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15:21 el 09 diciembre 2014

Escenario de Volatilidad en el S&P500

Ayer, en la clase de los lunes, repasábamos la situación de volatilidad actual del S&P500 y extraíamos algunas conclusiones y posibles escenarios de corto plazo.

Observando el siguiente gráfico, vemos que hemos vuelto a niveles de volatilidad mínimos en los últimos 12 meses. A pesar de ello, a pesar de que la volatilidad histórica del S&P500 está cerca del 5%, y que la implícita también está cerca de mínimos de año, existe un hueco favorable para la venta de volatilidad.

Para que veamos que podría ocurrir en el corto plazo, el mismo gráfico nos da una pista interesante, y corresponde la periodo de Junio y Julio de este año. Vemos cómo ese hueco ("gap") permaneció, la volatilidad se mantuvo estable, con ligeras caídas, hasta que llegó un repunte a primeros de Agosto.

 

¿Y qué hizo el S&P500 durante esos meses de Junio y Julio 2014?

El índice SPX tuvo un movimiento inicial Lateral-Alcista, y un movimiento final correctivo, para cerrar prácticamente neutral con respecto al inicio del periodo.

 

 

Ahora bien, si miramos el Russell 2000, que quizá represente mejor al mercado, observamos que la corrección se inició antes:

 

Conclusiones

No hay que olvidar que finales de Diciembre tiene una fuerte estacionalidad alcista. Aunque parte del mercado corrija, personalmente creo que el S&P500 mantendrá su movimiento Lateral-Alcista en las próximas semanas.

Será importante ver la evolución de este posible movimiento correctivo. Valorando la situación económica USA, creo que será más un parón que otra cosa, consumiendo tiempo y no espacio (poco profunda). Mi expectativa para medio plazo sigue siendo Alcista.

Como siempre, el tiempo nos sacará de dudas.

Buen resto de semana!!

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