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10:12 el 10 febrero 2012

Análisis S&P500 - Tendencia Lateral-Bajista (SmartMoney Flow)

En las últimas semanas he estado trabajando bastante en el lanzamiento de lo que espero sea una herramienta revolucionaria para el retail trader o pequeño inversor (sí, tengo derecho a soñar). Esta herramienta la he bautizado como "Modelo de Predicción SMF" y es una de las claves en la gestión de Protectus.

Para los que os incorporáis tarde, en la siguiente imagen (de la web que aún estamos preparando) está la explicación de los pilares de esta potente herramienta. Y  aquí tenéis algunos comentarios muy interesantes de compañeros que vienen siguiéndola desde Noviembre 2011. En ese último link, podéis buscar en la etiqueta "smartmoney flow" y veréis todo el histórico.

 

Pues bien, aprovechando el inminente lanzamiento, hoy haré la última actualización en abierto (y espero que me sigáis luego dentro de la web... será divertido).

Antes de nada, vamos a ver qué está haciendo el S&P500. Está en un rally alcista de los que gustan a muchos y de los que desquician a otros (entre ellos yo). Vamos a ver, con el análisis del Modelo de Predicción SMF, qué podemos extraer y cómo usar esta información en nuestro Trading o Inversión de largo plazo (pues la herramienta es válidad para cualquier time-frame, excepto intradía).

Modelo de Predicción SMF

1. Comenzamos con el primer gráfico. Corresponde al Flujo de Liquidez Institucional en el Largo Plazo (periodo de 6 a 12 meses). Como vemos en la imagen, éste es alcista desde finales de octubre. Es ahí donde el inversor de largo plazo debería haber comenzado a meter posiciones alcistas.

Actualmente, el flujo sigue siendo positivo. ¿Cómo usamos esto?

- los inversores de largo plazo deben mantener posiciones alcistas y aprovechar cualquier corrección de mercado para incrementar posiciones. Cuando el flujo se vuelva negativo, será momento de ir reduciendo riesgo y exposición en el mercado o aplicar coberturas.

- los traders de corto/medio plazo deben ser conscientes de la tendencia principal de flujo. Por tanto, si especulas en contra (bajista en este caso), debes ser consciente del riesgo.

2. El siguiente gráfico es una Predicción del Precio en el Largo Plazo. Como vemos en la imagen, desde octubre nos estaba marcando un suelo de largo plazo. Ésto, unido al flujo de liquidez, era una garantía de suelo.

He ocultado la parte derecha del gráfico pues si no, mostraría el próximo techo de mercado, pero de momento os digo que quedan varios meses :)

Observad el pronóstico para febrero y marzo. Una simple corrección dentro de la tendencia alcista.

3. El tercer gráfico es el Flujo de Liquidez en el Corto Plazo (periodo de 1 a 3 meses). Si vemos en la imagen, desde finales de enero el flujo es negativo, a pesar de que el mercado ha seguido subiendo.

¿Qué significa?

- los inversores de largo plazo podrían aprovechar esta información para reducir riesgo en sus carteras, deshaciendo posiciones o añadiendo coberturas. Los que trabajen con opciones, pues es una señal para reducir deltas. Sería una forma de mejorar el timing del inversor de largo plazo.

- los traders deberían usar esta información en sintonía con el gráfico 4 (Predicción del Precio) y el gráfico 5 (Neuro-signal), pues serán estas señales las que nos determinen el movimiento de corto plazo.

4. Predicción de Precio en el Corto plazo. Esta figura es la más importante para un trader, pues nos va a predecir con un alto grado de fiabilidad lo que hará el precio.

Lo más importante no son los niveles de precio (para eso está el neuro-signal), sino los puntos de giro en el tiempo.

Por ejemplo, en la imagen vemos cómo esta semana debería producirse el techo de corto plazo e iniciarse una corrección, que duraría hasta finales de febrero. Que nadie se asuste porque el SP500 no va a caer a los 1100. Nos tenemos que fijar en las fechas!! Y tal cómo está el mercado, esa corrección podría ser muy lateral (el neuro-signal nos avisará de ello).

Los inversores también podrían usar esta información para mejorar su timing de compra.

PD: recuerdo que todas las imágenes se actualizan a diario con todos los inputs. Si Bernanke le da por inyectar liquidez un día en concreto, probablemente modifique el gráfico, de forma que éste es inteligente (al gráfico me refiero, no a Bernanke) y se va adaptando a las nuevas condiciones de mercado.

5. Neuro-Signal. Y como último gráfico tenemos el indicador que nos da el timing. Hoy por ejemplo, el software ha dado señal de entrada bajista. Esta señal, unida al gráfico de predicción de precio, nos da una información magnífica para buscar posiciones bajistas. Esta herramienta iría enfocada para el trader de corto plazo.

Pero recuerda, el flujo y la tendencia del precio en el largo plazo son alcistas... así que cuidado. Personalmente, yo trabajaría esta corrección como un movimiento Lateral-Ligeramente Bajista.

Recomendación de Tendencias

En la web, dentro de la Zona Privada, expondré a diario las actualizaciones del software, dando mi recomendación de tendencia.

Ahora mismo sería la siguiente:

Largo Plazo: ALCISTA

Debido a que tanto los flujos de liquidez y pronóstico del precio son alcistas, la tendencia recomendada es ALCISTA


Corto Plazo: LATERAL-BAJISTA

El flujo en el corto plazo es negativo. Unido a que el pronóstico del precio nos muestra un techo, y que hoy mismo se activo la señal Neuro, es una clara señal Bajista.

Sin embargo, como la tendencia de largo es alcista, prefiero ser más conservador y definir la tendencia como ligeramente bajista.

Todo esto irá acompañado de un Panel de Mandos de visión rápida, para los que me ignoren y quieran ir directamente al grano (la imagen no corresponde con el diseño final):


 

Lanzamiento

Durante los próximos días espero informar de la fecha exacta. Voy a preparar un webinar en directo para presentar la web, así como otras sorpresas asociadas a la web.

Si tienes preguntas, las puedes poner en la zona de comentarios. Las contestaré encantado.

Nos vemos. Stay tuned!!

Fuente: Reflexiones Hedge Fund Trading

Sergio Nozal

www.protectuswealth.com

 

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2 comentarios
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A priori es todo muy interesante. Ahora hay que ver como se comporta con el paso del tiempo.

Una pregunta; ¿Protectus Wealth tiene ISIN? 

SERGIO, me gusta el proyecto, espero que sea un éxito, veo que os lo habeis trabajado a fondo y me parece muy interesante sobre todo para los inversores a corto, aunque reconozco que varios de los planteamientos sobre la formación del precio a partir de los flujos de caja me superan.
Tener cuidado con las Redes Neuronales, que pueden ayudar mucho, en la solución del problema, pero si te dejas caminos abiertos ó sin explorar, te puede dar falsas soluciones.
Suerte y os seguiré con detalle.
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