Manuel López  

Selincaav (512º) 

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Selincaav
17:51 el 17 febrero 2012

Interesado en los mercados financieros

Ratio de sharpe del 2,60

Buenas tardes.
Desde que empezamos a seguir la comunidad, nos hemos centrado enla diversificación y en la baja volatilidad. Tendríamos que contrastar  cómo está medida la volatilidad en Unience ya que muestra diferencias con otras medidas, pero está en niveles dentro de un rango de confianza aunque en Bloomberg aparece algo menor. Seguro que tomando los mismos parámetros coincidirían.
Sin conocer el futuro, hasta la fecha seguimos fieles a nuestra propuesta de valor y los resultados así lo demuestran.
La cartera REAL está reflejada en el fondo FIXED INCOME ASSET ALLOCATION.
    usuario cartera divisa fecha rentab. volatilidad sharpe
1EUR15/04/20116.95%2.67%2.60
2EUR07/04/201143.41%24.90%1.74
3EUR21/07/201123.87%14.49%1.64
4EUR18/05/201136.08%23.82%1.51
5EUR18/04/201131.32%26.90%1.16
6EUR27/04/201117.81%15.41%1.15
7EUR19/05/201130.13%28.41%1.06
8EUR07/04/201125.10%24.71%1.01
9EUR07/07/201139.85%39.25%1.01
10EUR16/05/201120.84%21.28%0.97
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