si sube 1 Euro ganamos 1000 Euros.

Demasiado riesgo sino lo dominas

Con las opciones compradas tu riesgo es solo la prima y tu beneficio es ilimitado por definición.

Con las opiones vendidas tu beneficio maximo es la prima que ingresas y tu riesgo ilmitado

Yo prefiero poco riesgo con lo cual creo que es mejor comprar opciones , aunque el mundo

de las opciones te permite hace etrategias con opciones vendidas y compradas.

La venta de opciones se utiliza mucho para protegerse de caidas si tienes acciones compradas

un tema muy intersante y complejo  

A pesar de que el uso de opciones lo conozco como cobertura y para hacer los famosos depósitos referenciados, el tipo de estrategia que propone Jose Ignacio es una de compra de volatilidad ( algo que recuerdo de seguir a Llinares) y sale bien cuando hay bandazos importantes. No obstante, "la letra pequeña" se me escapa, así que (desgraciadamente) no puedo decir nada respecto a precios, niveles ni similares, por interesante que parezca la estrategia, especialmente teniendo en cuenta el asunto Goldman y cómo afectó la última sesión.

Eamam, creo que la aplicación es diferente, especialmente con los CFDs, en los que equivale a trabajar con las acciones reales, pero operando a crédito (multiplicando ganancias... y pérdidas) y el precio depende del subyacente en sí.

Respecto a las opciones, como bien dice Jose Ignacio, cuando las compras tus pérdidas estan limitadas a la prima que has pagado por ellas, dado que te dan la opción a comprar o vender, por lo que si sale mal, no la ejerces y simplemente pierdes la prima pagada. Por el contrario, si las vendes, a quien se las vendes le das esa opción, (que sin duda ejercerá) por lo que tú tendrás la obligación de vender o comprar al precio que sea, que puede ser mucho mayor al pagado por la prima. Y por otro lado, en su precio afectan tanto la volatilidad como el precio del subyacente.

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