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SharkOpciones
14:52 el 08 junio 2012

Las matemáticas del trading: analizando tu sistema

Ya hace algunos meses hablábamos en este blog de cómo cuantificar un sistema de especulación. En aquella entrada tratábamos el diseño de sistemas,  de su análisis, y de la necesidad de modificarlo ya que, con el tiempo, todo sistema de especulación disminuye su rendimiento.

Hoy pretendo centrarme en algunos de los parámetros que me resultan más interesantes a la hora de construir y analizar un sistema. La elección de estos parámetros y no otros se debe únicamente a criterios personales. Claro que no podía ser de otra manera ya que trader y trading son binomio inseparable.

Estos criterios personales se resumen en tres: búsqueda de rentabilidad,  búsqueda de consistencia , y por último, que me deje dormir. No hay prioridad en estos criterios, los tres están al mismo nivel.  Mi operativa se basa en el empleo de spread de opciones, sobre todo calendars y diagonales. Estos spreads cumplen estos criterios, pero veamos cómo:

¿Qué es para ti un sistema de especulación  rentable?

Las rentabilidades de un sistema de especulación comienzan donde acaban los sistemas de inversión.  Por ejemplo, si un buen año en un sistema de inversión en acciones puede obtener un rendimiento positivo de +25 / +30%, un sistema de especulación debe comenzar ahí.  Un sistema de calendars bien diseñado te debe permitir tener una relación Beneficio/Riesgo superior a 3/1. La clave para ser rentable está en las operaciones que se complican, y el sistema es capaz de sacar la operación en positivo o minimiza la pérdida. Además, el sistema de ajustes te debería colocar la probabilidad de acierto de las operaciones ganadoras por encima del 70%. Nada tiene que ver con los sistemas seguidores de tendencia y la compra venta de acciones que rara vez pasan del 50% de probabilidad de aciertos. Tampoco es necesario realizar operaciones con probabilidad de acierto muy altas y rentabilidades muy bajas. La Probabilidad de acierto viene del sistema y no de la estrategia que se opere.

¿Qué es un sistema consistente?

Ser consistente en el tiempo es más difícil que ser rentable.  Cualquiera puede ser rentable, pero ser rentable a lo largo del tiempo es realmente difícil. Para ser consistente necesitas un sistema que además de rentable, puedas ajustarlo para adecuarse a las diferentes situaciones o cambios de mercado. Ningún sistema funcionará siempre a no ser que puedas hacer pequeñas modificaciones para adecuarse a los cambios del mercado. Estos cambios no son diarios, nada que ver con eso. Para que te puedas hacer una idea de a qué me refiero exactamente, te doy el siguiente dato: en los últimos 8 meses únicamente he realizado dos pequeños cambios.

Y por último, que te deje dormir.

Cualquier trader que opere con derivados o cualquier producto apalancado sabe exactamente de lo que hablo. El apalancamiento desmedido y una inadecuada gestión monetaria son las principales causas de ruina. La posibilidad que tienen los spread de opciones de adecuar  el apalancamiento a las diferentes situaciones de mercado, es  lo que más valoro de la operativa con opciones; es decir , el apalancamiento lo decide el trader.

Como ejemplo de lo indicado anteriormente te dejo estos links con todas las operaciones "públicas"  que hemos realizado con la operativa de calendar y diagonales con sus rendimientos (comisiones incluidas), y sobre esto hablaremos en la webinar del próximo lunes, abajo te dejo el recordatorio.

Operaciones:

Diagonal FXE: +20%.

Calendar FXE: +13,80%.

Calendar DIA: +13,94%.

Calendar SPY: +7.20 % (Campus Sharkopciones/Especialización Swing Trader Zona Privada).

Calendar SPY: +12,65.

Calendar FXE: +2,71%.

Calendar DIA: +22,68%.

********************************

El próximo  lunes 11 de Junio a las 20.30h tenemos un nuevo webinar sobre Swing Trading (lanzamiento 2ª Edición). Tienes más información  aquí.

El registro es gratuito a través del siguiente link:

 

Registro Gratuito Lanzamiento 2ª Edición Especialización Swing Trader

 

********************************

José Luis.

Swing Trader.

Coach  Especialización Swing Trader

Autor ebook  "Introducción al Swing Trading con Opciones"

*******************************

www.sharkopciones.com

www.smartmoneyflow.com

Formación en  Inversión y Trading con Opciones Registro gratuito aquí

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