Javier6 (180º) 

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Javier6
01:45 el 07 marzo 2015

Doctorado en procrastinación

Segundo Round Bis1. 12 días vs 365 días (FEBRERO)

Siguiendo con el experimento que iniciamos en el mes de enero, de arriesgar nuestro dinero solo doce días al año, comprando el último día de cada mes y vendiendo el primer día del mes, siempre al cierre de la jornada, aprovechando que se rehacen las posiciones con la liquidez que suele aparecer a final de mes,… comparamos los resultados con los que hubiéramos obtenido estando todo el tiempo invertido desde principio de año en bolsa.

La foto fija de los valores que elegimos, al final de enero y principio de febrero fue:

2015

Enero - Febrero

Rentabilidad Real

 

Compra

Venta

Diferencia

Dif %

1 de febrero 2015

IBEX

10.403,300

10.328,100

-75,200

-0,723

0,47

Valores

€uros

€uros

€uros

 

 

Arcelormit

8,467

8,540

0,073

0,862

-5,21

B Sabadell

2,244

2,238

-0,006

-0,267

-2,99

B Santander

5,960

5,935

-0,025

-0,419

-15,59

Bankia

1,160

1,152

-0,008

-0,690

-9,08

Caixabank

3,864

3,829

-0,035

-0,906

-15,1

Edreams

2,628

2,580

-0,048

-1,826

52,84

Ercros

0,414

0,417

0,003

0,725

2,21

Gamesa

8,818

8,711

-0,107

-1,213

10,29

Iberdrola

6,128

6,064

-0,064

-1,044

8,36

Indra

9,063

9,030

-0,033

-0,364

9,87

Mediaset

10,795

10,430

-0,365

-3,381

-0,62

Obrascon

20,495

20,655

0,160

0,781

8,03

Repsol

15,685

15,965

0,280

1,785

2,54

Tecnicas R

34,465

35,575

1,110

3,221

-2,88

Telefónica

13,305

12,950

-0,355

-2,668

8,96

Total

 

 

 

-5,407

51,63

 

Se puede observar que obtuvimos en el experimento una rentabilidad del -5,407% (negativa), frente al 51,63% positivo si hubiéramos estado todo el mes invertidos. Con el IBEX se hubiera obtenido una rentabilidad en ese día de -0,723% frente a la rentabilidad que arrastraba desde principios de año de 0,47%. De los 15 valores elegidos, en el experimento solo 4 dan positivo y en cambio en la rentabilidad real desde principio de año son 8 los positivos, algunos con rentabilidades muy resaltables como Edreams.

La foto fija en el cambio de mes febrero-marzo agranda la senda del anterior día invertido (enero-febrero):

2015

Febrero - Marzo

Rentabilidad Real

 

Compra

Venta

Diferencia

Dif %

1 de marzo 2015

IBEX

11.178,30

11.178,50

0,200

0,002

7,92

Valores

€uros

€uros

€uros

 

 

Arcelormit

9,780

9,619

-0,161

-1,646

8,07

B Sabadell

2,460

2,440

-0,020

-0,813

11,31

B Santander

6,530

6,542

0,012

0,184

-2,36

Bankia

1,300

1,340

0,040

3,077

4,84

Caixabank

4,150

4,131

-0,019

-0,458

-4,82

Edreams

3,100

3,259

0,159

5,129

84,52

Ercros

0,480

0,447

-0,033

-6,875

23,08

Gamesa

10,600

10,580

-0,020

-0,189

40,21

Iberdrola

6,110

6,064

-0,046

-0,753

9,11

Indra

9,520

8,932

-0,588

-6,176

17,97

Mediaset

11,040

11,070

0,030

0,272

5,65

Obrascon

21,450

21,885

0,435

2,028

15,63

Repsol

17,270

17,240

-0,030

-0,174

11,06

Técnicas R

37,040

37,030

-0,010

-0,027

3,9

Telefónica

13,900

13,925

0,025

0,180

16,61

Total

 

 

 

-6,241

244,78

 

El experimento obtiene otra vez una rentabilidad negativa -6,241%, incluso en el IBEX solo se gana un inapreciable 0,002%, frente a la rentabilidad real del 7,92% que arrastra desde principios de año. Mientras que las rentabilidades reales se disparan a un 244,78%, con solo dos valores en negativo y algunos valores con una rentabilidad muy relevante, como Edreams con un 84,52%. Mientras que en el experimento, las rentabilidades son exiguas o negativas.

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@Javier6, tengo que reconocer que estoy un poco perdido, ... por que no aclaras bien el EXPERIMENTO, pero voy a detallar lo que he entendiendo hasta ahora:

Has elaborado una cartera con 15 ACCIONES (posiciones) de empresas que cotizan en la Bolsa Española (aunque desconozco cómo se hace la cartera propuesta, es decir, los criterios para su elaboración) y vas a comparar el comportamiento de esta cartera (sus resultados), con el IBEX 35 dependiendo de cuando efectuas la compra y venta de las posiciones de la misma.

SUPUESTO 1: en 2015 compro acciones el último día de mes al cierre de la jornada y vender acciones el primer día del mes siguiente al cierre de la jornada para estar el mínimo tiempo del año invertido. Por ejemplo: compro el 31 de marzo y vendo el 1 de abril (suponiendo que estos dos dias las bolsas esten abiertas). Además compruebo el IBEX 35 de estos días.

SUPUESTO 2: en 2015 compro acciones al cierre del primer día de la jornada del año (02/01/2015) y vendo las acciones el último día del año al cierre de la última jornada (31/12/2015).  Además compruebo el IBEX 35 de estos días.

 31/01/20151/02/2015  27/02/2015
 

ENERO

COMPRA

FEBRERO

VENTA

DIFERENCIA%

RENTABILIAD

REAL

IBEX 3510.403,30010.328,100-75,20-0,7230,47 ?????
CARTERA   -5,40 
 01/01/201502/03/2015   
 

ENERO

COMPRA

MARZO

MANTENGO

DIFERENCIA

 

%

 

RENTABILIDAD

REAL

IBEX 3510.403,30011.178,50775,2+7,457,92?????
CARTERA   ??????????????

 ¿Es así el EXPERIMENTO?

¿Cómo calculas la RENTABILIDAD REAL?

 

Un saludo.

 

El supuesto 1 que explicas es correcto @SEGADE, el resto no lo entiendo muy bien a donde quieres ir.  Pero te aclaro, que efectivamente compongo una cartera con 15 valores.

Esos valores fueron elegidos de la siguiente forma: los 5 que más bajaron y los 5 que más subieron el 31 de enero y 5 valores más, que me llamaron la atención o dígase al azar.

Compro estos 15 valores el último del día del mes y los vendo el primer día del mes (si fueran festivos o cerrados, el precio que se tomaría sería el día más cercano con los mercados abiertos). Iniciando el experimento el 31 de enero-1 de febrero. El resultado de esa compraventa, en la que solo estoy invertido un día, lo comparo con el rendimiento real, que el mismo valor viene arrastrando desde el uno de enero de 2015 en el mercado Continuo. Haciendo lo mismo con el IBEX. Esa misma operación se repite 12 veces al año, comprando cada fin de mes y vendiendo al día siguiente, el día uno del mes.

@Javier6, gracias por la aclaración, pero no tengo claro el concepto de VALOR REAL del IBEX 35 y el de cada valor de la cartera. El VALOR REAL es la diferencia entre lo ganado y perdido del IBEX 35 o cualquier valor de la cartera desde el día 2/1/2015 hasta el último día que se efectúa la venta???. Gracias.

Valor real es la cotización que tiene en el Mercado Continuo, y el rendimiento es la ganancia o perdida en porcentaje que lleva desde el 02/01/2015.... y que me sirve para comparar con los mismos valores, teniendo en cuenta SOLO el rendimiento entre la compra del último dia del mes y la venta del dia siguiente.

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