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11:42 el 19 abril 2013

El oro desde el punto de vista de un trader de opciones

Creo que ya nos hemos enterado todos que se acabó, que explotó, que la pérdida del soporte de los 1500 USD/Onza viene a significar que la tendencia principal del oro ha cambiado a bajista. En algún webinar anunciado en este blog, cuando queríamos comparar un buen sistema de inversión con un subyacente que en los últimos diez  años hubiera tenido una tendencia impecable siempre acudíamos al oro. Con GLD, su ETF más conocido, he hecho muchas operaciones del tipo calendars y diagonales (operaciones a unos 40 días de media), aunque ahora lleva tiempo fuera de mi lista de preferencias. Salió de mi lista principalmente porque cada vez mis estrategias se comportaban peor. Analizar los subyacentes con los que sueles operar desde los puntos de vista que interesan a un trader de opciones tiene un valor incalculable. Y es que a pesar de lo mucho que se habla del oro, si especulas a corto plazo con opciones lo importante es cómo se comportan tus operaciones, no lo que se diga o se escriba

A continuación te muestro un breve análisis de las razones de no operar GLD:

1.- Cotización:

Cotizaciones por encima de $100, son cotizaciones idóneas para la operativa con calendars y diagonales.Los precios de los spreads son grandes y esto ayuda a manejar capital y bajar la comisiones.

2.- Cadena de opciones:

Que tenga los strikes cada 1$ nos da mucha flexibilidad a la hora de plantear y ajustar estrategias. Ésta es una característica muy importante.

La liquidez  de las opciones es muy buena, de lo mejor junto con SPY (ETF del SPX).

3.- Movimientos del precio en el último año:

Por encima de 2 desviaciones standars: 15, por encima de lo normal pero tolerable.

Por encima de 3 desviaciones standars:2, las de la última semana. Tolerable.

4.- Volatilidad y precio:

Errático, a veces se comporta como la bolsa (el precio sube y la volatiliad baja)  y otras veces como los bonos. Es problemático ya que estrategias que se deberían comportar bien no lo hacen y acaban siendo perdedoras.  Además se combinan periodos de baja volatilidad con periodos de volatilidad muy alta que afectan a los puntos de ajuste. A veces las operaciones presentas pérdidas que son muy difíciles de recuperar.

5.- Resultados en la operativa de este subyacente:

No demasiado consistentes. La combinación de periodos de baja volatilidad con periodos de volatilidad alta acaban lastrando las estrategias y haciendo que los resultados empeoren.Ha habido una evolución a peor con este subyacente.

Conclusión:

Debido a esos cambios de volatilidad, este subyacente ha ido poco a podo saliendo de mi lista en favor de otros subyacentes que fueron reuniendo mejores características y que se adaptaban mejor a mis estrategias. Es una gran ventaja tener la posibilidad de poder  analizar la operativa con estadísticas separadas para cada subyacente, para cada estrategia, para cada tipo de mercado, etc. Este tipo de análisis te permite seguir haciendo lo que haces bien y evitar lo que haces peor.  Encontrar los puntos fuertes y pontenciarlos, es una de las principales ventajas que se pueden tener en el trading.

 

Fuente: http://www.rankia.com/blog/opciones/1765309-oro-punto-vista-trader-opciones

www.sharkopciones.com

 

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