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Noinviertaenbolsa
18:22 el 14 abril 2012

Hago trading desde Oct-08 con una rentabilidad de +324,23% haciendo una media de 3.000 operaciones por año. http://www.noinviertaenbolsaespecule.com/ ........... https://twitter.com/NIEBE2012

Propuesta Estrategia

A continuación voy a mostrar como aplicar la estrategia que sigo a los niveles en los que está el Ibex al cierre de hoy, es decir, los interensantísimos 7.250 puntos.

Conviene adelantar (para el que no sepa como funciona el sistema) que la base de la estrategia se puede considerar "poco normal" por no utilizar ningún tipo de análisis, stop loss u otras herramientas que estamos acostumbrados a oír que se aplican a otros sistemas. Voy a dar por hecho que se entiende, en un gran porcentaje, el sistema. Explicarlo completamente me llevaría mucho tiempo. Tanto en la web como en Unience hay cientos de líneas escritas acerca del sistema.

Vamos a suponer un escenario muy pesimista de una caída adicional de 4.000 puntos que lo pueda situar en los 3.250 puntos, algo que se puede considerar "muy poco probable".
 
La inversión, para poder ejecutar la estrategia aguantando esos 4.000 puntos de caída será de un máximo de 250.000 euros y un mínimo de 60.000 euros, pudiéndose reducir ese máximo utilizando CFDs en vez de futuros para los contratos que se vayan quedando acumulados en cartera. Para una caída de 4.000 puntos acumularíamos un total de 80 contratos Mini Ibex que necesitarían un capital de 88.000 euros para garantías. Con CFDs este importe se reduciría bastante ya que algunos brokers exigen muchas menos garantías que las que exige Meff con los futuros.
 
La intensidad de la estrategia será de apertura de contratos cada 50 puntos cerrándolos con un beneficio de 50 euros (excluidos comisiones; 0,9 euros por contrato)
 
Para hacer una previsión de como se comportaría nuestra inversión, en el futuro, nos vamos a basar en los datos obtenidos en la simulación de la estrategia en el periodo 2007-2011 que he publicado en otros post los cuales muestro en la siguiente tabla.
 
 
Para calcular los ingresos de cada año vamos a tomar la media de los mismos, obtenidos de los datos de la simulación realizada en el periodo de los últimos cinco años. Como vemos en la tabla consideraremos 57.345,70 euros. Estos datos podrían variar dependiendo de la volatilidad que haya en el mercado en el futuro, aunque es bastante razonable que la volatilidad "sufrida", en el pasado, en un periodo de cinco años, pueda darse en los próximos años, o al menos de una forma bastante aproximada.
 
Para calcular la parte de las pérdidas lo haremos de la siguiente manera:
 
- Para una caída de 1.000 puntos del ibex-35 la acumulación de contratos, siguiendo la estrategia propuesta, generaría unas pérdidas de 9.500 euros.
- Para una caída de 2.000 puntos del ibex-35 la acumulación de contratos, siguiendo la estrategia propuesta, generaría unas pérdidas de 39.000 euros.
- Para una caída de 3.000 puntos del ibex-35 la acumulación de contratos, siguiendo la estrategia propuesta, generaría unas pérdidas de 88.500 euros.
- Para una caída de 4.000 puntos del ibex-35 la acumulación de contratos, siguiendo la estrategia propuesta, generaría unas pérdidas de 158.000 euros.
 
Teniendo todo esto en cuenta, el resultado de la estrategia, tras cinco años de ejecución de la misma, sería el que se muestra en la siguiente tabla, teniendo en cuenta una desviación - caída del Ibex-35 de entre 1.000 y 4.000 puntos.
  
 
Es poco probable que el Ibex caiga 4.000 puntos hasta los 3.250 puntos pero es totalmente probable que el Ibex, en el futuro, suba más de 4.000 puntos. Para ambos casos, parte de los ingresos que vamos a obtener por las fluctuaciones, se podrían dedicar a cubrir ese exceso de desviaciones con opciones CALL y PUT dependiendo el tramo que quisiéramos asegurar. 
 
Analicemos, a continuación las ventajas e inconvenientes de la estrategia...
 
Ventajas:
 
- Posibilidad de poder comenzar con 50.000-60.000 euros y sólo en el caso de necesitar ir haciendo aportaciones hasta esos 200.000-250.000 euros.
- Obtener rentabilidades positivas sea cual sea el movimiento del Ibex en el futuro.
- Evitar tener que estar haciendo análisis constantemente para adivinar la dirección que vaya a tomar el mercado y así desechar la "bola de cristal".
- Obtener rentabilidades positivas incluso cuando el Ibex-35 tenga una caída de 4.000 puntos, sin necesidad de que el índice se revalorice posteriormente.
- Posibilidad de utilizar parte de los ingresos en opciones CALL y PUT para cubrir o para aumentar beneficios en situaciones de movimientos bruscos, en el corto plazo, del mercado.
- Utilización de un SAT - Sistema Automático de Trading que genere las operaciones a introducir en el mercado evitando de esta manera tener que estar pegado a la pantalla del portátil todo el día. De esta manera se puede compaginar el seguimiento con cualquier otra actividad.
- Los ingresos se podrían considerar como 40.000-50.000 euros anuales. Siendo incluso menores, estos, podrían sustituir lo que es un sueldo en un trabajo más o menos aceptable.
 
Inconvenientes:
 
 - Ante una caída brusca del mercado la estrategia se comportará mucho peor que el índice, corrigiendo este efecto sin necesidad de recuperación del índice, simplemente aprovechando las fluctuaciones a lo largo del tiempo.
- Dependiendo como se mueva el índice, puede ser que hasta el tercer año no se generasen beneficios.
 
(Este documento se irá actualizando cuando crea oportuno que se pueda ampliar algún punto)
 
 
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4 comentarios
1 vez compartido
ahora que llega la época de la declaración ya nos contarás a nivel fiscal que tal es la estrategia.

@advisor,

No es una estrategia que yo, con el capital del que dispongo ahora, pueda hacer, pero los datos son totalmente reales.

Ojalá que todos los problemas que nos surjan al operar en bolsa sea el pago de impuestos por plusvalías :-)

No he llegado a captar como se hace la estrategia. Intuyo que es una venta de volatilidad y recuerdo que algunas de Llinares han sido desastrosas dado que los tiempo actuales son anormales.

También intuyo que podrías hacer simultáneamente la misma estrategia pero al revés. (cortos y largos simultáneos), con lo que necesitarías mucho menos capital y mayores ganancias potenciales.

@augur,

La verdad que cada vez voy incluyendo cosas a la estrategia que la hace mejorar poco a poco. Tampoco quiero meterme de golpe en algo que no controle mucho y me de sorpresas en el futuro.

Saludos.

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