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Noinviertaenbolsa (548º) 

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Noinviertaenbolsa
23:10 el 05 abril 2012

Hago trading desde Oct-08 con una rentabilidad de +324,23% haciendo una media de 3.000 operaciones por año. http://www.noinviertaenbolsaespecule.com/ ........... https://twitter.com/NIEBE2012

Simulación Estrategia 2007 - 2011

Hace unas semanas hice una simulación, en hojas excel, de como se hubiese comportado la estrategia en los últimos cinco años, es decir, desde 2007 a 2011. La simulación es fiable en un 95% aunque no he podido incluir algunos casos para no complicar mucho las fórmulas y que los ficheros se hicieran intratables.
 
Los cálculos están basados en cotizaciones del ibex minuto a minuto durante todas las sesiones del año lo que genera unos 130.000 registros por año.
 
A continuación se puede ver el resumen de contratos Mini Ibex que se hubiesen negociado cada año.
 
Destaca, muy por encima de todos, el famoso 2008.
 
 
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8 comentarios
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Un buen programa para hacer simulaciones es Metatrader o TradeStation, hay ves totalmente la estrategia con draw y todo.

Es lo mejor para hacer Papertrading, y con esas herramientas no hacen falta Excel ya que te preparan tu propio informe. Te lo recomiendo.

@Noinviertaenbolsa, no se que quieres demostrar con este estudio. Yo lo único que veo es que tu broker se hubiera puesto las botas. Lo importante es la rentabilidad con las mínimas operaciones posibles.

LJLSierro1,

Gracias, le echaré un vistazo. Intenté hacer algo parecido con Visual Chart pero la mayor parte de las simulaciones eran con señales procedentes de indicadores y no veía claro poder conseguir simular mi estrategia o al menos hacerlo sin muchas complicaciones por lo que al final opté hacerlo en excel.

Gracias de nuevo.

Augur,

Lo que quiero resaltar son las oscilaciones de 50 puntos que se producen en el ibex durante un año completo.

Es la base de mi estrategia, sobre esos cálculos veo los ingresos por fluctuaciones que puedo obtener, de ahí veo cuantos se pueden aplicar a coberturas o qué parte se puede aplicar a compensar pérdidas por contratos acumulados.

Ingresos por fluctuaciones = Contratos negociados / 2 * 50 euros de beneficio al cerrar cada contrato. Es un cálculo estimado pero no exacto, en las simulaciones en excel los ingresos son aún mayores por peculiaridades de las aperturas diarias. Es una cifra a tener en cuenta y que pasa desapercibida.

Quizás aquellos que entienden algo la estrategia sepan interpretar los datos.

Saludos

Yo estoy con @augur, creo que entiendo la estrategia pero no le veo una gran utilidad al gráfico (y a la explicación si me disculpa :-)

@arturop,

Disculpado, voy a tratar de explicarme un poquito... que para mi no es nada fácil...

Tomando 2011 como ejemplo. Supongamos que el año pasado el Ibex hubiera terminado el año totalmente plano. Al haberse negociado 1845 contratos quiere decir que 923 fueron abiertos y 922 cerrados. Si a cada contrato cerrado le gano 50 euros quiere esto decir que hubiera tenido unos ingresos y beneficios de 46.100 euros.

Si no hubiera terminado plano el año quiere decir que esos 46.100 euros los podría utilizar para cubrir pérdidas producidas por contratos acumulados, o haberlos tenido en cuenta para utilizar parte como coberturas y así evitar parte de esas pérdidas.

Si tomamos tres años de los que aparecen en el gráfico quiere decir que en tres años hubieramos generado ingresos por alrededor de 150.000 euros. Esto quiere decir que en tres años hubieramos compensado pérdidas equivalentes a 4.000 puntos de caídas en en Ibex, lo cual creo que es bastante interesante teniendo en cuenta el escenario negativo de una caída de 4.000 puntos.

En el caso que el ibex no hubiese caído esos 4.000 puntos sino 1.000, 2.000 o 3.000 puntos los beneficios hubiesen sido muy interesantes.

Saludos.

Pero o sigo sin entenderle o no tiene en cuenta la posibilidad más adversa... Es decir, que el mercado salga corriendo mayormente en una dirección...
Por el lado bajista no creo que caíga 4000 puntos más, para el lado alcista se podría utilizar parte de esos ingresos en las mencionadas coberturas.
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