SharkOpciones

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
SharkOpciones
14:55 el 20 marzo 2014

Cierre de estrategias con opciones en la semana de expiración.

Nos encontramos en la semana de expiración de las opciones de vencimiento marzo. Típica semana volátil en el precio y de muchas variaciones en la valoración de las opciones. El efecto gamma en las estrategias con opciones hace que los precios tengan grandes oscilaciones. Quizás sea interesante hablar un día del efecto gamma ¿???.

Últimamente estoy operando esta semana de expiración. La razón es clara: O tengo estrategias en pérdidas que quiero reducir, ahorrándome comisiones y horquillas, además de exprimir al máximo la pérdida del valor temporal, o sencillamente no he llegado al objetivo de beneficios.

Las mejores o peores aperturas de operaciones, o mejores o peores ajustes, se reflejan en el tiempo de exposición al mercado, ya que las estrategias tienden a alargarse para obtener los beneficios que no se han conseguido.

Si la semana pasada dábamos cuenta de la entrada contratendencial que hicimos en el ETF QQQ, hoy hablamos del cierre de dicha estrategia.

Durante la semana he hecho un último intento para llegar al objetivo de beneficio, pero no ha podido ser. La estrategia, tras la apertura,  estuvo muchas sesiones sin beneficio o ligera pérdida y ha hecho que tengamos que llegar a esta semana, donde el riesgo aumenta muchísimo. En la sesión del día 18 de marzo la liquidamos.

Esta es una imagen obtenida del campus de la Especiacialización Swing Trading con Opciones:

Obtenemos un 17% (comisiones incluidas) en la estrategia. Como se aprecia en la imagen todavía quedaba beneficio por recoger, pero la gestión del riesgo en las posiciones es mucho más importante que una rentabilidad u otra.

En el momento que escribo el artículo son las 18:30 de una sesión soporífica (19 de marzo), y el mercado no se ha movido a penas nada. A las 19:00 en punto comenzará a moverse con fuerza. A corto plazo así funciona el mercado, son todo noticias, declaraciones, eventos,...

Al finalizar la sesión del 19 de marzo, sesión de ayer, he cogido esta imagen, que sería nuestra estrategia en el caso de no estar cerrada.

¿Qué hubiera pasado si la hubiéramos dejado abierta?

Este es el resultado: +32%. Otra vez será!!!

 

Saludos y buen trading.

********************************

José Luis.

Swing  Trader.

Coach  Especialización Trend Iron Condor

Coach  Especialización Swing Trader

Autor ebook  "Introducción al Swing Trading con Opciones"

*******************************

www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en Inversión y Trading con Opciones:  Registro gratuito aquí

 

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
0 comentario
0 vez compartido
 Comentar

Artículos relacionados en Finect

Beneficio y Pérdida en una Long Call

SharkOpciones


Recientemente he recibido un email de un lector del blog y también seguidor de nuestro canal de Youtube, que me preguntaba sobre la distribución de beneficios en una Long Call (o call comprada).Si no conoces es...

Marian Fernández: "El 80% del mercado considera que el resultado electoral en Francia será favorable" #PodcastAndbank

ANDBANK


Marian Fernández, responsable de Macroeconomía, analiza en este podcast cómo se está tomando el mercado la incertidumbre por las elecciones en Francia y qué puede hacer el inversor si quiere cubrirse ante posibles ...

Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA

SharkOpciones


En este post vamos a ver la acción candidata para el mes de Abril.El mes pasado vimos la propuesta para Marzo: NTESNETEASE INC (NTES) tuvo un mes de marzo bajista, con una pérdida mensual del -6.9%Parece un retroce...

Escalabilidad en el Trading con Opciones

SharkOpciones


Me ha llegado una pregunta muy interesante y que me gustaría compartir en este post.De forma genérica, la pregunta era si la operativa con opciones que se aplica a una cuenta pequeña de, por ejemplo $10.000, es...

Últimos artículos del blog de SharkOpciones

Beneficio y Pérdida en una Long Call
0 Comentarios
Spreads de opciones: Seguimiento Iron Condor de mayo
0 Comentarios
Trading con Opciones. La Acción del Mes: TSLA
0 Comentarios
Los rendimientos en el trading con opciones.
0 Comentarios
Escalabilidad en el Trading con Opciones
0 Comentarios
Spread de opciones: Una Iron Condor para mayo
0 Comentarios
Triple Efecto de Enero (January Trifecta)
0 Comentarios
La consistencia en el trading con opciones.
0 Comentarios
Estrategia de Trading con Opciones en NTES
0 Comentarios
Spreads de Opciones: Una calendar para marzo
0 Comentarios

app version

Wed Mar 29 17:25:12 CEST 2017

2296

4797c17530a12d165c05c4bb01bc4eeec0121aa7