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16:01 el 01 marzo 2013

La Volatilidad es Tiempo y Dinero

Hace tres semanas realizábamos el seguimiento de la Trend Iron Condor que tenemos abierta; más abajo tienes el detalle de qué estrategia se trata. En aquel momento la operación tenía un rendimiento de aproximadamente un 5% sobre un 14% máximo, y ahora tiene un rendimiento de un 10%.

Si comparamos los niveles de precio de hace tres semanas a los de ahora, veremos que son muy similares (1510 / 1512), pero, en cambio, la volatilidad ha subido ligeramente. Estos puntos de volatilidad de más, no son demasiado preocupantes para una estrategia que expira en dos semanas. En las Iron Condors, los aumentos de volatilidad pueden llegar a ser un problema si tienen una fecha de expiración muy alejada, pero si la fecha de expiración es cercana no lo es, ya que a medida que va pasando el tiempo, la volatilidad es cada vez menos decisiva . El reflejo más claro del aumento de volatilidad implícita, es que la estrategia tiende a alargarse en el tiempo. Si en esta operación, en vez de subir la volatilidad ligeramente, hubiera bajado, ahora estaríamos fuera del mercado. Luego, decir que la volatilidad es igual a tiempo , es de alguna manera cierto. Por otro lado, abrir una posición en entornos de volatilidad bajos, hace que los créditos obtenidos sean bajos. Por tanto, los entornos de volatilidad aunque no son definitorios a la hora de decidir si el resultado de la estrategia es positiva o negativa, sí que lo es a la hora de rendimiento, debido a que influye directamente en los créditos obtenidos y en los tiempos que permanecemos en el mercado.

TREND IRON CONDOR MAR13 1380 1400 1570 1590.

Ver detalle en siguiente link:

http://www.rankia.com/blog/opciones/1694919-volatilidad-tiempo-dinero

 

www.sharkopciones.com

 

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