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15:31 el 13 mayo 2016

La ventaja de ver el mercado en gris

Ayer me escribía un compañero sobre cómo es posible que dos estrategias, una  alcista y otra bajista, estén en beneficios las dos al mismo tiempo.

En cualquier otra operativa,  no hay respuesta para esa pregunta, pero en estrategias con opciones no es una respuesta complicada. Estamos acostumbrados a que el mercado sea alcista o bajista. Que sea otra cosa diferente a alcista o bajista no es noticia. La operativa con spreads de opciones te permite ver un mercado ni blanco ni negro, te permiten verlo de color gris.

¿A quién puede interesar que el mercado apenas se mueva? Casi siempre el mercado va a ninguna parte. Ni sube ni baja. Eso no es noticia, es cierto, pero para un operador de opciones es casi el paraíso.

Las dos estrategias por las que preguntaba no son estrategias alcistas ni bajistas. Creo que hace mucho tiempo que no planteo estrategias tan direccionales que se puedan calificar de alcista o bajistas. Las dos estrategias tienen en común que ambas son laterales o que operan rangos.

El mejor predictor de mercado es la volatilidad implícita de las opciones. La volatilidad implícita te permite determinar dos niveles de precio para un determinado plazo, uno por encima del precio y otro por debajo. El precio se quedará entre esos dos niveles casi el 70% de las veces. Y eso lo puedes aprovechar tanto para estrategias del tipo Iron condor como para  estrategias más especulativas como las Calendars y las diagonales.

La pregunta vino motivada por estas dos estrategias que trabajan sobre la misma cuenta:

La primera es una calendar guerrilla en SPY que tiene aproximadamente un 7% sobre margen de apertura y que ha evolucionado desde una calendar a una bull call calendar (diagonal lateral alcista). No parece demasiado rendimiento pero he tenido que hacer varios ajustes y el tamaño de posición sobre cuenta no es pequeño. Es más importante como se refleja el rendimiento en la cuenta que en la estrategia. Ese 7% de beneficio, y si la posición tiene un 10% de la cuenta, se reflejará como un 0.7%, pero si representa un 30% de la cuenta ya sería un 2.1% en cuenta.

 

La segunda posición “mira para el otro lado”, es decir, es una estrategia lateral bajista. Es una bear put calendar o diagonal lateral bajista en DIA. Tiene un rendimiento del 16% y tampoco el tamaño de posición es pequeño.

Durante el año llegará el momento en el que precio sea alcista o bajista (blanco o negro), pero hasta que llegue ese momento hay que aprovecharlo y operar en gris.

 

Saludos y buen trading.

********************************

José Luis.

Swing  Trader.

Coach   Especialización Trend Iron Condor

Coach  Especialización Swing Trader

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www.sharkopciones.com

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