José Ignacio Rodríguez  

Joti (115º) 

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Joti
13:50 el 15 octubre 2010

Elaboración de un plan de trading

Muy Buenas a todos,
Hace pocas semanas me he iniciado en el forex. He abierto una demo para practicar sin riesgo y he hecho mi propio plan de trading al que trado de sujetarme. Mi objetivo es verificar cuál es el porcentaje de éxito de mi plan, así como examinarme a mi mismo y ver si soy capaz de ceñirme al mismo.
En estos momentos mi plan de trading es el siguiente:
Uso gráficos de entre 15 minutos a 4 horas. Los pares de divisas en los que estoy pendiente son las major. En cuanto al riesgo, aplico la regla de 3:1 en relación rentabilidad/riesgo y empleo un 2% del capital (simulado) disponible en cada operación con el objetivo de sobrevivir en primera instancia, y en segunda generar ganancias.
Los indicadores en los que me baso para entrar son:
 - Media movil exponencial (EMA) a 5, en cierre
 - Media móvil exponencial (EMA) a 10 en cierre
 - Estocástico en 10, 3, 3
 - RSI: 14
Posición alcista si:
.- EMA 5 cruza al alza la EMA 10 y ambas líneas del estocástico apuntan hacia arriba.
   y
.- RSI está en 50 o superior
   NO entro si: el estocástico está por encima de 80 (sobrecompra)
Posición bajista si:
.- EMA 5 cruza a la baja EMA10 y ambas líneas del estocástico apuntan hacia abajo
   y
.- RSI está en 50 o inferior
   NO entiro si el estocástico está por debajo de 20 (sobreventa)
La salida de las posiciones abiertas se determina si:
a) la EMA 5 cruza a la EMA 10 en dirección contraria a la posición abierta
    ó
b) si el RSI sube o baja de 50 en caso de posición bajista o alcista respectivamente
También presto atención a posibles figuras técnicas que anticipen un cambio en contra de mi posición.
He probado este sistema durante algunos días, y he hecho backtesting. Me he fijado que es un sistema que tiende a funcionar bien en gráficos de 4h o diarios, y sobretodo cuando la tendencia es sostenida a lo largo del tiempo.
Sin embargo he visto que tiene varias desventajas:
 - Tiene un alto lagging: por lo que algunas veces pierde buena parte de los beneficios al no tener  anticipación suficiente.
 - Es un sistema que puede mantenerte fuera del mercado durante largos periodos de tiempo hasta que se dan las condiciones idóneas.
 - Requiere stop loss bastante holgados, para que en determinados movimientos bruscos no te veas expulsado de la posición.
Como ya he dicho antes, sólo estoy empezando  por eso esto me lo tomo como una práctica. Mi idea es tener un cierto porcentaje de éxitos consistentes durante un buen periodo de tiempo, antes de plantearme operar con dinero real. (mientras tanto sigo con fondos de inversión y bolsa, que hace tiempo le pillé en truco).
Me gustaría que aquellos que sepáis sobre planes de trading me sugerierais ideas sobre cómo mejorarlo. Especialmente con la introducción de indicadores adelantados.
Muchas gracias de antemano. Un saludo
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Interesante. Mi recomendación es que si te funciona en un 60% de las ocasiones lo hagas siempre. Además, que estés continuamente revisando el sistema buscando mejoras ya que tu experiencia en el mercado te dará nuevas visiones. 

Una pregunta, cual es tu ratio de ganancia / stop loss ? Es importante que sea bastante superior a 1.

Tiene buena pinta!. Lo que sí que veo es que lo puedes programar y hacer un backtesting de los últimos años. En el grupo "Buscando un sistema de inversión" algunos usuarios y yo hemos escrito acerca de indicadores para hacer un sistema, te recomiendo que eches un ojo a todos los artículos que hay, alomejor te ayudan.

Un saludo!

@ ClickTrade: Todavía ando haciendo backtesting, pero lo que sí puedo decirte es que en tendencias continuadas y en gráficas de 4h o de un día parece funcionar bien. El principal problema no obstante es el lagging: es un poco lento a la hora de entrar, y para salir también, por lo que se reduce bastante las ganancias, aunque por otra parte cuando se da una situación de entrada, generalmente es muy sólido. El ratio que busco es 3:1, es decir que si pongo el stop loss a 100 pips por debajo (por poner un ejemplo), el profit target se situaría en 300 pips por encima.
@ Rafael: Gracias por tu idea!, echaré un vistazo

Tener un plan es muy buena idea y además indispensable.

Pero hay muchos aspectos a tener en cuenta:

-De entrada, una prueba de unos cuantos días no tiene valor estadístico.Por lo menos debes testearlo varios años.

-Creo que tiene demasiados parámetros que pueden caer en el error de la sobreoptimización.

-Debes probar en diferentes fases de mercado, alcistas, bajistas,laterales.

-Con alta y baja volatilidad.

-Debes penalizarlo con comisiones y deslizamientos en la ejecución de ordenes.

-Calcular las peores rachas de perdidas que ha pasado el sistema y porqué.

-Que funcione en distintos espacios temporales y diferentes activos.

Cuando todo esto te dé unos resultados positivos lo pruebas en una demo varios meses.

Y finalmente lo pruebas en real con el mínimo dinero posible pero suficientemente capitalizado para aguantar 2 veces el máximo draw.

Espero que te sirva.

saludos.

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